Indicateurs personnalisés · méthode pinbar · signal de bougie à longue mèche

Un, qu'est-ce qu'un pinbar

Définition et contexte théorique

Le Pinbar (signal d'épingle) est une forme clé de retournement provenant de la théorie de l'action des prix, qui représente des fluctuations extrêmes du sentiment du marché à travers une seule bougie. La logique centrale du Pinbar repose sur le comportement du marché de "refus de prix" : dans une certaine fenêtre temporelle, que ce soit l'acheteur ou le vendeur qui domine, le marché finit par rejeter la direction extrême, cherchant à trouver un "prix d'équilibre". Ce signal a une valeur élevée près des points de résistance et de support clés lors d'un retournement de tendance.

D'un point de vue d'analyse quantitative, le Pinbar est un signal de reconnaissance de forme qui peut être quantifié avec précision. Sa logique de calcul comprend les parties suivantes :

Longues ombres : la longueur de l'ombre doit être nettement supérieure à celle de la partie réelle (par exemple, au moins deux fois plus longue).

Position de la partie réelle : la partie réelle doit être proche d'une extrémité de l'ombre, reflétant la force de renversement du marché sur une courte période.

Plage de prix touchée : Le contexte de la naissance d'un Pinbar est généralement accompagné de structures de prix importantes, telles que les moyennes mobiles, les niveaux de retracement de Fibonacci ou les points hauts et bas clés précédents.

Par exemple, pour le "Pinbar haussier", lorsque le marché teste des niveaux de prix bas (comme une zone de support) et qu'une longue mèche inférieure apparaît, cela indique que la tentative de rupture des vendeurs a échoué, et que la force des acheteurs est dominante ; tandis que le "Pinbar baissier" apparaît près des niveaux de résistance, représentant que la force des acheteurs à la hausse est réprimée.

Caractéristiques clés

En tant que signal de comportement de prix typique, le pinbar présente les caractéristiques structurelles suivantes :

Longueur des ombres relativement longue : la longueur des ombres est généralement supérieure à deux fois la longueur de la partie corporelle.

Position spéciale de la partie réelle : située à une extrémité de l'ombre, représentant une concentration de l'expression des émotions inversées.

Logique de trading : les ombres représentent un niveau de prix qui a été fortement rejeté dans une certaine direction, indiquant généralement l'importance des zones de support ou de résistance.

Lien avec l'analyse quantitative

La combinaison de Pinbar avec des niveaux clés du marché (comme les moyennes mobiles, les retracements de Fibonacci, les niveaux de support et de résistance) peut considérablement améliorer la précision du jugement des retournements de tendance.

Dans les modèles quantitatifs, le pinbar peut servir de signal paramétré, qui peut être combiné avec des indicateurs de tendance (comme le MACD, le RSI) ou des indicateurs de volatilité (comme l'ATR) pour optimiser davantage la stratégie.

Analyse de modélisation mathématique

Le Pinbar peut également être décrit par des méthodes de modélisation mathématique, par exemple :

Longueur de l'ombre supérieure : (high − max(open, close))

Longueur de l'ombre inférieure : (min(ouvert, fermé) − bas)

Longueur réelle : |ouvert − fermé|

Conditions de jugement du signal : supposons que la longueur de l'ombre ≥ longueur du corps * 2 et que le prix de clôture de la bougie est proche d'une extrémité de l'ombre, alors la formation est valide.

Deux, méthode pinbar · Direction du signal d'aiguille

Dans la conception de cette stratégie, le signal de retournement (Pinbar Signal) est le déclencheur central de la logique de retournement de tendance, et la confirmation de la direction du signal est étroitement liée à l'exécution de la stratégie. La logique de la stratégie est précise, efficace et suit une relation de cause à effet, capturant un maximum d'opportunités de marché avec le minimum d'inputs de forme.

La pensée centrale de la méthode Pinbar peut être considérée comme "découvrir la direction du point de retournement du marché grâce à une épingle" :

Si le marché connaît une forte hausse (avec une longue mèche supérieure), cela signifie qu'il rencontre une énorme résistance à la hausse, et le prix descendra probablement. À ce moment-là, il est conseillé de vendre les positions longues tout en commençant à vendre à découvert.

Si le marché plonge vers le bas (avec une longue ombre inférieure), cela indique qu'il rencontre un fort support en dessous, et il est très probable que le prix rebondisse vers le haut. À ce moment-là, il faut liquider les positions courtes et commencer à acheter.

C'est comme une "sonde de marché" qui nous aide à détecter à l'avance les éventuels changements de direction. L'important est que ce signal est établi sur des conditions strictes, en combinaison avec la direction de la tendance et les niveaux de support et de résistance pour évaluer, ce qui peut considérablement améliorer le taux de précision.

