ابدأ من الصفر في استخدام مؤشر التذبذب العشوائي: دع هذا المؤشر الكلاسيكي يخدمك

هل أنت أيضًا مشوش بسبب مؤشرات التداول المختلفة؟ مؤشر التذبذب العشوائي (STO) يبدو معقدًا، لكنه في الحقيقة سهل الفهم بمجرد استيعاب المنطق الأساسي. اليوم، سنستعرض من منظور المتداولين، بشكل منهجي، هذا المؤشر الكلاسيكي الذي مر عليه أكثر من 70 عامًا ولم يفقد صلاحيته.

لماذا يستخدم المتداولون مؤشر STO؟ وماذا يمكن أن يساعدك هذا المؤشر على فعله

مؤشر STO ينتمي إلى عائلة مؤشرات الزخم، ووظيفته الأساسية عبارة عن جملة واحدة: إخبارك بموقع السعر الحالي بالنسبة لأعلى وأدنى نقطة خلال فترة زمنية معينة.

تخيل، خلال آخر 14 شمعة، أعلى سعر كان 100، وأدنى سعر 50، وسعر الإغلاق الآن هو 90. فإن مؤشر STO سيخبرك أن: 90 يشكل نسبة 80% بين 50 و100، إذن القيمة ستكون 80.

يبدو بسيطًا، لكن لهذا المؤشر استخدامات مهمة:

• أداة للشراء عند القاع والبيع عند القمة: عندما يصل المؤشر إلى فوق 80، فهذا يدل على أن الزخم قوي جدًا، وربما حان وقت البيع؛ وعندما ينخفض إلى تحت 20، فهذا يدل على ضغط بيع كبير، وربما حان وقت الشراء.
• تحديد نقاط انعطاف الاتجاه: من خلال مراقبة تقاطع الخطين، يمكن التنبؤ بموعد تغير الاتجاه.
• قياس قوة السوق: كلما ابتعد الخطان عن بعضهما، كانت الحركة أكثر قوة؛ وعندما يقتربان، فإن الزخم يضعف.

كيف يُحسب مؤشر STO؟ تحليل هذا المعادلة

مؤشر التذبذب العشوائي يتكون من خطين، يُطلق عليهما %K و %D:

المعادلة الأساسية لـ%K هي:

%K = [(سعر الإغلاق - أدنى سعر خلال 14 فترة) / أعلى سعر خلال 14 فترة - أدنى سعر خلال 14 فترة(] × 100

بعبارة أخرى، هو: النسبة المئوية للسعر الحالي بالنسبة لأعلى وأدنى سعر خلال الفترة المحددة.

أما %D فهي ببساطة متوسط ​​متحرك لمدة 3 أيام لـ%K.

لنأخذ مثالاً حقيقياً لبيانات (نفط WTI، يوليو-أغسطس 2023):

من خلال ذلك، نلاحظ أن عندما يكون سعر الإغلاق قريبًا من أعلى سعر خلال 14 فترة، فإن %K يقترب من 100؛ وعندما يكون قريبًا من أدنى سعر، فإن %K يكون عند القاع.

كيف تقرأ مؤشر STO في التداول العملي؟ وأهم أربع طرق لاستخدامه

) 1. تحديد اتجاه الاتجاه الرئيسي

%K أعلى من %D = اتجاه صاعد، أي أن السعر يتحرك بسرعة أعلى من المتوسط، ويشير إلى قوة الشراء.

%K أدنى من %D = اتجاه هابط، أي أن الأداء ضعيف، والسعر أدنى من المتوسط.

لكن يجب الانتباه: هذا الأسلوب مناسب للمضاربة القصيرة، ولا يُنصح باستخدامه لتحديد الاتجاهات طويلة المدى، لأنه قد يخدعك.

2. مراقبة الزخم هل يتعزز أم يتراجع

تزايد الفارق بين %K و %D = الزخم قوي، والاتجاه يتسارع.

تضاؤل الفارق بينهما = الزخم يضعف، والاتجاه قد يتغير قريبًا.

هذه الإشارة مفيدة جدًا للفرار من القمة أو القاع قبل حدوثها.

3. تحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي (الأكثر فائدة)

%K > 80 = مناطق الشراء المفرط (Overbought)، القوة الشرائية استنفدت، وربما حان وقت التصحيح أو البيع.

