Tài sản tiền điện tử thị trường báo cáo hai tuần: Ethereum bật lại mạnh mẽ, chiến lược vượt qua đường trung bình mang lại lợi nhuận hàng năm trên 120%
Tổng quan thị trường
Trong hai tuần qua, giá Bitcoin và Ethereum đã đồng loạt tăng, Bitcoin tăng khoảng 34%, Ethereum tăng hơn 60%. Ethereum có hiệu suất mạnh mẽ hơn, biến động cũng dữ dội hơn.
Về tỷ lệ mua bán, Bitcoin duy trì dao động quanh mức 1, cho thấy sức mạnh mua bán khá cân bằng. Tỷ lệ mua bán của Ethereum dao động mạnh, phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong tâm lý thị trường.
Số tiền giữ hợp đồng có xu hướng tăng lên, phản ánh sự gia tăng nhiệt độ giao dịch trên thị trường. Sự tăng trưởng số tiền giữ Bitcoin tương đối chậm, trong khi Ethereum đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn vào đầu tháng 5.
Tỷ lệ phí vốn duy trì ở mức khoảng 0%, dao động nhẹ, thể hiện sự chuyển đổi tích cực và tiêu cực thường xuyên. Khi giá tăng lên, tỷ lệ phí vốn dần dần chuyển sang dương, nhưng không xuất hiện hiện tượng tăng vọt liên tục, cho thấy tâm lý thị trường khá ôn hòa.
Về việc thanh lý hợp đồng, vào ngày 8 tháng 5, số lượng hợp đồng bán lớn đã bị thanh lý, với quy mô trong một ngày đạt 836 triệu USD. Vào ngày 12 tháng 5, số tiền thanh lý hợp đồng mua đã tăng đáng kể, đạt 476 triệu USD, phản ánh sự gia tăng biến động của thị trường.
Phân tích chiến lược định lượng
Báo cáo này sử dụng "Chiến lược phá vỡ đường trung bình động dày đặc" để phân tích hồi quy ETH/USDT. Logic cốt lõi của chiến lược là quan sát tình hình hội tụ của nhiều đường trung bình động ngắn và trung hạn, từ đó xác định thời điểm thị trường có khả năng xảy ra sự phá vỡ theo hướng.
Qua 23,826 tổ hợp tham số thử nghiệm hệ thống, cài đặt tham số tối ưu là:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6
long_period = 14
Trong khoảng thời gian kiểm tra từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 12 tháng 5 năm 2025, chiến lược này có hiệu suất như sau:
Lợi suất hàng năm: 127.59%
Giảm tối đa: <15%
ROMAD: 8.61%
Hiệu suất tổng thể của chiến lược vượt trội hơn hẳn chiến lược Buy and Hold của ETH (, cùng kỳ -46.05% ). Đặc biệt trong giai đoạn biến động thị trường gia tăng hoặc đảo chiều xu hướng, chiến lược thể hiện cơ chế chốt lời và tái vào lệnh tốt.
Tóm tắt
Thời gian gần đây, thị trường Tài sản tiền điện tử thể hiện đặc điểm cấu trúc "giá mạnh mẽ tăng lên, tâm lý vẫn còn thận trọng". Ethereum có hiệu suất mạnh mẽ hơn, nhưng tâm lý thị trường và động lực vốn vẫn chưa thống nhất. Về chiến lược định lượng, "chiến lược bứt phá đường trung bình động dày" có hiệu suất xuất sắc trên thị trường ETH/USDT, nhưng khi áp dụng thực tế vẫn cần kết hợp với các yếu tố khác và cơ chế quản lý rủi ro, nhằm nâng cao tính ổn định và khả năng thích ứng của chiến lược.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ethereum mạnh mẽ dẫn đầu tăng lên Tỷ lệ hàng năm 127%
Tài sản tiền điện tử thị trường báo cáo hai tuần: Ethereum bật lại mạnh mẽ, chiến lược vượt qua đường trung bình mang lại lợi nhuận hàng năm trên 120%
Tổng quan thị trường
Trong hai tuần qua, giá Bitcoin và Ethereum đã đồng loạt tăng, Bitcoin tăng khoảng 34%, Ethereum tăng hơn 60%. Ethereum có hiệu suất mạnh mẽ hơn, biến động cũng dữ dội hơn.
Về tỷ lệ mua bán, Bitcoin duy trì dao động quanh mức 1, cho thấy sức mạnh mua bán khá cân bằng. Tỷ lệ mua bán của Ethereum dao động mạnh, phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong tâm lý thị trường.
Số tiền giữ hợp đồng có xu hướng tăng lên, phản ánh sự gia tăng nhiệt độ giao dịch trên thị trường. Sự tăng trưởng số tiền giữ Bitcoin tương đối chậm, trong khi Ethereum đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn vào đầu tháng 5.
Tỷ lệ phí vốn duy trì ở mức khoảng 0%, dao động nhẹ, thể hiện sự chuyển đổi tích cực và tiêu cực thường xuyên. Khi giá tăng lên, tỷ lệ phí vốn dần dần chuyển sang dương, nhưng không xuất hiện hiện tượng tăng vọt liên tục, cho thấy tâm lý thị trường khá ôn hòa.
Về việc thanh lý hợp đồng, vào ngày 8 tháng 5, số lượng hợp đồng bán lớn đã bị thanh lý, với quy mô trong một ngày đạt 836 triệu USD. Vào ngày 12 tháng 5, số tiền thanh lý hợp đồng mua đã tăng đáng kể, đạt 476 triệu USD, phản ánh sự gia tăng biến động của thị trường.
Phân tích chiến lược định lượng
Báo cáo này sử dụng "Chiến lược phá vỡ đường trung bình động dày đặc" để phân tích hồi quy ETH/USDT. Logic cốt lõi của chiến lược là quan sát tình hình hội tụ của nhiều đường trung bình động ngắn và trung hạn, từ đó xác định thời điểm thị trường có khả năng xảy ra sự phá vỡ theo hướng.
Qua 23,826 tổ hợp tham số thử nghiệm hệ thống, cài đặt tham số tối ưu là:
Trong khoảng thời gian kiểm tra từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 12 tháng 5 năm 2025, chiến lược này có hiệu suất như sau:
Hiệu suất tổng thể của chiến lược vượt trội hơn hẳn chiến lược Buy and Hold của ETH (, cùng kỳ -46.05% ). Đặc biệt trong giai đoạn biến động thị trường gia tăng hoặc đảo chiều xu hướng, chiến lược thể hiện cơ chế chốt lời và tái vào lệnh tốt.
Tóm tắt
Thời gian gần đây, thị trường Tài sản tiền điện tử thể hiện đặc điểm cấu trúc "giá mạnh mẽ tăng lên, tâm lý vẫn còn thận trọng". Ethereum có hiệu suất mạnh mẽ hơn, nhưng tâm lý thị trường và động lực vốn vẫn chưa thống nhất. Về chiến lược định lượng, "chiến lược bứt phá đường trung bình động dày" có hiệu suất xuất sắc trên thị trường ETH/USDT, nhưng khi áp dụng thực tế vẫn cần kết hợp với các yếu tố khác và cơ chế quản lý rủi ro, nhằm nâng cao tính ổn định và khả năng thích ứng của chiến lược.