في الآونة الأخيرة، عند اختبار نظام التداول مرة أخرى، بدأت أتشاجر مع مشكلة معلمات MACD. اكتشفت أن كثيرًا من الناس يستخدمون الإعداد الافتراضي 12-26-9، لكن في الواقع لا يعرفون لماذا يستخدمون هذه الأرقام.

بصراحة، مؤشر MACD نفسه ليس فيه أي شيء سحري؛ فهو مجرد ثلاث خطوط تتحرك هناك وهناك. الخط السريع والخط البطيء والمخطط العمودي يمثلان على التوالي الاستجابة قصيرة المدى والمتوسطة و(التفاعل) المرئي. الأهم هو كيفية ضبط المعلمات، لأنها تحدد ما إذا كنت ستتمكن من التقاط الاتجاه الذي يجب التقاطه أم لا.

الإعداد القياسي 12-26-9 مفيد فعلًا. حيث إن EMA (12) تقيس الزخم قصير المدى لمدة أسبوعين، وEMA (26) تتابع الاتجاه طويل المدى لمدة شهر، ثم يستخدم EMA (9) لتصفية الضوضاء. تُعد هذه المعلمات شائعة لسبب مهم: هناك تأثير توافق في السوق؛ الجميع ينظر إلى الإشارة نفسها، لذلك في اللحظة الحاسمة تجذب عددًا كبيرًا من المتداولين للدخول. لكن المشكلة هي أنه إذا كنت تتداول على المدى القصير أو تعمل في سوق العملات الرقمية عالي التقلب، فقد تكون هذه المعلمات ملساء أكثر من اللازم، ولا تلتقط الفرص الصغيرة في دورات قصيرة.

جرّبت بنفسي العديد من التركيبات. 5-35-5 هي الأسرع في الاستجابة؛ الإشارات كثيرة جدًا لدرجة مذهلة، لكن الضوضاء أيضًا عالية، ومن السهل أن يتم خداعك فتدخل في صفقة خاطئة. 8-17-9 تقع بينهما، وهي مناسبة لوتيرة التداول على مخطط ساعة الفوركس. 19-39-9 تميل إلى أن تكون متوسطة وطويلة المدى، وتستطيع تصفية معظم إشارات “القمامة”. 24-52-18 هي الأبطأ، لكن بمجرد تأكيد الاتجاه تصبح مستقرة جدًا. لذا يمكن القول إن لا يوجد حل “مثالي” لمعاملات MACD؛ الأمر يعتمد بالكامل على أسلوب تداولك.

بعد أن يعدّل كثيرون المعلمات، يبدأون في الإصرار على العثور على «أفضل» إعداد، وهذه فخ. رأيت كثيرًا من الناس يكيّفون المعلمات عمدًا لتتلاءم مع بيانات الفترات السابقة لتحسين شكل نتائج الاختبار، وهذا يُعرف بالـ overfitting. وفي النهاية، عندما ينتقلون إلى التداول الحقيقي، يكتشفون أن استراتيجيات التداول التي تبدو وكأنها صحيحة بناءً على البيانات المكتوبة لا تعمل فعليًا في السوق الحقيقي.

كنت قد أجريت مقارنة باستخدام بيانات يومية لبيتكوين لمدة 6 أشهر. أظهر إعداد 12-26-9 7 مرات إشارات واضحة، منها مرتين كانت تقاطعات ذهبية حقيقية، وبعد ذلك ارتفع السعر فعلاً. أما إعداد 5-35-5 فكان لديه تقريبًا ضعف عدد الإشارات (13 إشارة)، لكن الإشارات الفعالة كانت 5 فقط، والباقي كان مجرد ارتفاعات وهبوطات طفيفة. يبدو أن 5-35-5 أكثر حساسية، لكن في التداول الفعلي عليك أن تتحمل إشارات كاذبة أكثر، وقد لا تكون الأرباح بالضرورة أفضل.

إمكانيتي/نصيحتي هي أن تبدأ باستخدام الإعداد الافتراضي 12-26-9 لمراقبة فترة من الوقت، وبعد أن تعتاد عليه قم بضبطه قليلًا وفقًا لعاداتك في التداول. يمكن للمتداولين على المدى القصير تجربة 5-35-5 أو 8-17-9، لكن يجب أن تقترن ذلك باختبار استراتيجيتك بنفسك (backtest)، ولا تذهب مباشرة إلى التداول الحقيقي. بعد اختيار مجموعة معلمات، لا تحتاج إلى تغييرها كثيرًا، إلا إذا لاحظت أن أداء هذه المعلمات أصبح أسوأ بشكل واضح في الآونة الأخيرة؛ عندها فقط يكون التغيير مبررًا. وإلا فإن الاستخدام المستقر غالبًا ما يعطي نتائج أفضل.

بعض الناس يراقبون في الوقت نفسه مجموعتين من معلمات MACD لتصفية الإشارات، وهذه الطريقة ممكنة أيضًا. لكن عندما تزداد الإشارات، تزداد أيضًا صعوبة عملية الحكم، وهذا اختبار لقدرتك على اتخاذ القرار. بدلًا من تكديس عدة مجموعات من المعلمات معًا، أعتقد أنه من الأفضل أن تفهم مجموعة واحدة جيدًا.

باختصار، ليست “جوهرية” تعديل معلمات MACD هي العثور على الرقم الأكثر كمالًا، بل إيجاد الإعداد الذي يناسب منطق تداولك. بالنسبة للمبتدئين، استخدم القيم الافتراضية بصدق، ثم عند اكتساب الخبرة قم بتعديلها بناءً على الوضع الفعلي. تذكّر عادة اختبار البيانات وإعادة مراجعتها، ولا تقع في فخ Overfitting؛ عندها فقط يمكنك الاستفادة حقًا من MACD بطريقة جيدة.