一文了解微趨勢策略ADXcloud
ADX雲（ADXcloud）是一種量化指標，其是在傳統ADX指標的基礎上進行二次平滑，適用於趨勢變化緩慢的行情。Gate.io提供了策略機器人可供用戶快速創建該策略。什麼是ADX
ADX指標（Average Directional Movement Index）是一種技術分析指標，用於衡量市場趨勢的強弱程度。它由J. Welles Wilder於1978年提出，並廣泛應用於股票、期貨和外匯市場等。ADX的基本原理是利用一段時間內的價格波動幅度來制作核心指標，以此來達到將每一個時間的價格換算成一個數值，當數值高於一定區間，代表趨勢較強，低於則說明趨勢較弱。一般來講，ADX的範圍通常在0到100之間。一般來說，ADX值超過25表示市場趨勢較強，ADX值超過50表示市場趨勢非常強。同時，ADX值的上升或下降也可以提供趨勢變化的信號。
計算ADX的具體方法如下：
- 首先，計算真實波幅（TR，True Range），它是最高價與最低價之差、最高價與前一日收盤價之差、最低價與前一日收盤價之差中的最大值。
- 接下來，計算方向動向指標（DM，Directional Movement）。DM分爲上升動向值（+DM）和下降動向值（-DM）。+DM等於最高價與前一日最高價之差，若差值小於等於0，則+DM爲0。-DM等於前一日最低價與最低價之差，若差值小於等於0，則-DM爲0。
- 計算真實波幅（TR）的移動平均值（ATR，Average True Range）。一般使用14日的移動平均值。
- 計算+DI（Positive Directional Indicator）和-DI（Negative Directional Indicator）。+DI等於+DM除以ATR的移動平均值再乘以100，-DI等於-DM除以ATR的移動平均值再乘以100。
- 計算動向指數（DX，Directional Index）。DX等於+DI與-DI之差的絕對值除以+DI與-DI之和的絕對值再乘以100。
- 最後，計算ADX（Average Directional Index）。ADX等於DX的14日移動平均值。
總結起來，ADX的計算公式可以總結爲：
ADX = DX的14日移動平均值
當回顧這一年的行情，我們可以看到，如下圖中①藍色框標記區域所示，當出現下跌行情後，ADX值降低至25以下，而在②區域，ADX降低至25以下後過了幾天才開始下跌，可見ADX指標雖然能反映趨勢強度來讓大家得到趨勢變化的點位，但是仍然有一定的滯後性。
來源：TradingView
如果你想了解更多，可以點擊《一文讀懂平均方向指數指標(ADX) 》
什麼是ADXcloud
從上圖中也可以看出，ADX指標存在一些滯後性，並且在上圖①中也可以看出，盡管當時價格並未巨大漲波動，但此時的ADX指標仍然大於25顯示漲趨勢強勁，所以出現了基於ADX指標涉及的ADXcloud指標，該指標增加了三個指數：
- Alpha1 #第一次平滑權重系數
- Alpha2 #第二次平滑權重系數
- Period #ADXcloud週期
此外還結合RSI指數引入了：
- adx_t #ADX 週期
- rsi_t #RSI 週期
- rsi_treshold #RSI開倉閾值
- rsi_close_t #RSI平倉閾值
這些增加的指數也讓該指數更加符合趨勢發展，通過ADXcloud數值變化判斷趨勢轉化的勝率更高，以下是其計算方式：
（1）計算動向變化
up：今天的最高價 – 昨天的最高價
down：昨天的最低價 – 今天的最低價
+DM：如果 up 大於 max(down, 0)，則+DM 等於 up，否則等於零
-DM：如果 down 大於 max(up, 0)，則-DM 等於 down，否則等於零
（2）計算真實波幅
TR：max(今天最高價與今天最低價的差值，今天最高價與昨天收盤價差值的絕對
值，今天最低價與昨天收盤價差值的絕對值)
（3）計算動向指數
+DI(14)：+DM(14)/TR(14)100
-DI(14)：-DM(14)/TR(14)100
括號中的 14 即爲指標輸入中的 period 參數，表示計算多少個時間單位內的動向
