طرق إعداد المتوسط المتحرك بشكل فعال وتقنيات الاستخدام العملي

سوق العملات الرقمية يتبع نفس القوانين التي تحكم الأسواق المالية التقليدية. كلا السوقين يستجيبان بحساسية لتغيرات العرض والطلب والبيئة الكلية والجزئية، ويعتقد أن كل أصل رقمي له خصائص مشابهة للأسهم.

تتميز كل أصول رقمية بخصائص سوقية فريدة واقتراحات قيمة، مما يجعلها عوامل هامة في تقلبات الأسعار. يستطيع المستثمرون من خلال تراكم الخبرات السوقية، وعادات تحليل الأخبار، والتداول العملي، أن يستفيدوا بشكل فعال من تحليل الأساسيات والتحليل الفني. ستؤدي تحسين هذه المهارات إلى إمكانية تحقيق توقعات سوقية أكثر دقة.

في هذه المقالة، سوف نشرح بالتفصيل أحد مؤشرات التحليل الفني الأساسية والعملية وهو "المتوسط المتحرك (MA: Moving Average)".

الفهم الأساسي للمتوسط المتحرك(MA)

مؤشر المتوسط المتحرك هو أحد أساليب التحليل الإحصائي التي تعرض متوسط أسعار الأصول لفترة معينة على شكل منحنى. ومن المعروف أنه حتى إذا تغير السعر بشكل كبير على المدى القصير، فإنه يميل إلى الاقتراب من خط المتوسط على المدى المتوسط والطويل.

بفضل هذه الطبيعة البسيطة والعالمية، أصبحت خطوط المتوسط المتحرك مؤشراً فنياً يركز عليه العديد من المشاركين في السوق. يتم استخدامها من قبل مجموعة واسعة من أنماط الاستثمار، من المتداولين اليوميين إلى المستثمرين على المدى الطويل.

تُعد مخططات الشموع للعديد من منصات تداول أصول رقمية مُعدة مسبقًا مع متوسطات متحركة على مدى 5 أيام (MA5) و10 أيام (MA10) و30 يومًا (MA30) و60 يومًا (MA60) ، ويتم تمثيل كل منها بخطوط بألوان مختلفة.

بالطبع، يمكن للمتداولين تخصيص إعدادات الفترة لتناسب استراتيجياتهم.

مزايا وعيوب المتوسط المتحرك

فوائد المتوسطات المتحركة

الميزة الرئيسية للمتوسط المتحرك هي أنه يعكس الاتجاه الأساسي للشموع بوضوح، ويزيل "الضوضاء" المؤقتة في السوق بشكل فعال. وهذا يمكّن المستثمرين من فهم الاتجاهات الدورية في السوق بشكل موضوعي وواضح.

علاوة على ذلك، تُستخدم العلاقة بين مواقع متوسطات الحركة المتعددة ونقاط التقاطع (الكروس) على نطاق واسع كإشارات مهمة للبيع والشراء. نظرًا لأن العديد من المتداولين يراقبون نفس الإشارة، فإنها تميل إلى التأثير على تقلبات الأسعار الفعلية.

عيوب المتوسطات المتحركة

من ناحية أخرى، فإن المتوسط المتحرك هو مؤشر يُحسب من بيانات الأسعار السابقة، لذلك فإن تغيراته تكون نسبياً بطيئة، مما يؤدي إلى حدوث تأخير زمني بالنسبة لتقلبات الأسعار الفعلية. وبفضل هذه الخاصية التأخيرية، يُعتقد أن توقعات السوق المستمدة من المتوسط المتحرك تكون أكثر فعالية في استراتيجيات الاستثمار المتوسطة والطويلة الأجل مقارنة بالتداولات قصيرة الأجل.

في حالة حدوث تقلبات حادة في الأسعار، هناك خطر من فقدان توقيت الدخول أو الخروج بسبب تأخر رد فعل المتوسطات المتحركة.

