Introducción

Este informe cuantitativo quincenal (10-24 de abril) analiza las tendencias del mercado de Bitcoin y Ethereum utilizando una variedad de indicadores, incluyendo la proporción larga-corta, el interés abierto y las tasas de financiación. Se sumerge en el Indicador de Fuerza Verdadera (TSI), explicando sus principios fundamentales, lógica de cálculo y cómo se puede aplicar a las estrategias de trading de BTC. A través de una extensa optimización de parámetros y backtesting, los resultados muestran que el modelo TSI optimizado sobresale en la identificación de las inversiones de tendencia del mercado y la fuerza del momentum. Sus rendimientos backtested y métricas de control de riesgos superan significativamente a una estrategia simple de compra y retención de BTC, convirtiéndolo en una valiosa herramienta cuantitativa para los traders.

Resumen

• El precio de BTC se disparó a $94,000, mientras que ETH se disparó a alrededor de $1,800, mostrando ambos un fuerte impulso al alza.
• Durante las últimas dos semanas, ETH ha mostrado una volatilidad general más alta en comparación con BTC, lo que ha dado lugar a oscilaciones de precios más pronunciadas.
• La ratio largo-corto de BTC subió constantemente después de romper la resistencia, pero cayó bruscamente el 23 de abril, lo que sugiere que los participantes del mercado están tomando ganancias a corto plazo.
• El interés abierto de BTC ha aumentado alrededor del 28% desde su mínimo reciente, lo que indica un sentimiento alcista creciente en el mercado.
• Las tasas de financiamiento de ETH cayeron en territorio negativo en varias ocasiones, lo que indica que los vendedores en corto dominaron durante ciertos períodos.
• Con parámetros optimizados, la estrategia TSI entregó un impresionante rendimiento anualizado del 119.75%.

Visión general del mercado

1. Análisis de volatilidad de Bitcoin & Ethereum

Durante las últimas dos semanas, Bitcoin se consolidó principalmente dentro del rango de $81,000 a $85,000. Impulsado por un dólar estadounidense debilitado y la disminución de las tensiones arancelarias, BTC rompió por encima de una resistencia clave el 21 de abril, continuó su impulso alcista y cruzó la marca de $90,000, alcanzando un máximo local de alrededor de $94,000 el 22 de abril. Desde el 10 de abril, BTC ha ganado aproximadamente un 15%, con un claro dominio del impulso alcista, recuperando efectivamente el terreno perdido desde el 25 de febrero. En contraste, el rendimiento de Ethereum fue relativamente más débil. Cedió varias veces durante este período, pero también se recuperó bruscamente entre el 21 y 22 de abril, superando la resistencia anterior en $1,600 y volviendo a subir por encima de $1,800. ETH ha subido alrededor del 12% desde el 10 de abril.

Figura 1: BTC se disparó a $94,000, mientras que ETH subió por encima de $1,800, ambas mostrando fuerza.

Durante las últimas dos semanas, el mercado de criptomonedas ha permanecido en gran medida en una fase de consolidación, con una volatilidad que ha disminuido significativamente en comparación con principios de abril. Durante el período inicial del 10 al 13 de abril, BTC cayó brevemente por debajo de los $80,000, lo que causó que la volatilidad intradía aumentara hasta 0.0243. El mismo día, la volatilidad de ETH aumentó aún más, acercándose a 0.043. Esto resalta los mayores vaivenes de precios a corto plazo de Ethereum y sugiere un trading más activo y una mayor sensibilidad al precio en comparación con BTC.

Entre el 14 y el 20 de abril, la volatilidad general del mercado disminuyó, cayendo a niveles relativamente bajos. Tanto la volatilidad de BTC como la de ETH se mantuvieron en el rango de 0.005 a 0.015, lo que indica una fase de consolidación del mercado y un sentimiento más cauteloso entre los inversores.

Desde el 21 de abril hasta el 23 de abril, a medida que BTC y ETH rompieron ambos niveles de precios clave, la volatilidad del mercado aumentó significativamente. Esto reflejó batallas largas-cortas intensificadas y un aumento en la actividad comercial. La volatilidad de ETH se mantuvo notablemente elevada durante este período, alcanzando nuevamente el 0.03, más alta que la de BTC en el mismo período, lo que sugiere un mayor compromiso de los inversores y una posición más intensa en ambos lados del comercio. [1][2]

Figura 2: La volatilidad de ETH fue consistentemente más alta que la de BTC, lo que indica oscilaciones de precio más fuertes.