指標。
（4）計算平滑後的動向指標
第一次平滑：
Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1
Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1
Alpha1 是第一次平滑的權重系數（用戶可以自己設置）
第二次平滑：
Alpha2 是第二次平滑的權重系數（用戶可以自己設置）
（5）計算 ADXcloud
什麼條件下使用ADXcloud？
ADXcloud和DAX指標一樣，他是用來判斷趨勢的指標，而RSI（關鍵要點相對強弱指數）是一種動量指標，用於衡量價格變動的速度和幅度。 RSI 通常在高於70 時被視爲超買，當低於30 時被視爲超賣。這兩個指標結合起來勝率會更高，一般勝率較高的策略爲：
開倉條件：
（1）多單開倉條件：當 ADXcloud>0 且 RSI>50+時開倉；
（2）空單開倉條件：當 ADXcloud<0 且 RSI<50+時開倉；
平倉條件：
（1）多單平倉條件：RSI>50+rsi_close_t 或者 ADXcloud 由正轉負時，多單平倉；
（2）空單平倉條件：RSI<50-rsi_close_t 或者 ADXcloud 由負轉正時，空單平倉；
怎麼在Gate.io中使用ADXcloud策略
Gate.io 爲用戶提供簡潔、無代碼的方式運行此策略，截止4月12日，共有 2405個ADXcloud策略機器人正在運行，總投資額超過了31.3萬美金，七日年化收益率更是達到了26.60%。以下是詳細的開設教程：
①進入Gate.io，點擊導航單上方的【交易機器人】，然後點擊【機器人廣場】，點擊【創建機器人】，最後計入【合約CTA頁面】
來源：https://www.gate.io/zh/strategybot/create-a-strategy
②下滑尋找到ADXcloud策略，然後點擊創建策略即可出現下圖的創建頁面。
來源：https://www.gate.io/zh/strategybot/create-a-strategy
其中機器人名稱和描述是您對該機器人的命名和介紹，分成比例即其他人跟單需要支付給您的利潤分成，交易市場可以選擇U本位和幣本位，並且可以選擇上百種幣種的永續合約。
備注：U本位是以USD計價，盈虧的是一定數額的穩定幣，幣本位是以幣本身計價，盈虧是一定數量的開單幣種，比如幣本位的BTC合約虧損會減少BTC數量，盈利會增加BTC數量。
下方是槓杆倍數，用戶需要根據自身風險進行選擇，下方是所投資的金額，除了直接寫入投資金額外還可以拖動百分比進度條來輸入金額。
最後是設置止盈和止損，用戶可以設置盈虧達到多少停止該策略。
③參數配置：在止盈止損參數設置的下方是機器人的策略參數配置，具體的參數有兩個平滑指數，ADX週期，RSI週期，RSI開倉閾值和平倉閾值，週期以及下單數量。
各個指數都有一定的默認數值，
- ADX平滑系數1：必填，整數，輸入範圍[1,99]，默認20
- ADX平滑系數2：必填，整數，輸入範圍[1,99]，默認17
- ADX 週期：必填，整數，輸入範圍[3,50]，默認14
- RSI 週期：必填，整數，輸入範圍[3,50]，默認8
- RSI開倉閾值：必填，整數，輸入範圍[1,25]，默認5
- RSI平倉閾值：必填，整數，輸入範圍[1,40]，默認25；且RSI平倉閾值輸入數值>RSI開倉閾值輸入數值
- 週期：標準 MA 參數。必選，可選1分鍾、5分鍾、15分鍾、30分鍾、1小時、4小時、8小時、1天，默認1小時
- 下單張數 ：信號觸發後，策略執行的下單張數。選填，默認爲空
來源：https://www.gate.io/zh/strategybot/create-a-strategy
結語
總的來說，ADXcloud是一種根據行情趨勢變化進行操作的適合合約的策略，相比如基礎的ADX策略，ADXcloud對波動和趨勢把握更適合加密資產且勝率相對性更高，結合同樣衡量趨勢強弱的RSI指標，會大大提高對趨勢的把握。
除了ADXcloud之外，Gate.io還提供基於MACD、MACD-RSI、雙均線、布林帶等多種策略機器人，歡迎進入Gate.io的機器人廣場發現更多策略。
