التحليل الفني: المتوسطات المتحركة - نمو الثروة المؤشر منصة تداول العملات الرقمية المشفرة

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتتبع الاتجاهات،

وهي واحدة من أدوات التحليل الفني الأكثر شعبية.

أنا شخصيًا أيضًا أستمتع بها،

وكانت رسالتي الجامعية تعتمد على إشارات من التمويل القادم من الشمال باستخدام المتوسطات المتحركة.

لكنها في النهاية مؤشر متأخر بطبيعته،

وفي التحليل الفني تلعب دورًا مساعدًا أكثر،

لكن لا يمكن تجاهلها أبدًا.

واحد،

المفاهيم الأساسية والخصائص

المتوسط المتحرك(MA) هو معلمة الزمن،

كلما كانت الفترة أقصر، كان المتوسط أقرب إلى مخطط السعر،

وكلما كانت أطول، كان أكثر سلاسة.

الخطوط الملونة المختلفة في الصورة أعلاه هي المتوسط البسيط المتحرك SMA.

بالإضافة إلى ذلك، هناك المتوسط الأسي المرجح EMA،

ويستخدم بشكل رئيسي في مخطط الأعمدة MACD.

إليك صيغة حساب MACD،

باستخدام المعلمات الأكثر شيوعًا MACD(12,26,9) كمثال:

(1) EMA(close,12) = 2/13 × سعر الإغلاق + 11/13 × EMA12 بالأمس

(2) EMA(close,26) = 2/27 × سعر الإغلاق + 25/27 × EMA26 بالأمس

(3) الخط السريع DIF = EMA12 - EMA26

(4) الخط البطيء DEA = EMA(DIF,9)

(5) MACD = 2 × (DIF - DEA)

تطبيق MACD: من خلال مراقبة تقاطع DIF السريع مع DEA البطيء وتغيرات مخطط الأعمدة MACD، يمكن الحكم على قوة أو ضعف اتجاه السعر أو تغير الاتجاه.

الأمر يعتمد على التفسير الشخصي،

وفيما يلي مرجع لتطبيق المؤشرات على Wind:

ما يُعرف عادةً بالذهب والعبور الإشارات الشرائية( وعبور الموت) هو تقاطع DIF للأعلى/للأسفل مع DEA على التوالي.

ثانيًا،

طريقة الاستخدام

(1) مقارنة الموقع النسبي للسعر والمتوسط المتحرك،

وتكوين مؤشر الاتجاه

(2) استخدام المتوسطات المتحركة (أو غلافها) لتكوين مستويات دعم أو مقاومة

(3) مراقبة ميل المتوسط المتحرك

(4) المتوسطات المتحركة المزدوجة: مقارنة الموقع النسبي للمتوسطات قصيرة وطويلة الأمد لمعرفة ما إذا كان السوق في حالة شراء مفرط/بيع مفرط،

أي مؤشر التذبذب؛ مراقبة تقاطع المتوسطات قصيرة وطويلة الأمد للحصول على إشارات تداول،

أي الذهب والعبور الموت.

ثالثًا،

أمثلة

تم اختيار عشوائيًا مخطط K اليومي لأربعة أشهر لورقة مالية معينة،

كمثال على A و B:

A: يشكل MACD إشارة شراء عبر تقاطع الذهب؛ يظهر في الشكل كثلاثة جنود متقدمين باللون الأبيض،

قفزات فوق مستوى السعر

B: يشكل MACD إشارة بيع عبر تقاطع الموت؛ يظهر في الشكل كأنماط ابتلاع هبوطية،

خطوط حزام البيع،

قمة على شكل برج (إذا كان الجسم الأسود أطول للأعلى، تكون الإشارة أقوى).

رابعًا،

استراتيجية المتوسطات المتحركة في التحليل الفني الغربي

1. الاتجاه الصاعد: إذا كان السعر أعلى من MA، فاحتفظ بمركز شراء

(a) اختراق السعر فوق MA،

إشارة شراء

(b) هبوط السعر بعد اختراق MA200،

لكن لم يخترق الخط،

قد تكون إشارة شراء

© هبوط السعر تحت MA،

لكن المتوسط في اتجاه تصاعدي،

قد تكون إشارة شراء

(d) هبوط سريع للسعر،

بعد كسره للمتوسط المنحدر للأسفل، لا يزال هناك هبوط كبير،

قد يحدث ارتداد قصير الأمد (فخ الارتداد المفاجئ)

2. الاتجاه الهابط: إذا كان السعر أدنى من MA، فاحتفظ بمركز بيع

(a) إذا كان السعر أعلى من MA،

لكن MA يتجه للأسفل،

إشارة بيع

(b) بدأ السعر ينخفض عن المتوسط،

ويقترب تدريجيًا من المتوسط،

لكن قبل الاختراق، يتراجع مرة أخرى،

قد تكون إشارة بيع

© إذا كان السعر أعلى من MA المتجه للأعلى،

ويصعد بسرعة،

قد يحدث تصحيح قصير الأمد (فخ الارتداد المفاجئ)

(d) ارتداد السعر من القاع واختراق MA،

إشارة شراء

3. الاتجاه الأفقي،

المسار القطري والمستوي: منطقة تذبذب طويلة،

السعر يتذبذب مع المتوسط،

يجب الحذر

4. طريقة التداول PENTAD: عندما يتجاوز السعر الخط المتوسط المتحرك لمدة 20 أسبوعًا ±1% غلافه، يتم إصدار إشارة شراء أو بيع.

خامسًا،

بعض التجارب

1. أكبر مشكلة في المتوسطات المتحركة أنها مشتقة من السعر، لذلك تتأخر.

2. اختيار معلمة الزمن بشكل صحيح مهم جدًا: المدى الطويل غير حساس، والمدى القصير قد يعطي إشارات كاذبة.

3. المتوسطات المتحركة البسيطة غالبًا لا تقل كفاءة عن المعقدة.

4. يجب دمج المتوسطات المتحركة مع أدوات التحليل الفني الأخرى.