投资者在期权市场的集中度变得非常悲观!



S&P 500 期权的 Put-Call Skew 指数在三个月内升至约0.50——接近三年来的最高水平。

该指数衡量看跌期权相对于看涨期权的成本升高程度,越高表明市场的恐惧和避险情绪越强。

现在的问题是:

华尔街变得过于悲观……还是市场正准备迎来更大波动?

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