مؤشر ATR هو أداة لمساعدة المتداولين على إدارة المخاطر يجب أن يعرفها

التداول دائمًا يواجه نفس المشاكل - تحديد وقف الخسارة بدون معرفة مدى ابتعاده عن السعر الحالي، وتحديد جني الأرباح بنفس الطريقة. أحيانًا يتقلب السعر بشكل كبير بسبب تقلبات عالية، وأحيانًا يبقى ثابتًا وكأنه سقط في فخ. لحل هذه المشكلة، يلجأ معظم المتداولين إلى استخدام مؤشر ATR كأداة لقياس تقلبات السعر، لمساعدتهم على تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل منطقي وإدارة المخاطر وفقًا لمعايير واضحة.

ما هو ATR؟ وما مدى أهميته؟

ATR أو متوسط المدى الحقيقي هو مؤشر تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder، ويستخدم لقياس تقلبات السعر خلال فترة زمنية محددة. هو ليس مؤشرًا يُظهر ما إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض، بل يُظهر مدى سرعة تحرك السعر.

هل تلاحظ؟ رقم واحد - التقلب - يلعب دورًا كبيرًا في لعبة التداول لدينا. إذا كانت قيمة ATR عالية، فهذا يعني أن السعر يتقلب بشكل كبير، وإذا كانت منخفضة، فالسعر ثابت نسبياً.

ما هو التقلب (Volatility)؟

التقلب هو مدى تذبذب السعر. كلما زاد تذبذب السعر، زاد التقلب. هذا هو الشيء الذي يقيسه مؤشر ATR.

• تقلب عالي: السعر يتقلب بشكل كبير، وهناك فرصة لتحقيق أرباح كبيرة، لكن المخاطر أيضًا عالية.
• تقلب منخفض: السعر ثابت، والمخاطر أقل، لكن الأرباح محدودة.

كيف يعمل مؤشر ATR؟

نظام مؤشر ATR بسيط جدًا:

• إذا ارتفعت قيمة ATR، فهذا يعني أن السعر في مرحلة تقلب عالية - يحدث تغير سريع في السعر، وهو وقت يحتاج فيه المتداولون إلى الحذر، لأنه لا يمكن اتخاذ قرارات سريعة بشكل عشوائي.
• إذا انخفضت قيمة ATR، وظهرت خطوط مستقيمة، فهذا يدل على مرحلة تجميع - السوق في حالة توقف، وغالبًا ما يتصرف المتداولون بسرعة أو ينتظرون حركة كبيرة قادمة.

استخدامات مؤشر ATR في التداول الحقيقي: 5 فوائد رئيسية

1. حساب وقف خسارة مناسب

هذه هي أفضل ميزة في ATR. إذا كانت قيمة ATR تساوي 8.2 نقطة، يمكنك استخدامها كالتالي:

• وقف الخسارة = سعر الدخول - (ATR × 1 أو 1.5)
• جني الأرباح = سعر الدخول + (ATR × 1 أو 2)

لا حاجة للتخمين، لأن ATR يقيس التغيرات بشكل دقيق.

2. تحديد نقطة الاختراق (Breakout)

عندما يرتفع ATR بعد أن كان منخفضًا، فهذا إشارة - السعر على وشك الانفجار، ويجب أن تكون مستعدًا.

3. تعديل الاستراتيجية حسب حالة السوق

• تقلب منخفض = التداول ضمن نطاق أو سكالبينج، مع تفصيل أقل.
• تقلب عالي = تداول سوينج أو اختراق، وهو أكثر ملاءمة.

4. حساب حجم المركز

إذا كان التقلب مرتفعًا، فقلل حجم الصفقة، لأن المخاطر أكبر.

5. تأكيد الاتجاه

ATR لا يُظهر الاتجاه، لكنه إذا زاد خلال ترند صاعد، فذلك يدل على قوة الاتجاه.

انخفاض ATR يدل على ضعف الاتجاه.

ATR مقابل الزخم: ما الفرق؟

غالبًا يُخلط بينهما، لذا إليك التوضيح:

ATR (Volatility)

• يقيس “كثافة” حركة السعر
• لا يُظهر الاتجاه
• يُستخدم لقياس مدى سخونة السوق

Momentum

• يقيس “قوة” الحركة
• يُظهر الاتجاه وسرعة التغير
• يُستخدم لمعرفة مدى سرعة تحرك السعر

مثال بسيط:

• ATR عالي + زخم قوي = السعر في موجة صاعدة قوية، فرصة جيدة للدخول
• ATR عالي + زخم ضعيف = السعر يتقلب بدون اتجاه واضح، فرصة للدخول بشكل جانبي مع مخاطر
• ATR منخفض + زخم قوي = أرباح صغيرة ولكن آمنة، استراتيجيات السكالبينج مناسبة

