Le marché de prévision est absolument la prochaine voie avec un puissant effet de richesse ! Si la transformation des RWA concerne le marché des titres traditionnels, alors le marché de prévision transforme le marché des jeux traditionnel.

Chaque fois qu'une transformation se produit, c'est au moins une augmentation d'efficacité de 10 fois. Associée à la technologie blockchain, la liquidité mondiale, l'absence de seuil d'identité, la haute transparence et le faible coût des transactions, chacune de ces avantages représente une amélioration considérable par rapport aux systèmes traditionnels.

L'article précédent a présenté les projets potentiels dans le domaine des marchés de prévision. Cet article vous propose une mise en pratique directe et vous présente les stratégies connexes.

J'ai joué moi-même à un rythme élevé pendant deux semaines, et j'ai découvert quelques stratégies de base, j'espère pouvoir aider tout le monde.

Dans l'ensemble, il y a principalement trois grandes stratégies : l'arbitrage des ordres de fin de séance, l'arbitrage inter-marchés et la fourniture de liquidité.

1. Arbitrage de balayage des ordres de fin de séance

La prise de position en fin de séance consiste à participer à un événement de prévision alors qu'il touche à sa fin.

Le marché de prévision a une probabilité de retournement très faible à la dernière étape de l'événement, la tendance est déjà presque confirmée, la certitude est très élevée, mais n'a pas encore atteint 100 %.

Prenons un exemple, pour un événement de prévision concernant la fluctuation du prix du BTC, j'ai utilisé l'IA pour effectuer un backtesting des données du mois dernier :

La volatilité à la minute du BTC est d'environ 0,05 à 0,15 %, un mouvement inverse de 0,5 % est nécessaire dans les 5 dernières minutes pour inverser, avec une probabilité de seulement 21,3 %.

Cela rend l'achat en fin de séance une stratégie à faible risque, très adaptée aux utilisateurs ordinaires.

Maintenant, le balayage des ordres en fin de séance est également une stratégie courante pour les baleines et les robots, et les profits cumulés sont assez considérables.

Étapes d'opération spécifiques :

1. Choisissez le marché : Trouvez le marché de hausse et de baisse de BTC sur PolyMarket pour 15 minutes et 1 heure.

2. Temps de surveillance : Vérifiez la probabilité dans les 5 dernières minutes, si la probabilité est supérieure à 97 %, cela signifie que le résultat est essentiellement confirmé.

3. Exécution de l'achat : si la liquidité est bonne, achetez directement avec un ordre au prix du marché ; si la liquidité est mauvaise, vous pouvez acheter avec un ordre à cours limité.

4. Gestion des risques : Il est fortement conseillé de définir un stop loss ! Définissez un ordre de vente pour vendre lorsque le prix tombe à 0,90 dollar, afin d'éviter une ultime inversion extrême et de perdre trop de capital.

2. Arbitrage inter-marché

L'arbitrage inter-marché fait référence à la recherche sur la même plateforme ou sur différentes plateformes d'événements prévisionnels identiques, où la somme des réponses Oui et Non est inférieure à 1, en achetant tous les événements mutuellement exclusifs.

La probabilité de prévision d'un même événement varie selon les plateformes, il est possible d'exploiter les écarts de prix entre différentes plateformes pour faire du arbitrage.

Surtout pour certaines nouvelles plateformes qui manquent de liquidité, il peut y avoir un moment où la somme de tous les résultats d'un même événement est inférieure à 1.

Si vous souhaitez réaliser un arbitrage inter-marchés, vous devez utiliser des robots de surveillance pour un suivi en temps réel, tout en nécessitant une opération automatique, car la fenêtre d'opportunité est assez courte.

Étapes d'opération spécifiques :

1. Scanner le marché : comparer le même événement sur différentes plateformes comme PolyMarket, Kalshi, Opinion, et calculer la somme de Yes + No.

2. Identifier les opportunités : si la somme < 1, par exemple PolyMarket Oui 0.45, Kalshi Non 0.49, somme 0.94, acheter immédiatement.

3. Exécuter l'achat : utiliser un portefeuille sur PolyMarket pour acheter 100 parts Yes à 0,45 (45 USDC), et un autre sur Kalshi pour acheter 100 No à 0,49 (49 USDC), coût total 94 USDC.

4. Règlement : Après le règlement de l'événement, comme les parts de Oui et Non sont identiques et que la part est de 100, le bénéfice est de 100 USDC, soit un profit de 6 USDC.

3. Fournir de la liquidité

En tant que fournisseur de liquidité (LP), placez des ordres d'achat et de vente sur le carnet d'ordres pour gagner la différence de prix et obtenir des récompenses de la plateforme.

Cette stratégie n'est pas un arbitrage pur, mais elle peut générer des rendements presque sans risque, adaptée aux marchés neutres.

Similaire à la stratégie des makers du marché des options, le LP gagne 2 cents par transaction en plaçant des ordres (comme 0,49 d'achat / 0,51 de vente), tout en pouvant bénéficier des récompenses de liquidité de la plateforme.

Cependant, cette stratégie peut également comporter des risques, comme un écart important des prix, ce qui nécessite des ajustements fréquents, adaptée aux utilisateurs disposant de fonds plus élevés.

Étapes d'opération spécifiques :

1. Choisissez un marché : choisissez un marché à forte liquidité, comme BTC 1 heure Up/Down).

2. Ordre en attente : dans le livre des ordres, placer un ordre d'achat à cours limité @0.49, un ordre de vente @0.51 (100 parts, coût ~50 USDC).

3. Gagner des rendements : réaliser un spread (2 USDC/100 parts) ; obtenir des récompenses LP non réalisées (~0,1-0,5 %/jour).

4. Gestion des positions : Vérifiez chaque jour et ajustez les ordres au prix médian. Détenir un Yes/No pour couvrir les pertes impermanentes.

Résumons

Ces trois grandes stratégies conviennent aux utilisateurs ayant différents profils de risque :

Les ordres de clôture sont simples avec un taux de réussite élevé (~80 %), l'arbitrage inter-marchés offre des profits élevés mais des opportunités rares, et fournir de la liquidité est stable mais nécessite une gestion des fonds.

Pour les débutants : testez les ordres à la fin de la séance avec un petit montant (10 USDC) pour vous familiariser avec le carnet d'ordres.

Après avancement : utiliser des robots pour surveiller l'arbitrage inter-marchés.

Pour les personnes disposant de capitaux suffisants : il est possible de fournir de la liquidité, des récompenses composées et d'arbitrage.

Je recommande personnellement aux nouveaux utilisateurs d'utiliser une stratégie de trading de fin de session pour réaliser des arbitrages, non seulement cela génère des bénéfices modestes, mais cela permet également d'augmenter le volume de transactions avec une fréquence élevée, offrant ainsi une chance d'obtenir des airdrops.