Análisis de la proporción de tamaño de tomadores largos/cortos de Bitcoin y Ethereum (LSR)

Entre el 10 y el 12 de abril, la relación larga-corta (LSR) de BTC aumentó a 1.09, lo que refleja un notable aumento en el sentimiento alcista entre los traders. Sin embargo, del 13 al 17 de abril, la relación retrocedió y entró en una fase de consolidación, señalando un ajuste del mercado donde la presión de compra y venta se equilibró más, y el sentimiento general se volvió cauteloso. Después del 18 de abril, la LSR comenzó a subir de nuevo, alcanzando un máximo local de 1.13 el 21-22 de abril, lo que indica una renovada perspectiva alcista entre los inversores. Sin embargo, la fuerte caída que siguió sugiere una toma de beneficios a corto plazo o un comportamiento de aversión al riesgo por parte de algunos traders después de un intenso movimiento de precios, destacando preocupaciones sobre la sostenibilidad del rally.

Del 10 al 12 de abril, el LSR de ETH también subió rápidamente, alcanzando un pico de 1.06, lo que indica dominio alcista y un creciente optimismo de los inversores durante ese período. Pero del 13 al 16 de abril, la proporción experimentó una caída significativa, reflejando un enfriamiento del sentimiento y una breve consolidación a medida que se desvanecía la fuerza alcista. Luego, entre el 17 y el 19 de abril, el LSR volvió a subir a 1.08, mostrando un impulso de compra renovado y un retorno a la posición alcista. Sin embargo, la proporción volvió a caer rápidamente el 20 y 21 de abril, revelando una mayor volatilidad y una dirección de mercado poco clara. Los traders se volvieron más enfocados en el corto plazo, con muchos adoptando un enfoque de esperar y ver. Para el 22 y 23 de abril, a medida que los precios de ETH se dispararon, el LSR volvió a 1.07 después de un breve retroceso, señalando un cambio de sentimiento más optimista hacia posiciones largas después del breakout.

En general, las tendencias de LSR tanto para BTC como para ETH muestran una fuerte correlación con los movimientos de precios. BTC mostró una posición alcista más sostenida y un sentimiento más fuerte, mientras que ETH experimentó más idas y venidas entre los alcistas y los bajistas, lo que apunta a una postura de mercado más cautelosa.[3]

Figura 3: La proporción larga-corta de BTC subió constantemente después de romper la resistencia de $85,000, pero cayó bruscamente el 23 de abril.

Figura 4: ETH mostró una liquidez alcista más débil, con un sentimiento bajista comparativamente más fuerte que BTC.

3. Análisis de interés abierto

Según los datos de CoinGlass, el interés abierto de BTC subió a un máximo local de $58.9 mil millones después del 10 de abril, antes de retroceder a un mínimo de $52.4 mil millones. Después del 21 de abril, a medida que los precios de BTC ganaron impulso, el interés abierto volvió a aumentar, alcanzando hasta $67.1 mil millones, aproximadamente un aumento del 28% desde el mínimo reciente. Esta recuperación sugiere una recuperación en la confianza de los inversores y un aumento notable en la actividad comercial.

Durante el mismo período, el interés abierto de ETH se mantuvo relativamente estable dentro del rango de $17-18.5 mil millones. A medida que los precios de ETH subieron, el interés abierto también aumentó al mismo tiempo, alcanzando un pico de $21.2 mil millones. Esta tendencia refleja un aumento en el apetito de riesgo del mercado entre los inversores.

Figura 5: El interés abierto de BTC se recuperó alrededor del 28% desde su mínimo, lo que indica un sentimiento de trading alcista más fuerte.

4. Análisis de tasas de financiación

Entre el 10 y el 12 de abril, tanto las tasas de financiación de BTC como de ETH cayeron varias veces en territorio negativo. Es una señal típica de que el mercado estaba dominado por posiciones cortas a corto plazo, con un sentimiento de inversión cauteloso predominante.

Desde el 13 de abril hasta el 16 de abril, las tasas de financiamiento para ambos activos se volvieron positivas, alcanzando máximos locales. Por ejemplo, BTC alcanzó una tasa de financiamiento máxima de 0.0077% el 14 de abril, mientras que ETH alcanzó un pico del 0.0062% el 15 de abril. Este cambio indica un estado de ánimo alcista más fuerte durante este período, con posiciones largas tomando la delantera.

