算法交易的黑暗面：我在自动化加密货币地狱中的痛苦旅程

算法交易到底是什么？

算法交易——让电脑替你处理交易的花哨说法。这些无灵魂的程序根据你提供的规则买卖加密货币， supposedly让你在睡觉时变得富有。是的，没错。

我熬过无数个不眠之夜，看着我的机器人耗尽我的账户，因为我编写的某个“完美”策略在真正的金钱面前竟然变成了垃圾。但让我来解释一下这个技术噩梦是如何运作的。

这些吞钱的怪物是如何工作的

这些交易算法不是魔法——它们只是等待在最糟糕的时刻背叛你的代码行。相信我，我是通过艰难的方式学到这一点的。

第一步：选择你的毒药

首先，您选择一个交易策略。也许您认为在价格下跌5%时买入，在价格上涨5%时卖出是个绝妙的主意。剧透：这通常不是，特别是当整个市场决定在一周内崩盘50%时。但我们都是从某个地方开始的。

第2步：编码你的财务毁灭

接下来，您将这种所谓的“策略”编程为算法。Python 很受欢迎，因为它足够简单，使像我这样的金融受虐狂也能理解。我记得我第一个算法的激动，那种甜美而天真的信念，认为我的代码会打印钱。我是多么错误。

我的第一个机器人在以太坊下跌5%时买入，然后又看着它再下跌20%才在最低点卖出。计算机执行得无懈可击——这个策略就是纯粹的垃圾。

第三步：回测 (又名幻想世界)

在将你的创作投入实际资金之前，你需要对其进行"回测"，与历史数据进行对比。这会给你一种虚假的安全感，因为过去的表现对加密货币来说毫无意义。我的回测显示了300%的收益。我的实际结果？可以说我几个月都在吃方便面。

第4步：执行 (您的投资组合)

一旦你说服自己你的算法是下一个大事件，你就通过他们的API将其连接到交易平台。我不想点名，但这些主要交易所让自动化糟糕决策变得极其简单，速度快得惊人。

第5步：惊恐地观看

最终，你监控你的算法，它以完美、无情的效率系统性地摧毁你的投资组合。我曾醒来时收到通知，我的机器人连续进行了50笔亏损交易——每一笔都以数学精确度执行。

所谓的 "胜利" 策略

行业喜欢推广这些听起来很花哨的策略：

VWAP (非常浪费资产购买)

supposedly通过将订单分成小块来最小化市场影响。它实际上给你多次机会让你受损，而不仅仅是一次。

TWAP (观察资产暴跌的时间)

在时间上均匀地执行交易，确保您捕捉到崩盘的每个阶段，而不是错过其中的任何部分。

视角 (蒸发货币的百分比)

基于市场交易量百分比执行。当流动性突然枯竭时，非常适合确保最大滑点。

他们不希望你质疑的 "好处"

"效率"

当然，算法在毫秒内执行订单。这意味着当比特币在凌晨3点闪崩时，你的机器人可能在你醒来之前就已经亏损了你的钱！真方便！

"无情交易"

算法不会感到恐惧或贪婪——它们只是盲目地遵循规则，即使市场显然被操纵或经历了黑天鹅事件。我的机器人在Luna崩盘一路跌到零时不停买入，因为它没有恐惧。我希望我能对我的银行账户说同样的话。

他们掩盖的真实限制

技术噩梦

除非你是专家程序员和金融天才，否则你自制的算法可能是垃圾。我花了几周的时间调试我的机器人为什么总是在市场高点买入——结果发现我在需要小于号的地方用了大于号。这个小错误让我损失了数千。

系统故障

当市场疯狂时，API崩溃，连接超时，交易所神秘进入“维护模式”。您精心制作的算法在您最需要它的时候变成了昂贵的纸重。

我的硬真相

算法交易并不是通往轻松致富的道路——它往往只是自动化错误的决策。对于你听到的每一个成功故事，背后都有成百上千个他们不告诉你的失败账户。

我并不是说它不行。但请记住，算法交易中最大的赢家通常是收取你交易费用的平台，而不是你那个周末的 Python 项目。

如果你仍然想尝试，先从小开始。非常小。因为当这些算法失败时，它们不仅仅是失败——它们会以极高的速度、以你的整个账户的方式， spectacularly 失败。