移动平均线的有效设置方法和实用活用技巧

加密市场是遵循与传统金融市场相似的法则运作的。两个市场都对供需关系和宏观、微观环境的变化敏感反应，个别虚拟币资产被认为具有类似于股票的特性。

各虚拟币资产具有独特的市场特性和价值提案，这些都是价格波动的重要因素。投资者通过积累市场经验、分析新闻习惯和实际交易，能够有效地利用基本面分析和技术分析。随着这些技能的提高，更高精度的市场预测将变得可能。

本文将详细解读最基本且实用的技术分析指标之一——“移动平均线（MA：Moving Average）”。

移动平均线(MA)的基本理解

移动平均线是通过曲线显示一定期间资产价格的平均值的统计分析方法之一。尽管价格在短期内可能大幅波动，但已知在中长期内有趋于平均线收敛的趋势。

由于其简单而普遍的特性，移动平均线成为许多市场参与者重视的技术指标。从日内交易者到长期投资者，它在广泛的投资风格中得到了应用。

许多虚拟币资产交易平台的蜡烛图表中，初始设置了5日移动平均线（MA5）、10日移动平均线（MA10）、30日移动平均线（MA30）和60日移动平均线（MA60），它们分别用不同颜色的线表示。

当然，交易者可以根据自己的策略自定义时间设置。

移动平均线的优点和缺点

移动平均线的优点

移动平均线的最大优点是能够清晰地反映蜡烛图的基本趋势，有效去除市场的暂时 "噪音"。这样，投资者可以客观且清晰地把握市场的周期性趋势。

此外，多条移动平均线的位置关系和交叉点（交叉）被广泛用作重要的买卖信号。由于许多交易者关注相同的信号，这往往会影响实际的价格波动。

移动平均线的缺点

另一方面，移动平均线是根据过去的价格数据计算得出的指标，因此其变化相对较慢，会对实际价格波动产生时间滞后。由于这种滞后特性，从移动平均线得出的市场预测在中长期投资策略中被认为比短期交易更有效。

在价格剧烈波动时，移动平均线的反应会滞后，这可能导致错失入场或出场的时机。

实战性的移动平均线（MA）活用术

1. 通过移动平均线判断上升和下降趋势

这里将基于以下时间轴进行说明。

• 短期指标：5日移动平均线（MA5）
• 中期指标：10日移动平均线（MA10）
• 长期指标：30日移动平均线（MA30）

以实际的虚拟币资产图表为例，分析一下2021年9月至11月期间BTC市场中的重要点（日线显示）。

① 交易价格长期低于MA30的局面

从9月1日到9月24日，蜡烛图试图突破青线（MA30），但MA30始终位于蜡烛图之上。

这种情况表明，当时交易的现货并没有被长期持有者持有，许多交易者的进场价格低于最低价39,621 USDT。

经过约一个月的现货在市场上被出售的情况后，进入10月后在下跌的价格区间出现了新的买家。当价格超过40,000 USDT时，市场转向牛市，从这里开始了真正的上升趋势。市场情绪的改善，推动了进一步的价格上涨。

因此，当10月初旬蜡烛图开始明确超过MA30时，可以确认新的上升趋势信号。

实践要点: 在持续低于MA30的情况下，价格突破MA30时，可以视为趋势转变的信号，考虑买入入场的时机。

② 交易价格在长期内超过MA30的阶段

在10月中旬，交易价格持续了约半个月高于MA30的情况。

此时，长下影线的长阴线显示出市场买家对高位水平逐渐产生抵抗感，开始出现获利了结的卖盘。

10月17日以降，BTC价格保持了上升趋势，但可以看到蜡烛线的下影线变长，卖方的下行压力正在加大。

从10月26日左右，买方和卖方的争夺开始加剧，形成了约2周的区间市场（横盘市场），随后记录了最高价68,999 USDT。

随后，价格转为下跌趋势，从11月27日起向前一次的低点39,621 USDT下跌。

实践要点: 在MA30持续高于的情况下，当蜡烛图的影线开始变长时，需要注意这是利润确认卖出开始的信号。

2. 利用MA交叉（交叉）进行买卖判断

期间不同的两条移动平均线交叉的现象，被市场参与者视为新趋势发生的重要信号。

这个交叉信号意味着不同时间轴上的投资者平均成本已经收敛，并且许多买家和卖家采取了相似的行为模式。

由于交易参与者的增加，市场向上下任一方向大幅波动的可能性增加。

通常，两个移动平均线接近或重叠的时间越长，随后发生的价格波动往往越剧烈。

交叉模式的实践应用方法:

