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我不能吃油炸的孩子们 👶

中性策略之王——做市策略逻辑解析（下）
为了解决突破网格的问题，我们做一个简单的 套期保值：
我们在以10元的价格，购入10个苹果的时候，同时以10元的价格做空50个苹果。
我们再回到之前的情况：
苹果价格从10元跌到5元，此时我们有55个苹果，465元现金，但是我们做空50个苹果的空单，实现了250元的盈利。
我们算一下总资产：
55个*5元/个+465元+250元=990元
欸？不对啊，相比我们初始1000的总资金，仍然是亏损了：
(990-1000)÷1000*100%=-1%
这不是一个亏损的策略吗？
（思考题，这个亏损的1%是如何造成的？它受什么参数影响？)
但是，别忘了，我们的网格策略一直在进行交易。
假定价格围绕10元一直波动，只要有20次交易（10次买，10次卖），我们实现了10元的盈利，就刚好覆盖我们前面的风险敞口。
从第21次交易开始，再产生波动，实现的盈利，对我们而言就是完全的盈利了。
我们将这个模糊的口述，变成精准的数学定义：
20次交易，均价简单按10元计算，那么交易量为：
20次 x10元/次=200元。
我再稍微引入一个参数，叫换手率：
交易量200元/总资金1000元=0.2
也就是，在这个策略中，换手率超过0.2，那么策略就能实现波动盈利抵消套期保值的敞口（即亏损的1%）。
以我在某交易所之前做MM（Market Maker 做市商）为例，我们当时

中性策略之王——做市策略逻辑解析 (上)
前面对量化策略说了那么多的概念，大家对量化仍然很难有一个精确的了解，实践是检验真理的唯一标准，我手把手带大家剖析一个策略，这样大家对科学严谨的量化策略的开发，就有清晰的认知了。
接下来我会用幼儿园能理解的水平，来讲解做市策略的核心原理，你不需要担心有任何不懂的名词：
假定现在市场行情是苹果售价10元一个，我现在有1000元：
💵$1,000 🍎$10/个
首先，我拿出500元，购买10个苹果，剩余500元：
💵$500 🍎50个
我们先做一个简单的网格：
苹果每涨价1元，我们挂一个卖出一个苹果的订单。
苹果每降价1元，我们挂一个买入一个评估的订单。
如果价格如我们预期，先涨价到11元，我们卖出一个苹果。
价格再回落到10元，我们重新买回苹果。
此时我们就有了501元和50个苹果，总资产价值1001元，我们就实现了1元的盈利。
💵$501 🍎50个
前面都是非常简单的网格策略的思路，现在网格策略在各大交易所也非常普及了，大家可以先去尝试了解。
当然，如果仅仅依靠网格策略，就能盈利，那也就不需要开发量化程序了，每个人都能赚钱了。
网格最大的问题，非常简单，就是急剧下跌然后破掉了网格区间。
比如回到前面的案例：
苹果从10元跌到5元，我们在9、8、7、6、5元的价位分别购入苹果，总计5个苹果
此时我们有55个苹果，但此时55个苹果的价

中性策略之王——做市策略逻辑解析 (上)
前面对量化策略说了那么多的概念，大家对量化仍然很难有一个精确的了解，实践是检验真理的唯一标准，我手把手带大家剖析一个策略，这样大家对科学严谨的量化策略的开发，就有清晰的认知了。
接下来我会用幼儿园能理解的水平，来讲解做市策略的核心原理，你不需要担心有任何不懂的名词：
假定现在市场行情是苹果售价10元一个，我现在有1000元：
💵$1,000 🍎$10/个
首先，我拿出500元，购买10个苹果，剩余500元：
💵$500 🍎50个
我们先做一个简单的网格：
苹果每涨价1元，我们挂一个卖出一个苹果的订单。
苹果每降价1元，我们挂一个买入一个评估的订单。
如果价格如我们预期，先涨价到11元，我们卖出一个苹果。
价格再回落到10元，我们重新买回苹果。
此时我们就有了501元和50个苹果，总资产价值1001元，我们就实现了1元的盈利。
💵$501 🍎50个
前面都是非常简单的网格策略的思路，现在网格策略在各大交易所也非常普及了，大家可以先去尝试了解。
当然，如果仅仅依靠网格策略，就能盈利，那也就不需要开发量化程序了，每个人都能赚钱了。
网格最大的问题，非常简单，就是急剧下跌然后破掉了网格区间。
比如回到前面的案例：
苹果从10元跌到5元，我们在9、8、7、6、5元的价位分别购入苹果，总计5个苹果
此时我们有55个苹果，但此时55个苹果的价

大哥顶着1900$的gas fee买入13张1400$的 $seal ，让我们向大哥致敬🤣

为什么我不看价格波动？
无论多么牛逼的基金公司、交易员，本质上都是拿暴露的头寸去赌收益，只是有的基金公司，比如巴菲特，占据了常人难以想象的时间（可以20年不卖一股）和资金（上亿美元资金）的优势和市场去“赌”，赌输了仍然有筹码，而且能抗住，长时间不下牌桌。
而市场里的人完全没有伯克希尔哈撒韦这样的优势，所以在市场“赌”的结果只有一个，就是输。
而唯一能战胜市场的方法，就是暴露极低的头寸，还能实现盈利的，只有对冲掉风险的中性量化策略能做到，比如网格+对冲的做市策略。
在这个领域，赚钱的机会并不少见，真正稀缺的却是能够长期盈利的机会和能力。

#RGB++Bot更新了版本，增加了orderid的存储，修复了一些小细节。