استراتيجيات استخدام المتوسطات المتحركة (MA) بشكل عملي

1.判断 الاتجاه الصاعد أو الهابط باستخدام المتوسط المتحرك

هنا، سأقوم بالشرح استنادًا إلى المحاور الزمنية التالية.

• مؤشر قصير الأجل: متوسط الحركة لمدة 5 أيام (MA5)
• مؤشر متوسط المدى: متوسط الحركة لمدة 10 أيام (MA10)
• مؤشر طويل الأجل: متوسط الحركة لمدة 30 يومًا (MA30)

دعونا نحلل النقاط المهمة في سوق BTC من سبتمبر إلى نوفمبر 2021 باستخدام رسم بياني فعلي لأصول رقمية (عرض يومي).

① مرحلة حيث يكون سعر التداول أقل من MA30 على المدى الطويل

من 1 سبتمبر إلى 24 سبتمبر، حاولت الشمعة تجاوز الخط الأزرق (MA30) لكن MA30 استمر في التواجد فوق الشمعة.

تشير هذه الحالة إلى أن الأصول التي تم تداولها في ذلك الوقت لم تكن مملوكة من قبل حائزيها على المدى الطويل، وأن سعر دخول العديد من المتداولين كان أقل من 39,621 USDT.

بعد استمرار بيع الأصول في السوق لمدة تقارب الشهر، ظهرت مشترين جدد في أكتوبر في نطاق الأسعار المنخفضة. وعندما تجاوز السعر 40,000 USDT، تحول السوق إلى اتجاه صاعد، وبدأت هنا اتجاه صعودي حقيقي. وقد ساهم تحسن معنويات السوق في دعم المزيد من ارتفاع الأسعار.

لذا، عندما بدأت الشموع في تجاوز MA30 بوضوح في أوائل أكتوبر، يمكن تأكيد إشارة الاتجاه الصعودي الجديدة.

نقاط التنفيذ: بعد استمرار الوضع تحت MA30، إذا تجاوز السعر MA30، يُعتبر ذلك علامة على تحول الاتجاه، ويكون الوقت المناسب للنظر في دخول شراء.

② مرحلة تتجاوز فيها أسعار التداول MA30 على المدى الطويل

في منتصف أكتوبر، استمر وضع الأسعار في التداول فوق MA30 لمدة حوالي نصف شهر.

في هذه المرحلة، كما يشير الشمعة الطويلة ذات الظل السفلي الطويل، بدأ المشترون في السوق يظهرون مقاومة تدريجية لمستويات الأسعار المرتفعة، وبدأت عمليات جني الأرباح.

بعد 17 أكتوبر، حافظ سعر BTC على اتجاه صعودي، لكن لوحظ أن ظل الشمعة السفلي يميل إلى الطول، مما يدل على أن ضغط البيع من البائعين يتزايد.

بدأت المنافسة بين المشترين والبائعين تتصاعد اعتبارًا من حوالي 26 أكتوبر، وبعد تشكيل سوق نطاقي (سوق عرضي) لمدة حوالي أسبوعين، سجلت أعلى قيمة لها 68,999 USDT.

بعد ذلك، تحول السعر إلى اتجاه هبوطي، ومنذ 27 نوفمبر، بدأ ينخفض نحو أقل سعر سابق وهو 39,621 USDT.

نقاط عملية: بعد استمرار الوضع فوق MA30، عندما يبدأ ظل الشمعة في الطول، يجب الانتباه كعلامة على دخول عمليات البيع لجني الأرباح.

2. استخدام تقاطع MA في اتخاذ قرارات الشراء والبيع

يُعتبر ظاهرة تقاطع خطي المتوسط المتحرك بفترات زمنية مختلفة إشارة مهمة لظهور اتجاه جديد في السوق بالنسبة للمشاركين في السوق.

تشير هذه الإشارة المتقاطعة إلى أن متوسط تكلفة المستثمرين في أطر زمنية مختلفة قد تقارب، مما يدل على أن العديد من المشترين والبائعين يتخذون أنماط سلوك مماثلة.

