順便說一下,這種方法解決了所有圍繞對數-對數空間中回歸擬合的問題。OLS回歸是否優於分位數回歸或貝葉斯回歸等。@TheRealPlanC



該方法完全不依賴於回歸。它只是從我們遵循一個未知指數的冪律假設開始。

然後,我們通過對觀察到的收益進行歸一化,使用log( (t+1)/t),即確定性的遞減收益成分。

這些時間獨立的收益應該在 n 周圍具有對稱分布,如果我們真的遵循冪律的話。
確實,我們觀察到一個在時間上穩定的對稱分布。

我們可以從分布參數中推導出 n。

這是尋找冪律的最可靠的方法,其他一切仍然有用,但完全過時且不夠嚴謹。
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