相关文章
什么是加密货币保险？
一文了解微趨勢策略ADXcloud
什麼是ADX
ADX指標（Average Directional Movement Index）是一種技術分析指標，用於衡量市場趨勢的強弱程度。它由J. Welles Wilder於1978年提出，並廣泛應用於股票、期貨和外匯市場等。ADX的基本原理是利用一段時間內的價格波動幅度來制作核心指標，以此來達到將每一個時間的價格換算成一個數值，當數值高於一定區間，代表趨勢較強，低於則說明趨勢較弱。一般來講，ADX的範圍通常在0到100之間。一般來說，ADX值超過25表示市場趨勢較強，ADX值超過50表示市場趨勢非常強。同時，ADX值的上升或下降也可以提供趨勢變化的信號。
計算ADX的具體方法如下：
- 首先，計算真實波幅（TR，True Range），它是最高價與最低價之差、最高價與前一日收盤價之差、最低價與前一日收盤價之差中的最大值。
- 接下來，計算方向動向指標（DM，Directional Movement）。DM分爲上升動向值（+DM）和下降動向值（-DM）。+DM等於最高價與前一日最高價之差，若差值小於等於0，則+DM爲0。-DM等於前一日最低價與最低價之差，若差值小於等於0，則-DM爲0。
- 計算真實波幅（TR）的移動平均值（ATR，Average True Range）。一般使用14日的移動平均值。
- 計算+DI（Positive Directional Indicator）和-DI（Negative Directional Indicator）。+DI等於+DM除以ATR的移動平均值再乘以100，-DI等於-DM除以ATR的移動平均值再乘以100。
- 計算動向指數（DX，Directional Index）。DX等於+DI與-DI之差的絕對值除以+DI與-DI之和的絕對值再乘以100。
- 最後，計算ADX（Average Directional Index）。ADX等於DX的14日移動平均值。
總結起來，ADX的計算公式可以總結爲：
ADX = DX的14日移動平均值
當回顧這一年的行情，我們可以看到，如下圖中①藍色框標記區域所示，當出現下跌行情後，ADX值降低至25以下，而在②區域，ADX降低至25以下後過了幾天才開始下跌，可見ADX指標雖然能反映趨勢強度來讓大家得到趨勢變化的點位，但是仍然有一定的滯後性。
來源：TradingView
如果你想了解更多，可以點擊《一文讀懂平均方向指數指標(ADX) 》
什麼是ADXcloud
從上圖中也可以看出，ADX指標存在一些滯後性，並且在上圖①中也可以看出，盡管當時價格並未巨大漲波動，但此時的ADX指標仍然大於25顯示漲趨勢強勁，所以出現了基於ADX指標涉及的ADXcloud指標，該指標增加了三個指數：
- Alpha1 #第一次平滑權重系數
- Alpha2 #第二次平滑權重系數
- Period #ADXcloud週期
此外還結合RSI指數引入了：
- adx_t #ADX 週期
- rsi_t #RSI 週期
- rsi_treshold #RSI開倉閾值
- rsi_close_t #RSI平倉閾值
這些增加的指數也讓該指數更加符合趨勢發展，通過ADXcloud數值變化判斷趨勢轉化的勝率更高，以下是其計算方式：
（1）計算動向變化
up：今天的最高價 – 昨天的最高價
down：昨天的最低價 – 今天的最低價
+DM：如果 up 大於 max(down, 0)，則+DM 等於 up，否則等於零
-DM：如果 down 大於 max(up, 0)，則-DM 等於 down，否則等於零
（2）計算真實波幅
TR：max(今天最高價與今天最低價的差值，今天最高價與昨天收盤價差值的絕對
值，今天最低價與昨天收盤價差值的絕對值)
（3）計算動向指數
+DI(14)：+DM(14)/TR(14)100
-DI(14)：-DM(14)/TR(14)100
括號中的 14 即爲指標輸入中的 period 參數，表示計算多少個時間單位內的動向
指標。
（4）計算平滑後的動向指標
第一次平滑：
Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1
Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1
Alpha1 是第一次平滑的權重系數（用戶可以自己設置）
第二次平滑：
Alpha2 是第二次平滑的權重系數（用戶可以自己設置）
（5）計算 ADXcloud
什麼條件下使用ADXcloud？
ADXcloud和DAX指標一樣，他是用來判斷趨勢的指標，而RSI（關鍵要點相對強弱指數）是一種動量指標，用於衡量價格變動的速度和幅度。 RSI 通常在高於70 時被視爲超買，當低於30 時被視爲超賣。這兩個指標結合起來勝率會更高，一般勝率較高的策略爲：
開倉條件：
（1）多單開倉條件：當 ADXcloud>0 且 RSI>50+時開倉；
（2）空單開倉條件：當 ADXcloud<0 且 RSI<50+時開倉；
平倉條件：
（1）多單平倉條件：RSI>50+rsi_close_t 或者 ADXcloud 由正轉負時，多單平倉；
（2）空單平倉條件：RSI<50-rsi_close_t 或者 ADXcloud 由負轉正時，空單平倉；
怎麼在Gate.io中使用ADXcloud策略
Gate.io 爲用戶提供簡潔、無代碼的方式運行此策略，截止4月12日，共有 2405個ADXcloud策略機器人正在運行，總投資額超過了31.3萬美金，七日年化收益率更是達到了26.60%。以下是詳細的開設教程：
①進入Gate.io，點擊導航單上方的【交易機器人】，然後點擊【機器人廣場】，點擊【創建機器人】，最後計入【合約CTA頁面】
來源：https://www.gate.io/zh/strategybot/create-a-strategy
②下滑尋找到ADXcloud策略，然後點擊創建策略即可出現下圖的創建頁面。
來源：https://www.gate.io/zh/strategybot/create-a-strategy
其中機器人名稱和描述是您對該機器人的命名和介紹，分成比例即其他人跟單需要支付給您的利潤分成，交易市場可以選擇U本位和幣本位，並且可以選擇上百種幣種的永續合約。
備注：U本位是以USD計價，盈虧的是一定數額的穩定幣，幣本位是以幣本身計價，盈虧是一定數量的開單幣種，比如幣本位的BTC合約虧損會減少BTC數量，盈利會增加BTC數量。
下方是槓杆倍數，用戶需要根據自身風險進行選擇，下方是所投資的金額，除了直接寫入投資金額外還可以拖動百分比進度條來輸入金額。
最後是設置止盈和止損，用戶可以設置盈虧達到多少停止該策略。
③參數配置：在止盈止損參數設置的下方是機器人的策略參數配置，具體的參數有兩個平滑指數，ADX週期，RSI週期，RSI開倉閾值和平倉閾值，週期以及下單數量。
各個指數都有一定的默認數值，
- ADX平滑系數1：必填，整數，輸入範圍[1,99]，默認20
- ADX平滑系數2：必填，整數，輸入範圍[1,99]，默認17
- ADX 週期：必填，整數，輸入範圍[3,50]，默認14
- RSI 週期：必填，整數，輸入範圍[3,50]，默認8
- RSI開倉閾值：必填，整數，輸入範圍[1,25]，默認5
- RSI平倉閾值：必填，整數，輸入範圍[1,40]，默認25；且RSI平倉閾值輸入數值>RSI開倉閾值輸入數值
- 週期：標準 MA 參數。必選，可選1分鍾、5分鍾、15分鍾、30分鍾、1小時、4小時、8小時、1天，默認1小時
- 下單張數 ：信號觸發後，策略執行的下單張數。選填，默認爲空
來源：https://www.gate.io/zh/strategybot/create-a-strategy
結語
總的來說，ADXcloud是一種根據行情趨勢變化進行操作的適合合約的策略，相比如基礎的ADX策略，ADXcloud對波動和趨勢把握更適合加密資產且勝率相對性更高，結合同樣衡量趨勢強弱的RSI指標，會大大提高對趨勢的把握。
除了ADXcloud之外，Gate.io還提供基於MACD、MACD-RSI、雙均線、布林帶等多種策略機器人，歡迎進入Gate.io的機器人廣場發現更多策略。
相关文章