Entre el 17 y el 20 de abril, las tasas de financiamiento fluctuaron con frecuencia entre valores positivos y negativos. La divergencia entre las tasas de financiamiento de BTC y ETH se amplió, lo que sugiere un creciente desacuerdo a corto plazo entre los traders y una falta de dirección clara del mercado en medio de batallas largas y cortas intensificadas.

Las fluctuaciones más extremas ocurrieron del 21 al 23 de abril. El 21 de abril, la tasa de financiación de BTC cayó bruscamente a -0.0194% y -0.0186%, luego alcanzó un mínimo a corto plazo de -0.0271% a las 16:00 del 22 de abril antes de recuperarse gradualmente. Este período vio una intensa volatilidad del mercado con un fuerte sentimiento bajista dominante antes de volver a un estado más equilibrado. Las tasas de financiación de ETH exhibieron fuertes oscilaciones, cayendo a -0.0083% el 21 de abril (08:00) y alcanzando un mínimo de -0.0122% el 23 de abril (00:00), indicando una presión de venta significativa. Si bien los bajistas estuvieron brevemente en control, la recuperación fue relativamente rápida.

Durante las últimas dos semanas, las tasas de financiamiento tanto para BTC como para ETH han experimentado cambios frecuentes y dramáticos, resaltando una fuerte contención entre largos y cortos y la ausencia de un consenso de mercado claro y sostenido. Especialmente, la volatilidad del sentimiento alcanzó su punto máximo del 21 al 23 de abril. Estas intensas fluctuaciones en la tasa de financiamiento sugieren que el comportamiento especulativo a corto plazo domina el mercado. Los rápidos cambios en la posición indican que el capital a corto plazo está rápido para seguir el impulso, especialmente durante las rupturas de precios, mientras que un sesgo direccional estable sigue siendo esquivo.

Figura 6: Las tasas de financiamiento de ETH cayeron varias veces en territorio negativo, lo que indica que los vendedores en corto estaban en control durante ciertos períodos.

5. Tendencias de liquidación de contratos de criptomonedas

Según datos de Coinglass, desde el 10 de abril, los volúmenes de liquidación en el mercado de derivados de criptomonedas se han reducido significativamente en comparación con principios de abril. Hasta el 21 de abril, el monto promedio diario de liquidación en todo el mercado fue de aproximadamente $216 millones. Esto sugiere que la volatilidad del mercado se había reducido y que los inversores estaban ejerciendo un mayor control de riesgos.

Sin embargo, después de la fuerte ruptura y la rápida subida de precios en el mercado de criptomonedas tras el 21 de abril, la alta volatilidad desencadenó una ola de liquidaciones cortas. El 22 de abril, el total de liquidaciones cortas en todo el mercado se disparó bruscamente, alcanzando los $517 millones. Este aumento refleja un efecto de squeeze corto, donde muchas posiciones cortas fueron cerradas forzosamente debido al movimiento agresivo de los precios. También destaca lo rápido que puede cambiar el sentimiento de trading durante importantes rallies de precios, con opiniones encontradas sobre la dirección a corto plazo que llevan a un aumento dramático en las liquidaciones.

Figura 7: El 22 de abril, las liquidaciones cortas totales en todo el mercado de criptomonedas alcanzaron los $517 millones.

Análisis Cuantitativo - El Indicador TSI: Capturando Reversiones de Tendencia y Momento con Precisión

（Descargo de responsabilidad:Todas las previsiones en este artículo se basan en datos históricos y tendencias del mercado. Son solo para referencia y no deben considerarse consejos de inversión o garantías de rendimiento futuro del mercado. Los inversores deben evaluar completamente los riesgos y tomar decisiones cautelosas al participar en inversiones relacionadas.

1. Visión general del indicador

El Índice de Fuerza Verdadera (TSI), desarrollado por William Blau, es un tipo de oscilador que suaviza el impulso del precio para ayudar a los operadores a identificar la dirección de la tendencia, la fuerza y las posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. El TSI es particularmente efectivo para resaltar las inversiones de tendencia, confirmar las señales de impulso y detectar divergencias, lo que lo convierte en una herramienta popular en las estrategias de trading basadas en tendencias y momentum.

