لعبة تداول الخوارزميات: رأيي في هذا الكازينو الذي تديره الروبوتات

لقد كنت أستمتع بالغوص في عالم تداول الخوارزميات مؤخرًا، ودعني أخبرك - إنه كأنك تشاهد الروبوتات تتراهن بأموالك. أوقات ممتعة!

تجار الروبوت

إذن ما هو التداول الخوارزمي؟ ببساطة ، إنه يسمح لأجهزة الكمبيوتر بإجراء التداول نيابة عنك بناء على بعض القواعد التي قمت بإعدادها. تنفذ هذه الآلات الخالية من المشاعر الصفقات في أجزاء من الثانية بينما ما زلنا نحن البشر نحاول تحديد ما إذا كنا نريد الكريمة في قهوتنا.

النداء واضح - لا يوجد FOMO ، ولا بيع ذعر عندما تنخفض محفظتك بنسبة 20٪ في يوم واحد (looking عليك ، market) التشفير. مجرد حركات باردة ومحسوبة بناء على أي استراتيجية قمت ببرمجتها.

تحت غطاء محرك السيارة

الدخول في تداول الخوارزمية ليس مجرد تنزيل بعض التطبيقات. يجب أن تعرف أن (Python البرمجة popular) وفهم أنماط السوق. حاولت ترميز استراتيجية بسيطة الشهر الماضي - "الشراء عندما ينخفض السعر بنسبة 5٪ ، والبيع عندما يرتفع بنسبة 5٪" - وسرعان ما تعلمت أن ما يبدو بسيطا على الورق يصبح فوضويا في الكود.

هذه هي الحقيقة: تقضي ساعات في كتابة الشيفرة واختبارها وتعديل استراتيجيتك، فقط لتشاهد خوارزميتك تقوم بنفس الصفقات الغبية التي كنت ستقوم بها يدويًا، بسرعة أكبر.

الاستراتيجيات التي تعمل بالفعل

يستخدم بعض اللاعبين الكبار استراتيجيات مثل VWAP (متوسط السعر المرجح بالحجم) أو TWAP (متوسط السعر المرجح بالوقت) لتقسيم الأوامر الكبيرة وإخفاء تحركاتهم عن السوق. هذه ليست مجرد اختصارات أنيقة - إنها طرق لتجنب تدهور الأسعار عندما تحتاج إلى تحريك أموال كبيرة.

لقد رأيت أن استراتيجيات POV (نسبة الحجم) تعمل بشكل جيد أيضًا - بشكل أساسي إخبار الخوارزمية الخاصة بك بالتداول فقط بنسبة معينة من حجم السوق حتى لا تحدث موجات. ذكي، إذا كنت تستطيع تنفيذ ذلك بشكل صحيح.

الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد

انظر، جميع المواد التسويقية تروج لكفاءة وفوائد التداول الآلي الخالية من المشاعر. ونعم، هذه حقائق حقيقية. لكن إليك ما لا يركزون عليه:

1. عندما تخطئ خوارزميتك، فإنها تفعل ذلك بسرعة البرق
2. تحدث الأعطال الفنية في أسوأ اللحظات الممكنة
3. حاجز التعقيد حقيقي - إذا لم تكن خبيرا من الناحية الفنية ، حظا سعيدا

شاهدت مرةً خوارزمية صديقي تتعطل خلال انهيار السوق المفاجئ. وبحلول الوقت الذي تمكن فيه من إيقافها، كانت قد نفذت العشرات من الصفقات غير الضرورية. فريق الدعم في منصته اكتفى بالتجاهل وقال "هذه هي المخاطر التي تتحملها."

الأفكار النهائية

هل تداول الخوارزميات يستحق ذلك؟ ربما. بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والمتداولين الذين يمتلكون مهارات تكنولوجية، بالتأكيد. بالنسبة للتاجر العادي الذي يسعى لإزالة العواطف من المعادلة؟ قد تكون منحنى التعلم أكثر حدة من تسلق إيفرست بنعال.

لا أقول لا تجرب ذلك - فقط كن واقعياً بشأن ما تدخل فيه. السوق لا يصبح أكثر توقعاً لمجرد أنك قمت بأتمتة قراراتك السيئة.

وتذكر - بغض النظر عن مدى تطور الخوارزمية الخاصة بك ، سيجد السوق طريقة لتواضعك. إنه كذلك دائما.