%K < 20 = مناطق البيع المفرط (Oversold)، القوة البيعية استنفدت، وربما حان وقت الشراء أو التصحيح للأعلى.

هذه من أبسط وأشهر إشارات التداول باستخدام STO. كثير من المتداولين يحققون أرباحًا كبيرة اعتمادًا على هذا الأسلوب البسيط.

4. إشارة انعكاس السعر (الانحراف)

الانحراف الهابط: السعر لا زال في أعلى المستويات أو يحقق قمة جديدة، لكن %K بدأ يضعف ويتجه نحو الأسفل، وهو إشارة هبوط.

الانحراف الصاعد: السعر لا زال في أدنى المستويات أو يحقق قاعًا جديدًا، لكن %K بدأ يقوى ويتجه للأعلى، وهو إشارة صعود.

الانحراف هو من أسهل الإشارات لتحقيق أرباح كبيرة، لكنه أيضًا الأكثر عرضة للخداع بسبب الاختراقات الزائفة. لذا، من الضروري دائمًا تأكيده بمؤشرات أخرى.

المشكلة الحقيقية لمؤشر STO: ليس مؤشراً شاملاً

المميزات تبدو مغرية:

✓ حساب بسيط، يحتاج فقط لأعلى وأدنى سعر وسعر الإغلاق، ويمكن لأي شخص فهمه.

✓ إشارات التشبع الشرائي والبيعي واضحة جدًا، ومناسبة جدًا للمضاربة القصيرة.

✓ يمكنه التعرف على الانحرافات، وأحيانًا يلتقط القيعان أو القمم بشكل مثالي.

لكن العيوب هي الأهم:

✗ بطء الاستجابة: يُعرف بأنه مؤشر متأخر، وغالبًا تظهر الإشارات بعد أن يكون السوق قد تحرك بالفعل، مما يعرضك لشراء القمم وبيع القيعان.

✗ محدودية المعلومات: يستخدم فقط أعلى وأدنى سعر وسعر الإغلاق، ويتجاهل باقي البيانات، مما يؤدي إلى إشارات زائفة متكررة.

✗ سهولة الوقوع في الفخ: في الأسواق المتقلبة، يعطي إشارات خاطئة بشكل متكرر. قد تشتري عند التشبع البيعي، ويستمر السعر في الانخفاض، وتجد نفسك في فخ متكرر.

✗ مناسب فقط للمضاربة القصيرة: كلما زاد طول الفترة، أصبح المؤشر أقل موثوقية. يمكن استخدامه على الرسوم اليومية والأسبوعية، لكن لا تعتمد عليه على الرسوم الشهرية.

القاعدة الأساسية: لا تستخدم مؤشر STO بمفرده أبدًا، بل دائمًا مع مؤشرات أخرى للتأكيد.

الطريقة الحقيقية لتحقيق الأرباح: استخدام STO مع مؤشرات أخرى كالثنائي الذهبي

1. STO + EMA (المتوسطات المتحركة): نظام تتبع الاتجاه الموثوق

منطق العمل:

• استخدم EMA لتحديد الاتجاه العام، و STO لتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.
• عندما يكون السعر فوق EMA و%K > %D = إشارة شراء، وعندما يتقاطع %K فوق %D من الأسفل للأعلى، أدخل الصفقة.
• عندما يكون السعر تحت EMA و%K < %D = إشارة بيع، وعندما يتقاطع %K تحت %D من الأعلى للأسفل، أدخل الصفقة.

لماذا هو فعال؟: المتوسطات المتحركة تصفي العمليات العكسية الكبيرة، و STO يحدد النقاط الدقيقة، والوظائف واضحة، ولا تتداخل.

2. STO + RSI: تأكيد مزدوج لمناطق التشبع

RSI هو أيضًا مؤشر زخم، لكن بحساب مختلف، وعند استخدامهما معًا يقلل بشكل كبير من الإشارات الزائفة:

• عندما يدخل STO منطقة التشبع الشرائي، راقب RSI، وإذا تجاوز 70، فانتظر إشارة عكسية.
• عندما يدخل STO منطقة التشبع البيعي، راقب RSI، وإذا هبط تحت 30، فانتظر فرصة الشراء.