2. Lógica de Cálculo Principal

El TSI se calcula a través de los siguientes pasos:

1. Calcular el impulso del precio (Momentum):
Momentum = Precio de cierre actual − Precio de cierre anterior

2. Aplicar suavizado exponencial doble (EMA) a los valores de momentum, típicamente utilizando períodos comunes de 25 días (línea lenta) y 13 días (línea rápida):
EMA1 = EMA(momentum, período rápido 13), EMA2 = EMA(EMA1, período lento 25)

3. Aplicar EMA doble a los valores de impulso absoluto:
Momentum absoluto = |Precio de cierre actual − Precio de cierre anterior| \
EMA3 = EMA(momentum absoluto, período rápido 13), EMA4 = EMA(EMA3, período lento 25)

4. El valor final de TSI se calcula como:
TSI = (EMA2 / EMA4) × 100

Este método permite que el TSI suavice las fluctuaciones a corto plazo en el impulso del precio mientras refleja claramente la dirección general de la tendencia y ayuda a identificar condiciones de mercado sobrecompradas o sobrevendidas.

3. Aplicación de Estrategias de Trading

Lógica de negociación:

• Señal de compra:Se activa cuando el TSI cruza por encima del umbral establecido desde abajo.
• Señal de venta:Se activa cuando el TSI cruza por debajo del umbral establecido desde arriba.

El umbral se refiere a un nivel crítico (ya sea mínimo o máximo) en el que una señal o efecto se vuelve significativo.

Visión general de los parámetros de estrategia:

Para mejorar la usabilidad y flexibilidad del cálculo del TSI, la estrategia emplea los siguientes tres parámetros principales:

• mDay (Período de línea rápida): Este es el período de suavizado de EMA aplicado al impulso bruto, generalmente establecido en 13 días. Determina qué tan rápido responde el TSI a los cambios de precio. Un mDay más pequeño hace que el TSI sea más sensible a las fluctuaciones de precios, mientras que un mDay más grande suaviza el ruido.
• nDía (Período de línea lenta): Este es el período EMA aplicado al momento ya suavizado, normalmente establecido en 25 días. Controla cómo reacciona el TSI a las tendencias a largo plazo. Un nDía más grande resulta en una curva TSI más suave y estable, mientras que un nDía más pequeño aumenta la volatilidad de la curva.
• umbral (Nivel de activación de la señal): Esto define los umbrales de sobrecompra y sobreventa para TSI, generalmente establecidos en ±25. Una lectura de TSI por encima del umbral de sobrecompra señala posibles condiciones de sobrecompra, mientras que una lectura por debajo del umbral de sobreventa indica condiciones de sobreventa. Este valor se puede ajustar según las condiciones del mercado o las características del activo. Un umbral más alto produce menos señales pero de mayor calidad, mientras que un umbral más bajo produce señales más frecuentes pero potencialmente más ruidosas.

Ejemplo de trading:
Tomemos BTC como ejemplo, con parámetros establecidos en (mDay = 13, nDay = 25, umbral = 25):

• Señal Activada:
  A las 22:00 del 20 de abril de 2025 (UTC+8), durante el intervalo de 15 minutos de la línea K, el Índice de Fuerza Verdadera (TSI) de Bitcoin cruzó hacia arriba a través del umbral de -25. Según nuestra configuración de estrategia, esto sirve como un claroseñal de compra.

• Acción y resultado:
  Después de confirmar la tendencia, el inversor ingresa a una operación de compra en la vela siguiente. BTC posteriormente experimenta un movimiento ascendente, y la posición se cierra cuando el TSI cruza hacia abajo a través del umbral de +25. El aumento total de precio durante este movimiento fue del 3.36%, demostrando la efectividad de la señal basada en TSI en este caso.

Este ejemplo ilustra cómo aplicar la estrategia TSI utilizando los tres parámetros principales: mDay, nDay, y umbral. \
Aquí, mDayynDaycorresponden a los períodos de suavizado de EMA a corto y largo plazo, respectivamente. Al ajustar la combinación de estos valores, los traders pueden ajustar finamente la sensibilidad del TSI para adaptarse a varios niveles de volatilidad del mercado. umbralEl parámetro (por ejemplo, -25 y +25) define las zonas de entrada y salida, ayudando a los traders a identificar de manera más clara las condiciones de sobrecompra y sobreventa.

