平均实际波动幅度是什么

平均实效波动幅（ATR）是技术分析中广泛用于估计特定期间市场波动性的指标。ATR在1978年由技术分析师J. Wells Wilder Jr.在其著作《New Concepts in Technical Trading Systems》中首次介绍。

ATR计算14天内不同真实范围内的隐含价格波动性，并确定平均值。该指标在设置止损价格等方面具有一定的优势，但也存在一些限制。

引言

交易可能非常不稳定，特别是在加密资产市场，这种趋势更加明显。交易者试图预测价格波动，并利用这些波动。为此，他们使用各种方法，如技术分析和平均真实波动幅度（ATR）等价格波动指标。对于许多交易者来说，ATR成为了进一步深化技术分析的重要工具。

平均实际波动幅的定义

ATR是由技术分析师J. Wells Wilder Jr.于1978年作为波动性测量工具提出的。从那时起，ATR成为了最受欢迎的技术波动性指标之一。

目前，它与其他方向性指标结合使用，如平均方向性指数（ADX）和平均方向性指数强度（ADXR）。交易者利用ATR来确定进行剧烈价格波动交易的最佳时间段。

该指标计算了14天内资产的平均市场价格。然而，ATR并不提供关于价格趋势或方向的具体信息，而是展示了指定期间内价格波动的整体情况。高ATR值表示高价格波动性，低ATR值则表示低波动性。

交易者在此期间做出买入或卖出资产的决定时，会考虑价格波动性高低。需要注意的是，ATR仅仅是价格波动性的近似值，应该仅作为指导使用。

平均实际波动幅度的计算方法

在计算ATR时，需要找到指定期间内的最大真实波动幅度（TR）。这包括计算三个不同的范围，并选择其中最大的一个：

1. 前期的低点减去前期的高点

2. 从前期的高点减去前期的收盘价的绝对值（不考虑负号）

3. 前期的低点减去前期的收盘价的绝对值

这个时间段可能因交易者选择的时间框架而有所不同。例如，对于加密资产是24小时，对于股票则是1个交易日等。在计算一定时间段（通常是14天）的ATR时，需要计算每个期间的TR，然后将其相加并求出简单平均值。

通过确定指定期间的ATR，可以了解该期间内资产价格的波动性。通常，ATR在图表上以线的形式显示。例如，下面的图表显示了随着波动性增加（与价格方向无关）ATR线的上升情况。

加密资产交易者使用平均实际波动幅度的原因

加密资产交易者经常使用ATR来估计特定期间内的价格波动性。由于加密资产市场的高波动性，ATR尤其有用。许多交易者将ATR作为交易策略的一部分，设置利润确认订单和止损订单。

通过使用ATR，可以防止市场噪音对交易策略的影响。在进行长期趋势交易时，交易者需要确保日内波动不会导致头寸被平仓。

受欢迎的策略之一是将ATR乘以1.5倍或2倍，并将结果设置为低于入场价格的止损。日常波动不应触发止损的触发价格。如果触发，这将表明价格大幅下跌。

平均实际波动幅的缺点

ATR指标由于其适应性和跟踪价格波动的能力，有许多优点，但主要有两个缺点：

1. ATR并不提供具体的数据。对于许多交易者来说，这种不确定性可能是一个重大缺陷。因为没有可以准确判断趋势是否反转的ATR值。

2. ATR仅用于测量价格波动性，因此无法预测资产价格方向的变化。例如，一些交易者可能会错误地将ATR的突然增加视为对现有上升趋势或下降趋势的确认，但这已被证明是错误的。

结论

ATR是分析市场波动性的一种有用工具，受到许多交易者的喜爱。由于波动性是加密资产交易的重要因素，因此该指标对数字资产尤其有用。使用起来很简单，但在作为交易策略的一部分使用时，需要考虑一些限制。