注意那些红色柱状图是如何显示负伽玛敞口的?



最近,0DTE 跨式期权的交易价格仅为35-40个基点——按照任何标准来看都非常便宜。有趣的是,我们看到上行方向积累了大量负伽玛。通常你会预期在当日到期的交易中有更多的认沽期权卖出活动,但实际情况并非如此。

看起来期权卖方其实对这些合约的低价表现出一定的敬畏。当权利金被压缩到这种程度时,聪明的钱不会盲目卖出——他们认识到这种不对称的风险。

我的看法?这种动态已经引发了全市场的重新布局。
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入场恐惧症vip
· 3小时前
卧槽这波gamma风险有点意思啊,看来大户确实在抄底0DTE
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空投刷子姐vip
· 7小时前
35-40bp的0DTE跨式真的绝了,这波负gamma堆积有点东西啊
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GmGmNoGnvip
· 7小时前
35-40bp的0DTE跨式真的离谱便宜,卖家这波居然还知道怂?看来没那么傻啊
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MetaMaximalistvip
· 7小时前
聪明资金实际上并没有在这些被压缩的溢价中恐慌性抛售,这已经说明了我们当前所处的周期阶段。
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智能合约捉虫人vip
· 7小时前
妈的这波gamma有点邪门啊...35-40bp真的离谱便宜
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