Hệ thống giống nhau, quy tắc giống nhau, chiến lược giống nhau. Nhưng vào những giờ khác nhau lại có những kết quả hoàn toàn khác. Vậy bạn đã bao giờ nghĩ rằng: Nguyên nhân khiến hệ thống thất bại không phải do mã của bạn mà có thể là do giờ của bạn không?
Mặc dù các thị trường tài chính có vẻ như luôn mở, nhưng chúng không cung cấp cùng một mức độ thanh khoản, cùng một mật độ người chơi và cùng một độ biến động vào mỗi giờ. Do đó, nếu bạn chưa phân tích phân phối lợi nhuận-thua lỗ của hệ thống theo cơ sở hàng giờ, thì điều bạn nghĩ là thành công có thể chỉ là ngẫu nhiên.
Ví dụ:
Giả sử một hệ thống có tỷ lệ thắng 60% trong tổng số 1000 giao dịch theo kết quả backtest. Tuyệt vời. Nhưng khi chia 1000 giao dịch này theo giờ, có thể chỉ khoảng thời gian giữa mở cửa London và trước New York mới tạo ra kỳ vọng tích cực. Ở các giờ khác, hệ thống hoặc là chật vật hoặc là thua lỗ.
📊 Do đó, lọc theo thời gian sẽ làm lộ ra hiệu quả thực sự của hệ thống. Không chỉ kết quả giao dịch mà "thời gian nhận được" cũng là một phần của hệ thống.
Đề xuất kỹ thuật: Ghi lại mọi dữ liệu giao dịch cùng với dấu thời gian.
🔹 Châu Á: 03:00–10:00 🔹 London: 10:00–16:30 🔹 Khai trương New York: 16:30–23:00 🔹 Thời gian đóng cửa New York: 23:00–03:00
Rút ra các chỉ số sau cho mỗi khoảng:
Tỷ lệ thắng Avg R:R Kỳ vọng Hồ sơ giảm tải So sánh chúng.
Trong một phân tích được thực hiện vào năm 2023, tỷ lệ R:R trung bình của các giao dịch trong cặp BTC/USDT giao ngay trong giờ châu Á là 1:1.2, trong khi tỷ lệ này tăng lên 1:1.9 trong thời gian giao nhau giữa London và NY.
Vì vậy, điều quan trọng không phải là "hệ thống đã làm gì", mà là "hệ thống đã làm khi nào".
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Thời gian nào mà các trader kiếm được nhiều nhất?
Hệ thống giống nhau, quy tắc giống nhau, chiến lược giống nhau. Nhưng vào những giờ khác nhau lại có những kết quả hoàn toàn khác. Vậy bạn đã bao giờ nghĩ rằng: Nguyên nhân khiến hệ thống thất bại không phải do mã của bạn mà có thể là do giờ của bạn không?
Mặc dù các thị trường tài chính có vẻ như luôn mở, nhưng chúng không cung cấp cùng một mức độ thanh khoản, cùng một mật độ người chơi và cùng một độ biến động vào mỗi giờ. Do đó, nếu bạn chưa phân tích phân phối lợi nhuận-thua lỗ của hệ thống theo cơ sở hàng giờ, thì điều bạn nghĩ là thành công có thể chỉ là ngẫu nhiên.
Ví dụ:
Giả sử một hệ thống có tỷ lệ thắng 60% trong tổng số 1000 giao dịch theo kết quả backtest. Tuyệt vời. Nhưng khi chia 1000 giao dịch này theo giờ, có thể chỉ khoảng thời gian giữa mở cửa London và trước New York mới tạo ra kỳ vọng tích cực. Ở các giờ khác, hệ thống hoặc là chật vật hoặc là thua lỗ.
📊 Do đó, lọc theo thời gian sẽ làm lộ ra hiệu quả thực sự của hệ thống. Không chỉ kết quả giao dịch mà "thời gian nhận được" cũng là một phần của hệ thống.
Đề xuất kỹ thuật: Ghi lại mọi dữ liệu giao dịch cùng với dấu thời gian.
🔹 Châu Á: 03:00–10:00
🔹 London: 10:00–16:30
🔹 Khai trương New York: 16:30–23:00
🔹 Thời gian đóng cửa New York: 23:00–03:00
Rút ra các chỉ số sau cho mỗi khoảng:
Tỷ lệ thắng
Avg R:R
Kỳ vọng
Hồ sơ giảm tải
So sánh chúng.
Trong một phân tích được thực hiện vào năm 2023, tỷ lệ R:R trung bình của các giao dịch trong cặp BTC/USDT giao ngay trong giờ châu Á là 1:1.2, trong khi tỷ lệ này tăng lên 1:1.9 trong thời gian giao nhau giữa London và NY.
Vì vậy, điều quan trọng không phải là "hệ thống đã làm gì", mà là "hệ thống đã làm khi nào".