مع زيادة عدد المشاركين في التداول، يصبح السوق أكثر عرضة للتحركات الكبيرة في أي من الاتجاهين.

من المعروف أن كلما زادت فترة اقتراب أو تداخل متوسطين متحركين، زادت شدة التقلبات السعرية التي تحدث بعد ذلك.

طرق تطبيق نمط الكروس:

• التقاطع الذهبي (تحرك المتوسط المتحرك القصير الأجل من الأعلى إلى الأسفل عبر المتوسط المتحرك الطويل الأجل): إشارة شراء

  • إذا تجاوز MA5 MA30 من الأسفل إلى الأعلى: احتمال وجود اتجاه صعودي قصير الأجل
  • إذا تجاوز MA10 MA30 من الأسفل إلى الأعلى: احتمال وجود اتجاه صعودي على المدى المتوسط

• التقاطع الهابط (متوسط الحركة القصير يقطع متوسط الحركة الطويل من الأعلى إلى الأسفل): إشارة بيع

  • إذا اخترق MA5 MA30 من الأعلى إلى الأسفل: احتمال وجود اتجاه هبوطي قصير الأجل
  • إذا تجاوز MA10 MA30 من الأعلى إلى الأسفل: احتمال وجود اتجاه هابط على المدى المتوسط

أمثلة عملية للتداول: عندما يتقاطع MA10 مع MA30 في الرسم البياني اليومي بطريقة الذهبية، يمكن اعتبار ذلك إشارة شراء، وتعتبر استراتيجية زيادة الشراء تدريجيًا من مراكز صغيرة فعالة. على العكس، عندما يحدث تقاطع ميت، يصبح الوقت مناسبًا للتفكير في جني الأرباح أو تصفية بعض المراكز.

المبادئ الأساسية لتقييم السوق باستخدام المتوسط المتحرك

المبادئ الأساسية لتقييم السوق بناءً على العلاقة بين خطوط المتوسط المتحرك هي كما يلي.

علامات الاتجاه الصاعد:

• عندما يكون المتوسط المتحرك تحت الشمعة، يُعتقد أن السعر الحالي يتجاوز السعر المتوسط، مما يشير إلى احتمال وجود اتجاه صعودي.
• إذا كانت MA5 > MA10 > MA30 مرتبة على هذا النحو، فإنها تشير إلى اتجاه صعودي قوي.
• إذا ارتد السعر بالقرب من MA5، فإن MA5 تعمل كخط دعم على المدى القصير.

علامات الاتجاه النزولي:

• إذا كانت المتوسطات المتحركة تقع فوق الشموع، فهذا يعني أن السعر الحالي أقل من السعر المتوسط، مما يشير إلى احتمال حدوث اتجاه هابط.
• إذا كانت MA30 > MA10 > MA5 مرتبة بهذا الشكل، فهذا يشير إلى وجود اتجاه هابط قوي.
• إذا وصل السعر إلى MA5 ولكنه لا يمكنه اختراقه، فإن MA5 يعمل كخط مقاومة على المدى القصير.

علامات السوق الجانبي:

• عندما تتداخل عدة خطوط متوسطة متحركة ولا يوجد ترتيب واضح، فإن هناك احتمالاً كبيراً لسوق نطاق.
• إذا كانت MA5 وMA10 وMA30 تتحرك بشكل أفقي، يمكن اعتبار أن السوق في حالة فقدان الاتجاه.

تقنيات استخدام المتوسطات المتحركة حسب محور الزمن

استخدام المتوسطات المتحركة يختلف الإعداد الأمثل حسب الإطار الزمني للتداول. فيما يلي ملخص لإعدادات المتوسطات المتحركة الفعالة وطرق استخدامها حسب الإطار الزمني.