كيفية حساب ATR: الرياضيات والطرق المختصرة

الخطوة 1: حساب المدى الحقيقي (TR) (TR)

TR هو القيمة الأكبر من بين الثلاثة:

• H - L (High - Low)
• |H - إغلاق الأمس| (الفجوة)
• |L - إغلاق الأمس| (الفجوة)

مثال:

• اليوم: أعلى سعر = 49.32، أدنى سعر = 48.08، إغلاق الأمس = 49.93
• H - L = 1.24
• |49.32 - 49.93| = 0.61
• |48.08 - 49.93| = 1.85
• TR = 1.85 (القيمة الأكبر)

( الخطوة 2: حساب المتوسط

خذ TR لعدد 14 يومًا أو الفترة المختارة، واحتسب المتوسط = ATR14

ملاحظة مهمة: غالبًا لا يحتاج المتداول لحسابها يدويًا، فهي موجودة في برامج التداول مثل MT4، TradingView، Gate.io.

استخدام ATR في التداول اليومي: الحقيقة

عند افتتاح السوق بين الساعة 8-9 صباحًا، غالبًا يكون ATR مرتفعًا، لأن السوق في حالة تهيؤ، ويظهر على فريمات قصيرة مثل 1 دقيقة أو 5 دقائق.

مثال على الحالة:

• الساعة 8:00، يرتفع ATR، ويتقلب السعر، فتداولات صغيرة مربحة تتكرر.
• الساعة 10:00-11:00، ينخفض ATR، ويتحرك السعر ضمن نطاق، وتكون التداولات على الدعم والمقاومة.

مهم: ارتفاع ATR لا يعني أن السعر سيرتفع دائمًا، هو فقط يُظهر أن السوق في حالة سخونة، وقد يهبط أو يصعد لاحقًا، ويجب أن تستخدم مؤشرات أخرى مع ATR.

مثال على استخدام ATR في خطة التداول

حالة: BTC/USD سعره 45,000، وATR محدد عند 200 نقطة.

الإعداد:

• الدخول: 45,100 إذا تجاوز السعر مستوى ATR )عند 200 نقطة###
• وقف الخسارة: 45,100 - (200 × 1.5) = 44,800
• جني الأرباح: 45,100 + (200 × 2) = 45,500

النتائج:

• إذا خسرت = خسارة 300 نقطة = انخفاض بنسبة 0.67% (آمن)
• إذا ربحت = ربح 400 نقطة = ارتفاع بنسبة 0.89% (مربح)
• نسبة المخاطرة إلى العائد = 1:1.3

هذه هي طريقة استخدام ATR لإدارة المخاطر بشكل منهجي.

الأسئلة الشائعة: الأسئلة التي يطرحها الجميع

( س: ما هو قيمة ATR المثالية؟

ج: لا يوجد قيمة “مثالية” مطلقة، ATR يعكس حالة السوق التي تتداول فيها.

• تقلبات الفوركس: ATR بين 30-50 نقطة
• تقلبات العملات الرقمية: ATR بين 200-500 نقطة )على فريم 4 ساعات(

القاعدة: كلما زادت قيمة ATR بنسبة 20% عن المتوسط، فهذا إشارة لزيادة التقلب.

) س: هل يمكن استخدام ATR مع MACD أو المتوسطات المتحركة؟

ج: نعم، يُستخدم معًا. ATR يُظهر تقلبات السوق، وMACD/MA يُظهر الاتجاه، ويمكن دمجهما لاتخاذ قرارات أكثر دقة.

( س: هل أغير فترة ATR؟ 14 جيدة أم أغيرها؟

ج: 14 هو المعيار، ويُستخدم لـ:

• التداول اليومي: 14
• سوينج: بين 14 و21
• استثمار طويل الأمد: 21-30

) س: لماذا لا تعطي إشارات ATR دائمًا؟

ج: لأن ATR يُعطي فقط معلومات عن التقلب، وليس الاتجاه، ويجب دمجه مع مؤشرات أخرى، وتحليل حركة السعر وفهم السوق.

الخلاصة: ATR ليس سحرًا، لكنه أداة مساعدة

مؤشر ATR لا يملك مظهرًا أنيقًا، ولا يُخبرك أن “اليوم خالي من المخاطر”، لكنه يُعطي الحقيقة - مدى سرعة تغير السوق.

إذا فهمته جيدًا، ستتمكن من:

• وضع وقف خسارة لا يُفاجئك في منتصف الليل
• تحديد أهداف جني أرباح منطقية
• ضبط حجم المركز بشكل مناسب
• تجنب التداول في فترات تقلب عالية قبل الأخبار المهمة

جربه الآن، لا يوجد شيء معقد، فهو متوفر على جميع منصات التداول، ويمكنك ببساطة فتحه واستخدامه.