Introdução

Negociar é um jogo de lucro e perda. Ninguém fica feliz em perder seu dinheiro suado no processo de negociação. Portanto, certamente garantirá que sua estratégia de negociação seja lucrativa antes de implementá-la em um ambiente de tempo real. Então, você tem uma estratégia, mas não tem certeza de como ela se sairá. O backtesting ajudará você a começar.

Backtesting é crucial para qualquer estratégia de negociação lucrativa. Ajuda-o a analisar a sua estratégia e ver como se saiu nos últimos anos. Não substitui a experiência em tempo real, mas irá ajudá-lo na sua jornada para se tornar um negociante de algoritmos. Nas próximas sessões, iremos aprofundar-nos no backtesting e por que é importante.

O que é Backtesting?

Backtesting é o processo de avaliar uma estratégia de negociação para ver como ela teria se saído no passado usando dados históricos. Isso ajuda os traders a determinar a viabilidade de uma estratégia de negociação, analisando seu risco e lucratividade. Uma estratégia que apresenta resultados positivos durante o backtesting provavelmente terá o mesmo desempenho em tempo real. Portanto, os traders terão confiança para empregar a estratégia em um ambiente de negociação ao vivo.

O backtesting também deve incluir todos os custos incorridos durante o curso da negociação, não importa quão mínimos sejam. Estes custos podem se acumular e afetar significativamente a lucratividade de uma estratégia. Para o desenvolvimento de uma estratégia de negociação viável, todos os custos de negociação devem ser contabilizados, seja o teste automatizado ou feito manualmente. O backtesting dá uma ideia do que esperar na negociação em tempo real e a confiança para prosseguir com sua estratégia de negociação.

Como Funciona o Backtesting?

O backtesting é baseado na teoria de que o que funcionou no passado pode funcionar no futuro e o que falhou no passado ainda pode falhar no futuro. O backtesting informa o que aconteceu ao longo dos últimos anos, mas não garante o desempenho futuro. No entanto, pode dizer exatamente como uma estratégia se saiu ao longo dos anos. Isso pode ser um bom indicativo, mas não significa que continuará nessa ordem.

A condição de mercado deve ser levada em consideração ao realizar um backtest. Uma estratégia que funcionou na temporada de alta pode não funcionar na temporada de baixa. Portanto, a necessidade de usar dados históricos que reflitam a condição atual do mercado. Além disso, o backtesting é eficaz para negociações que seguem o mesmo conjunto de regras para seleção, entrada e saída de negociações.

Benefícios do Backtesting

O backtesting é usado tanto por iniciantes quanto por traders especialistas para testar suas estratégias. Um backtest bem conduzido que resulta em resultados positivos provavelmente resultará em lucros quando empregado no trading ao vivo, e aquele que resulta em resultados subótimos será desastroso se não for rejeitado ou modificado. O backtesting é uma ótima ferramenta para o trading lucrativo. O backtesting também pode ajudar a:

• Melhore seu desempenho de negociação como um iniciante e até mesmo como um trader especialista.

• Avalie como sua estratégia de negociação teria se saído no passado.

• Otimizar os parâmetros do sistema para melhorar o desempenho.

• Determine sua taxa de vitória para perda.

• Entender quando é melhor aplicar uma estratégia de negociação específica para obter um melhor desempenho.

Teste retrospectivo vs. Teste prospectivo

Após analisar sua estratégia de negociação usando dados históricos, é fundamental testá-la primeiro em um mercado ao vivo antes de comprometer qualquer fundo real. Isso é conhecido como operação simulada ou teste de desempenho futuro. A operação simulada é semelhante à negociação real apenas no sentido de que você não arrisca fundos reais. O termo operação simulada é usado porque todas as entradas, saídas, lucros e perdas são documentados, mas nenhum fundo real está envolvido.

Enquanto o backtesting mostra o desempenho passado, o paper trading ajuda você a otimizar e reformular, se necessário. Ambos não podem substituir a negociação ao vivo, mas ajudam muito a prepará-lo para a jornada real. Em resumo, o paper trading ajuda você a:

• Otimize seus resultados de backtesting.

• Veja como sua estratégia se sairá se for empregada em tempo real.

• Construa seu nível de confiança antes de ir ao vivo.

Seja paper trading ou backtesting, deve ser realizado sem viés ou emoções. Em outras palavras, sem "escolher a dedo". Essas duas etapas são cruciais antes de operar ao vivo e comprometer seu dinheiro.

Conclusão

O backtesting informa como sua estratégia de negociação se saiu nos últimos anos, mas não garante o desempenho futuro. É um passo crucial na jornada de qualquer trader bem-sucedido. Iniciantes, assim como especialistas, podem empregá-lo para melhorar seu desempenho. Ao fazer o backtesting, as condições de mercado não devem ser deixadas de lado, já que uma estratégia de negociação específica pode não ser lucrativa em todos os aspectos. Desenvolver uma estratégia de negociação viável deve envolver backtesting, negociação simulada, negociação ao vivo com pequenas quantias de capital e, finalmente, negociação ao vivo com quantias crescentes de capital. Antes de investir uma quantia maior de dinheiro, você deve estar preparado para qualquer resultado.