تداول قصير الأجل (من يوم إلى عدة أيام)

• الإعدادات الموصى بها: MA5، MA10، MA20
• إطار الزمني للرسم البياني: 5 دقائق، 15 دقيقة، 1 ساعة
• تقنيات الاستخدام:
  • استخدم تقاطع MA5 و MA10 كنقطة دخول قصيرة المدى
  • استخدم MA20 كمرجع للتحقق من الاتجاه المتوسط وخطوط الدعم والمقاومة الرئيسية
  • في حالة وجود انحراف كبير بين المتوسط المتحرك قصير الأجل والسعر، يجب أخذ احتمال الارتداد أو التعديل في الاعتبار.

تداول متوسط الأجل (من عدة أسابيع إلى عدة أشهر)

• الإعدادات الموصى بها: MA20، MA50، MA100
• إطار زمن الرسم البياني: 4 ساعات، يومي
• تقنيات الاستخدام:
  • استخدام تقاطع MA20 و MA50 كنقاط دخول وخروج رئيسية
  • استخدم MA100 كخط مرجعي للتحقق من الاتجاه طويل الأجل
  • التركيز على نطاق الأسعار بين MA20 و MA50 كمنطقة حجم

استثمار طويل الأجل (من عدة أشهر إلى سنوات)

• الإعدادات الموصى بها: MA50، MA100، MA200
• إطار زمن الرسم البياني: يومي، أسبوعي
• تقنيات الاستخدام:
  • استخدم MA200 كمعيار مطلق لتحديد الاتجاه طويل الأجل
  • اعتبر تقاطع MA50 و MA200 (الصليب الميت، الصليب الذهبي) نقطة تحوّل مهمة
  • استخدم MA100 كدعم ومقاومة على المدى المتوسط والطويل

استراتيجية المتوسط المتحرك المتقدم: تحليل متعدد الأطر الزمنية

لإجراء تحليل أكثر تطورًا لخطوط المتوسط المتحرك، من الفعال دمج أطر زمنية متعددة. تُعرف هذه الطريقة بـ "تحليل الإطار الزمني المتعدد"، حيث يمكن من خلال الحكم الشامل على إشارات كل إطار زمني تحديد نقاط الدخول والخروج ذات موثوقية أعلى.

إجراءات تحليل متعدد الإطارات الزمنية العملية:

1. التأكد من الاتجاه طويل الأمد: تحقق من اتجاه الاتجاه من العلاقة بين MA50 و MA200 على الرسم البياني اليومي.
2. تحديد نقاط الدخول المتوسطة المدى: تحديد تقاطع أو نقاط ارتداد MA20 و MA50 على مخطط الأربع ساعات
3. تحسين توقيت الدخول قصير الأجل: استخدم MA5 و MA10 على مخطط الساعة أو مخطط الـ 15 دقيقة لقياس توقيت الدخول بدقة أكبر
4. إدارة المخاطر: من خلال العلاقة بين مواقع المتوسطات المتحركة على كل إطار زمني، يتم تحديد خطوط وقف الخسارة المناسبة وخطوط تحقيق الأرباح.

مثال محدد: إذا كان متوسط السعر لمدة 50 يومًا (MA50) يتجاوز متوسط السعر لمدة 200 يومًا (MA200) على مخطط يومي، ويتم التأكد من وجود اتجاه صعودي، فيمكن النظر في أخذ مركز شراء عندما يتقاطع متوسط السعر لمدة 20 ساعة (MA20) مع MA50 بشكل ذهبي. علاوة على ذلك، يمكن الدخول فعليًا عند النقطة التي يتقاطع فيها متوسط السعر لمدة 5 ساعات (MA5) مع MA10 بشكل ذهبي، مما يتيح نهج تحليل هرمي.

ملخص

يعتبر المتوسط المتحرك مؤشراً مهماً أساسياً في التحليل الفني في سوق العملات الرقمية. إذا قمنا بتلخيص المحتوى الذي تم شرحه في هذه المقالة، فإن النقاط التالية ستكون مهمة.

1. **اتجاه