Trois, méthode pinbar · signal d'aiguille

Graphique OKX-ETHUSDT contrat à terme perpétuel période de 5 minutes

Graph OKX-BTCUSDT contrat perpétuel période de 3 minutes

Quatre, analyse de backtesting

Graph OKX-ETHUSDT contrat perpétuel période de 1 minute

Points forts du backtest : Taux de réussite de 72,73 %, Maximal Drawdown : 0,95 %

Graphique OKX-BTCUSDT contrat à terme perpétuel période de 3 minutes

Points forts du backtesting : taux de réussite de 68,42 %, perte maximale : 0,47 %

V. Code source des indicateurs

//@version=2

// Seuil d'amplitude

amplLimit=0,003

// Seuil de l'entité

solidLimit=0

// Limite de la mèche

shadowPctLimit=0.002

// Calculer l'ombre supérieure

ombre = haut - max(ouvert, fermé)

// Calculer l'entité de la bougie

solide = abs(fermer - ouvrir)

// Calculer l'ombre inférieure

undershadow = min(close, open) - low

// Calculer l'amplitude

ampl = (haut - bas) / fermeture[1]

// Calculer l'amplitude des variations de la mèche supérieure

overshadowPct = overshadow / max(open, close)

// Calculer l'amplitude des ombres inférieures

undershadowPct = undershadow / min(close, open)

// Algorithme de jugement de broches

pinbar = 0

si (ampl > amplLimit) {

si (solide > solidLimit && undershadowPct > shadowPctLimit && overshadowPct > shadowPctLimit) {

pinbar := 4

}

else if (solide >= solidLimit && undershadowPct > shadowPctLimit) {

pinbar := -1

} else if (solide >= limiteSolide && pourcentageDeSurbrillance > limitePourcentageDeOmbre) {

pinbar := 1

}

}

// 1 est le pin supérieur

// -1 est une épingle de descente

// 4 broches de connexion supérieure et inférieure

up = (pinbar == 1 et close < open) ou (pinbar[1] == 1 et close < open)

down = (pinbar == -1 et close > open) ou (pinbar[1] == -1 et close > open)

// up = pinbar == 1

// down = pinbar == -1

// Créez les conditions d'alerte correspondantes pour les utiliser dans la fenêtre d'ajout d'alerte

alertcondition(up, title='Mèche haussière', direction="sell")

alertcondition(down, title='Alerte de tige baissière', direction="buy")

// Dessiner sur le graphique

// plot(close, title="Fermeture")

plotShape(up, title="Flèche Hauteur", shape='arrowDown', color='red', refSeries=high, placement='top', fill=true)

plotShape(down, title="Aiguille vers le bas", shape='arrowUp', color='green', refSeries=low, placement='bottom', fill=true)

// Ouvrir une position longue à découvert

exitShort(down, prix='marché', montant=1)

enterLong(vers le bas, prix='marché', montant=1)

// Ouvrir plusieurs positions courtes

sortieLong(haut, prix='marché', montant=1)

enterShort(up, prix='marché', montant=1)

VI. Général

Le Pinbar est une bougie avec une forme unique, ayant une longue mèche et un corps relativement court, ressemblant à un marché qui "explore une aiguille" à un certain niveau de prix. Lorsque cette aiguille apparaît dans des zones de prix clés, comme des niveaux de support ou de résistance, elle suggère souvent que le marché a l'intention de se retourner après un test, nous aidant ainsi à déterminer la direction de la tendance.

Si une ombre se forme en bas (longue ombre inférieure) : le marché bénéficie d'un fort soutien, la probabilité d'un rebond des prix à la hausse est élevée, c'est un signal haussier typique ;

Si une ombre apparaît en haut (longue ombre supérieure) : le marché rencontre une forte résistance, ce qui rend probable une chute des prix, c'est un signal typique de baisse.

On peut comprendre le Pinbar comme une sorte de « sonde » du marché, reflétant le comportement de rejet des niveaux de prix extrêmes et tendant vers l'équilibre au sein des fluctuations de prix. En termes simples, cette forme spéciale de chandelier peut capturer le choix de direction du marché à des moments clés, fournissant des indications claires pour la prise de décision en matière de trading. Cependant, il convient de noter que s'appuyer uniquement sur le signal Pinbar peut comporter certains risques. Nous recommandons de le combiner avec d'autres indicateurs (tels que les tendances, la dynamique ou les indicateurs de volatilité) pour améliorer la précision et la stabilité des signaux, afin d'optimiser l'efficacité de la stratégie.

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