Con una configuración adecuada de los parámetros, la estrategia no solo puede capturar posibles inversiones de tendencia, sino también filtrar señales falsas durante mercados laterales o volátiles. Esto mejora tanto la robustez como la tasa de éxito del sistema de trading. El caso en vivo mencionado anteriormente es un ejemplo claro de cómo la sintonización adecuada de los parámetros puede impactar significativamente en el rendimiento de la estrategia.

En la próxima sección, evaluaremos cómo diferentes combinaciones de parámetros se desempeñan en diversas condiciones del mercado para identificar los ajustes que ofrecen los mejores rendimientos acumulativos.

4. Optimización de parámetros y validación de backtesting

Esta estrategia se basa en el Índice de Fuerza Verdadera (TSI), que identifica las inversiones de tendencia mediante el seguimiento de los cambios en el impulso. Al aplicar un suavizado exponencial doble a los cambios de precio, el TSI filtra eficazmente el ruido del mercado al tiempo que genera señales de impulso más suaves y representativas. Realizamos una optimización sistemática y pruebas retrospectivas en sus tres parámetros principales:

• mDay:El período de EMA a corto plazo, utilizado para capturar el impulso de precios reciente.
• nDay: El período de EMA a largo plazo, utilizado para suavizar la tendencia general.
• umbral: El nivel de decisión para las señales de entrada y salida, generalmente se establece en ±25 para capturar zonas de sobrecompra y sobreventa.

Se realizó una prueba retrospectiva utilizando datos de velas de 15 minutos para el par de trading BTC_USDT, abarcando el período desde el 22 de abril de 2024 hasta el 22 de abril de 2025. Los costos de transacción, como las comisiones, no se incluyeron en esta prueba. Para mantener la consistencia en la lógica de trading, las operaciones se ejecutaron en la vela inmediatamente posterior a una señal, y las posiciones existentes se cerraron y se invirtieron cuando ocurrió una señal opuesta.

Configuración de parámetros de backtest

Para identificar la combinación óptima de parámetros, realizamos una búsqueda en cuadrícula sistemática en los siguientes rangos:

• mDay: 1 a 50 (tamaño de paso = 50)
• Día: 1 a 50 (tamaño del paso = 50), con la condición de mDay < nDay
• umbral: 10 a 30 (tamaño del paso = 20)

En total, Se probaron 50,000 combinaciones de parámetros. De este conjunto, seleccionamos los cinco mejores conjuntos de parámetros en función de los rendimientos acumulados y los evaluamos utilizando métricas clave, incluido el rendimiento anualizado, el índice de Sharpe, la máxima reducción y el índice de Calmar.

Gráfico: Comparación de los rendimientos acumulativos de los 5 mejores conjuntos de parámetros en el intervalo de 15 minutos de Bitcoin desde el 22 de abril de 2024

Gráfico: Distribución de Rendimientos Anualizados

Gráfico: Distribución de Ratios de Sharpe

Combinaciones de parámetros con ajustes a medio plazo o corto plazo (donde mDayynDaycaer entre 10 y 30) y umbrales de negociación más bajos (alrededor de 10 a 20) demostraron rendimientos significativamente mejores.

Por otro lado, utilizando períodos más largos (con mDayynDaypor encima de 40) o umbrales excesivamente altos (por encima de 40 o 50) generalmente llevaron a un rendimiento más débil. Estos resultados sugieren que los valores de parámetros excesivamente grandes pueden tener dificultades para mantenerse al ritmo de las fluctuaciones del mercado.

5. Resumen de Estrategia de Trading

Esta estrategia utiliza el Índice de Fuerza Verdadera (TSI) para guiar las decisiones comerciales, capturando efectivamente las inversiones de tendencia mediante el seguimiento de cambios de impulso. Después de pruebas iniciales y optimización de parámetros, demostró un rendimiento sólido. Al aplicar suavizado exponencial doble, el TSI filtra el ruido del mercado a corto plazo, mejorando así la claridad de las señales de tendencia.

Realizamos una prueba retrospectiva exhaustiva utilizando datos de intervalos de 15 minutos para BTC_USDT, cubriendo el período desde el 22 de abril de 2024 hasta el 22 de abril de 2025. Se optimizaron tres parámetros clave de TSI: el período de EMA a corto plazo (mDay) período de EMA a largo plazo (nDay) y umbral de señal (umbral). Se probaron un total de 50,000 combinaciones de parámetros, y se seleccionaron los cinco mejores intérpretes para un análisis más profundo del rendimiento.

