تداول الخوارزميات: الآلة التي تقف وراء الأسواق

المقدمة

عالم المال يتحرك بسرعة هذه الأيام. بسرعة كبيرة. المشاعر تؤثر على نتائج التداول - لقد مررنا جميعًا بذلك. تدخل التداول الآلي كحل تقني. يسمح للحواسيب بالقيام بالعمل. تستعرض هذه القطعة عالم روبوتات التداول - ما هي، كيف تعمل، وأين تتألق أو تعاني.

ما هو التداول الآلي على أي حال؟

فكر في التداول الخوارزمي كمتداولك الرقمي الذي لا يكل. إنه يستخدم برامج الكمبيوتر لإجراء الصفقات تلقائيًا. لا حاجة للإنسان. تتبع الآلة القواعد التي وضعتها مسبقًا. إنها تراقب بيانات السوق في الوقت الحقيقي، وتتخذ قرارات دون أن تتدخل تلك المشاعر البشرية المزعجة. نظيف. فعال.

آليات العمل الداخلية

يستغرق جعل هذه الروبوتات التجارية تعمل بضع خطوات.

استراتيجية أولى

كل شيء يبدأ بخطة. قد تكون بسيطة جداً - اشترِ عندما تنخفض الأسعار بنسبة 5%، وبيع عندما ترتفع بنسبة 5%. أو قد تكون أشياء تتطلب الكثير من الرياضيات وتحليل الكثير من العوامل في وقت واحد. الأمر متروك لك.

برمجة الأمر

الجزء التالي هو الجزء التقني. عليك تحويل أفكار التداول الخاصة بك إلى شيء يفهمه الكمبيوتر. بايثون شائعة جدًا في هذا. ليس من المستغرب. تنظر الخوارزميات إلى تاريخ الأسعار، وتكتشف الأنماط، ثم تُنفذ الصفقة عندما تتماشى الأمور بشكل صحيح.

خذ البيتكوين. قد يشاهد بوت بسيط الأسعار باستمرار. عندما ينخفض البيتكوين بما فيه الكفاية؟ إشارة شراء. إذا وصلت الأسعار إلى هدفك؟ إشارة بيع. بدون مشاعر. بدون تردد.

اختبار ضد التاريخ

لا يمكنك ببساطة إطلاق خوارزميتك في السوق. هذا يعني أنك تطلب المشاكل. اختبار الأداء هو أمر حاسم نوعًا ما. إنه مثل آلة زمن لاستراتيجيتك التجارية - يمكنك أن ترى كيف كانت ستؤدي في الماضي.

تقوم العملية بتشغيل خوارزميتك مقابل بيانات السوق القديمة. تتبع المكاسب والخسائر ونمو الحساب. ليست مثالية، لكنها أفضل من لا شيء.

البث المباشر

بعد أن تبدو الاختبارات جيدة، تقوم بتوصيل خوارزميتك إلى منصات التداول من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تتيح لك هذه الاتصالات مراقبة الأسواق دون توقف والانقضاض عندما يكون الوقت مناسبًا. يبدو سحريًا عندما يعمل.

متابعة الأمور

حتى أفضل الخوارزميات تحتاج إلى رعاية. تتغير الأسواق. ما نجح بالأمس قد يفشل غدًا. التعديلات تحدث كثيرًا.

استراتيجيات الخوارزميات الشائعة

طور المتداولون عدة أساليب تبدو فعالة:

السعر المتوسط المرجح بالحجم (

هذا يكسر الطلبات الكبيرة إلى أجزاء أصغر. يهدف إلى التنفيذ بالقرب من السعر المتوسط المرجح بالحجم. طريقة ذكية لتجنب تحريك السوق بشكل كبير.

) السعر المتوسط المرجح زمنياً ###

نوع من الأقارب لـ VWAP. يوزع الصفقات بالتساوي عبر الزمن بدلاً من الحجم. مفيد جدًا في الأسواق الأقل نشاطًا حيث يمكن أن تتسبب الطلبات الكبيرة في قفزات في الأسعار.

( وجهة نظر ) نسبة الحجم ###

هذا مثير للاهتمام. تتداول خوارزميتك بناءً على النسبة المئوية لحجم السوق التي ترغب في تمثيلها. ربما ترغب في أن تكون 10% من جميع التداولات في فترة معينة. يقوم الروبوت بالتعديل مع تغير نشاط السوق.

الأشياء الجيدة

( السرعة مهمة

تقوم هذه الأنظمة بالتنفيذ في مللي ثانية. ليس في ثوانٍ - بل في مللي ثانية. إنها تلتقط الفرص العابرة التي لا يمكن للبشر انتهازها. ليس حتى قريباً.

) بلا أعباء عاطفية

الخوارزميات لا تفزع. لا تصبح جشعة. لا تبقى مستيقظة في الليل قلقًا بشأن المراكز. إنها فقط تتبع القواعد. لا يوجد هنا خوف من تفويت الفرصة.

الأجزاء غير الجيدة

معقدة جداً

إن بناء هذه الأشياء ليس سهلاً للمبتدئين. تحتاج إلى معرفة البرمجة والأسواق. هذه تلة شديدة الانحدار لتسلقها للعديد من المتداولين.

عندما تنكسر الأشياء

يمكن أن تفشل خوارزميات التداول. أخطاء البرمجيات، انقطاع الإنترنت، تعطل الأجهزة. عندما تتعطل آلة تقوم بتشغيل ملايين الدولارات في التداولات، تصبح الأمور سيئة بسرعة.

إنهاء

تداول الخوارزميات يجلس عند تقاطع حيث يلتقي المال بالتكنولوجيا. إنه يقدم نهجًا منهجيًا يتجاوز نقاط الضعف البشرية. سريع ومنضبط، نعم، لكنك بحاجة إلى معرفة تقنية وضوابط مخاطر جدية. مع استمرار تطور الأسواق، من المحتمل أن يصبح هؤلاء المتداولون الرقميون أكثر مركزية في كيفية انتقال الأموال حول العالم.