• 黄金交叉（短期MA从上方穿越长期MA）: 买入信号

  • MA5从下方突破MA30的情况：短期上涨趋势的可能性
  • MA10从下向上突破MA30时：中期上涨趋势的可能性

• 死叉（短期MA从上向下穿越长期MA）: 卖出信号

  • MA5从MA30上方突破到下方时：短期下跌趋势的可能性
  • MA10从上向下突破MA30的情况：中期下跌趋势的可能性

交易实践例: 当日线图上MA10出现金叉MA30时，可以将其视为买入信号，逐渐从小仓位开始加仓的策略是有效的。相反，当出现死叉时，则是考虑获利了结或部分平仓的时机。

利用移动平均线进行市场判断的基本原则

移动平均线的位置关系对市场判断的基本原则如下。

上升趋势的迹象:

• 当移动平均线位于蜡烛图下方时，当前价格高于平均价格，这被认为暗示着上升趋势的可能性。
• MA5 > MA10 > MA30的顺序排列时，显示出强烈的上升趋势。
• 当价格在MA5附近反弹时，MA5充当短期支撑线。

下跌趋势的迹象:

• 当移动平均线位于蜡烛图之上时，当前价格低于平均价格，这被认为有较高的下跌趋势可能性。
• MA30 > MA10 > MA5的顺序排列，显示出强烈的下跌趋势。
• 如果价格达到MA5但无法突破，MA5作为短期阻力线起作用。

区间市场的迹象:

• 多条移动平均线交错，且没有明确的顺序时，可能性较高的是区间市场。
• 当MA5、MA10、MA30横向移动时，可以判断市场处于失去方向性的状态。

时间轴别的移动平均线活用技巧

移动平均线的使用因交易时间轴的不同而有最佳设置。以下是按时间轴分类的有效移动平均线设置和使用方法的总结。

短期交易（日内〜数日）

• 推荐设置: MA5、MA10、MA20
• 图表时间框: 5分钟K线、15分钟K线、1小时K线
• 活用技巧:
  • 将MA5和MA10的交叉作为短期入场点
  • 将MA20作为中期趋势的确认以及主要支撑和阻力线参考
  • 当短期MA与价格的偏离较大时，要考虑反弹和调整的可能性

中期交易（数周〜数个月）

• 推荐设置: MA20、MA50、MA100
• 图表时间框架: 4小时线、日线
• 活用技巧:
  • 利用MA20和MA50的交叉作为主要的进场和出场点
  • 将MA100作为长期趋势确认的基准线进行参考
  • 将MA20与MA50之间的价格区间视为成交量区

长期投资（数个月〜年单位）

• 推荐设置: MA50、MA100、MA200
• 图表时间框: 日线、周线
• 活用技巧:
  • 将MA200作为长期趋势的绝对判断标准
  • 将MA50与MA200的交叉（死亡交叉、黄金交叉）视为重要的转折点
  • 将MA100视为中长期的支撑和阻力

高级移动平均线策略：多时间轴分析

为了进行更精细的移动平均线分析，结合多个时间框架是有效的。这种方法被称为“多时间框架分析”，通过综合判断各时间框架的信号，可以更可靠地确定进场和出场点。

实用的多时间轴分析步骤:

1. 长期趋势确认: 从日线图中MA50和MA200的位置关系确认趋势方向
2. 中期入场点确定: 在4小时图表中确定MA20和MA50的交叉或反弹点
3. 短期入场时机优化: 使用1小时或15分钟图表中的MA5和MA10来更精确地把握入场时机
4. 风险管理: 根据各时间轴上的移动平均线的位置关系，设置适当的止损线和获利线

具体例: 在日线图上，当MA50上穿MA200并确认上升趋势时，可以在4小时图上考虑在MA20与MA50形成金叉时建立买入头寸。此外，可以在1小时图上，当MA5与MA10形成金叉的时机下实际进场，这是一种分层分析的方法。

总结

移动平均线是加密市场中技术分析的基础性重要指标。总结本文所述内容，以下几点至关重要。

1. **趋势