Las cinco configuraciones principales superaron consistentemente. La mayoría de ellas se encontraban dentro de los rangos de mDay = 5–7, nDay = 16–21, and umbral= 10-16. Estas estrategias ofrecieron rendimientos acumulativos promedio de aproximadamente 118%-120%, superando significativamente la simple estrategia de comprar y mantener BTC en el mismo período (que produjo ~43.58%). También demostraron métricas de riesgo más sólidas: retrocesos máximos de sólo 19.19%-27.12%, ratios de Sharpe entre 2.25-2.30 y ratios de Calmar entre 4.36-6.22, resaltando el sólido control de riesgos y el rendimiento superior de la estrategia en comparación con la tenencia pasiva de BTC.

Además, el análisis de tendencias de parámetros muestra claramente que las combinaciones de períodos EMA más cortos y niveles de umbral más bajos son mejores para capturar tendencias de mercado decisivas, lo que produce rendimientos excedentarios más altos y estables. Por el contrario, EMAs demasiado largos o umbrales altos llevaron a un rendimiento deteriorado, probablemente debido a oportunidades perdidas causadas por una respuesta de señal retrasada. Esto sugiere que la efectividad de la estrategia depende en parte de las condiciones de impulso y la frecuencia de cambios de tendencia en el mercado.

En general, a través de esta validación empírica sistemática y análisis del espacio de parámetros en 3D, confirmamos que la estrategia basada en TSI es altamente efectiva para capturar tendencias a corto plazo de BTC. Presenta un fuerte potencial práctico y, con una sintonización adecuada de parámetros, logra una mayor estabilidad y rentabilidad. Para implementaciones futuras o refinamientos adicionales, recomendamos centrarse en los rangos de parámetros demDay= 5–7, nDay = 16–21, and umbral= 10–16, donde la estrategia demuestra consistentemente un rendimiento robusto.

Conclusión

Este informe proporciona un análisis en profundidad del rendimiento del mercado de BTC y ETH desde el 10 de abril hasta el 24 de abril. Después de romper niveles de precios clave, ambos activos experimentaron un claro aumento en el impulso alcista y un renovado interés de compra. Sin embargo, esto estuvo acompañado de una mayor volatilidad a corto plazo e intensas batallas de sentimiento largo-corto. Métricas como el interés abierto, las proporciones de tamaños de taker largo/corto y las tasas de financiamiento reflejaron efectivamente cambios en el sentimiento del mercado y el apetito por el riesgo.

Además, nuestras pruebas de rendimiento y optimización de parámetros del Índice de Fuerza Verdadera (TSI) demostraron su efectividad para identificar inversiones de tendencia y cambios de impulso. A través de backtesting histórico y análisis sistemático de parámetros, identificamos un rango de parámetros óptimomDay: 5–7, nDay: 16–21, umbral: 10–16). Usando estos parámetros, la estrategia basada en TSI superó sustancialmente a un enfoque simple de compra y retención de BTC, generando rendimientos anuales consistentes mientras mantenía un fuerte control del riesgo.


Referencias:

1. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
4. Coinglass, https://www.coinglass.com/BitcoinOpenInterest?utm_source=chatgpt.com
5. Gate.io, https://www.gate.io/futures_market_info/BTC_USD/capital_rate_history
6. Gate.io, https://www.gate.io/futures/introduction/funding-rate-history?from=USDT-M&contract=ETH_USDT
7. Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/futures/Liquidations

Investigación de Gate
Gate Research es una plataforma integral de investigación blockchain y cripto, que proporciona a los lectores contenido en profundidad, incluyendo análisis técnico, ideas candentes, revisiones de mercado, investigación de la industria, pronósticos de tendencias y análisis de políticas macroeconómicas.

Descargo de responsabilidad
Invertir en el mercado de criptomonedas implica un alto riesgo, y se recomienda que los usuarios realicen una investigación independiente y comprendan completamente la naturaleza de los activos y productos que están comprando antes de tomar cualquier decisión de inversión. Gate.io no se hace responsable de las pérdidas o daños causados por tales decisiones de inversión.