الميزة: تأكيد من مؤشرين مختلفين، مما يعزز موثوقية الإشارة إلى أكثر من 80%.

3. STO + MACD: التقاط انعكاسات الاتجاه

MACD هو مؤشر اتجاه آخر، يعتمد بشكل رئيسي على اتجاه الأعمدة:

• في اتجاه صاعد (MACD > 0)، عندما يتقاطع %K فوق %D من الأسفل، ويبدأ عمود MACD في التقلص، تكون إشارة انعكاس هبوط.
• في اتجاه هابط (MACD < 0)، عندما يتقاطع %K تحت %D من الأعلى، ويبدأ عمود MACD في التوسع، تكون إشارة انعكاس صعود.

لماذا هو قوي؟: MACD يراقب تغير الزخم، و STO يراقب الموقع، ودمجهما يمكن أن يتنبأ بالانعكاسات قبل أن تحدث بنصف فترة.

4. STO + النماذج الفنية: قوة التحليل الكلاسيكي

باستخدام نماذج الشموع (مثل المثلثات، الرأس والكتفين) مع إشارات STO، يمكن رفع نسبة النجاح بشكل كبير:

• عندما تتشكل قمة سعرية والنموذج مع وجود STO في منطقة التشبع الشرائي، ومراقبة %K وهو يقطع %D للأسفل، فهي إشارة بيع قوية.
• عندما تتشكل قاع سعرية والنموذج مع وجود STO في منطقة التشبع البيعي، ومراقبة %K وهو يقطع %D للأعلى، فهي إشارة شراء قوية.

الاستخدامات المتقدمة لمؤشر STO: Fast vs Slow، وكيفية ضبط الإعدادات

الغالبية تستخدم الإعدادات القياسية Fast Stochastic (14,1,5):

• 14 = الفترة الزمنية، كلما كانت أصغر، كانت أكثر حساسية، لكن أكثر عرضة للخداع.
• 1 = تلطيف %K، عادة لا يُغير.
• 5 = تلطيف %D.

وأيضًا Slow Stochastic (14,3,3)، حيث يتم زيادة الأرقام، مما يجعل الخطوط أكثر سلاسة، والإشارات أقل ولكن أكثر موثوقية.

كيف تختار؟

• إذا أردت التقاط تحركات سريعة، استخدم Fast، مع العلم أنه أكثر عرضة للإشارات الخاطئة.
• إذا أردت استقرارًا وموثوقية، استخدم Slow، لكنه يتأخر قليلاً.

الكثير من المتداولين المحترفين يضبطون الإعدادات حسب السوق، ويستخدمون Slow في الأسواق المتقلبة، وFast في الاتجاهات الواضحة.

النصيحة الأخيرة: كيف تستخدم مؤشر STO بشكل صحيح لتجنب الخسائر

1. لا تستخدم STO بمفرده أبدًا: دائمًا دمجه مع مستويات الدعم والمقاومة، والنماذج، ومؤشرات أخرى.
2. التشبع الشرائي والبيعي لا يعني بالضرورة انعكاسًا: في سوق قوي، يمكن أن يبقى السعر في مناطق التشبع لعدة أيام، فلا تتسرع في البيع أو الشراء.
3. الانحراف هو الإشارة الأكثر قيمة: لكن انتظر تأكيدًا من اثنين على الأقل، فالانحراف الواحد قد يكون خدعة.
4. ضبط الإعدادات حسب الإطار الزمني: للمضاربة القصيرة (5 دقائق - ساعة)، اتبع المؤشر بدقة، أما للرسوم اليومية والأسبوعية، فزاد من الاعتماد على التحليل الأساسي.
5. لا تعتمد على النظريات فقط: جرب استراتيجياتك على حساب تجريبي لأكثر من 100 عملية، وراقب نسبة النجاح قبل الاستثمار الحقيقي.

مؤشر STO من خمسينيات القرن الماضي، لا زال فعالًا حتى الآن، لأنه يعتمد على مبادئ قوية. لكن، كما هو الحال مع أي أداة، النجاح يعتمد على من يستخدمها. بإتقان هذه التقنيات، ستتمكن من استغلال قوة مؤشر STO بشكل كامل.