فهم مؤشر RSI

ما هو مؤشر القوة النسبية؟

التحليل الفني (TA) يتضمن أساسًا توقع الاتجاهات المستقبلية للسوق من خلال فحص الأفعال السابقة. في كل من الأسواق التقليدية وأسواق العملات المشفرة، يعتمد معظم المتداولين على مؤشرات متخصصة وأدوات تحليل البيانات التاريخية لتحديد اتجاهات السوق والتنبؤ المحتمل بحركات الأسعار القادمة.

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر تحليل تقني تم تطويره في أواخر السبعينيات كأداة لوكلاء الأوراق المالية لتحليل أداء ورقة مالية معينة على مدار فترة زمنية معينة. هو في الأساس مذبذب زخم يقيس حجم تحركات الأسعار وسرعتها. اعتمادًا على نوع التداول الذي يتم إجراؤه، يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية أداة مفيدة للغاية، ولهذا السبب يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل المتداولين والمحللين الفنيين.

في عام 1978، ركز مهندس الميكانيكيين اسمه ج. ويلز وايلدر تدريبه التحليلي على التداول الفني. بدأ مسيرته المالية في العقارات في الستينيات. بعد أن اشترى شركاؤه حصته من العمل في عام 1972، أخذ أرباحه البالغة 100,000 دولار وبدأ التداول في سوق الأسهم، مما قاده إلى البحث عن أدوات موثوقة للتعرف على أنماط الربح. في عام 1978، جمع وايلدر أبحاثه وتجربته في صيغ رياضية ومؤشرات يمكن أن يستخدمها المتداولون في أنشطتهم. سيكون مؤشر القوة النسبية واحدًا من هذه المؤشرات.

كيف يعمل مؤشر القوة النسبية؟

بشكل افتراضي، يقيس مؤشر القوة النسبية تغير سعر الأصل على مدار 14 فترة (14 يومًا للرسوم البيانية اليومية، و14 ساعة للرسوم البيانية بالساعة، إلخ.). تقوم الصيغة بقسمة متوسط مكسب السعر خلال هذه الفترة على متوسط الخسارة التي تعرض لها، ثم تعبر عن هذه القوة على مقياس معدل بين 0 و100.

كما هو مذكور سابقًا، فإن مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم، أداة تداول فنية تقيس معدل تغير السعر. عندما يزداد الزخم، فهذا يعني أنه يتم شراء الأصل بنشاط في السوق. عندما ينخفض الزخم، فإنها علامة على تراجع اهتمام المتداولين بالأصل.

مؤشر القوة النسبية هو أيضًا مؤشر تقلب يسمح للمتداولين بالكشف بسهولة أكبر عن ظروف السوق المشبعة أو المبالغ فيها. يقوم بتقييم سعر الأصل على مقياس من 0 إلى 100، مع الأخذ بعين الاعتبار آخر 14 فترة. بينما تشير مستوى 30 أو أقل على مؤشر القوة النسبية إلى أن الأصل من المحتمل أن يكون قريبًا من قاعه (المبالغ فيه )، فإن قراءة فوق 70 تشير إلى أن سعر الأصل قريب من سقفه (المشبع ) لتلك الفترة ومن المحتمل أن ينخفض.

على الرغم من أن المعامل الافتراضي لمؤشر القوة النسبية هو 14 فترة، يمكن للمتداولين تعديله لزيادة الحساسية (عدد فترات أقل ) أو تقليل الحساسية (عدد فترات أكثر ). بعبارة أخرى، سيكون مؤشر القوة النسبية لمدة 7 أيام أكثر حساسية لتحركات الأسعار من ذلك الذي يأخذ في الاعتبار 21 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، قد تقوم إعدادات التداول قصيرة الأجل بضبط مؤشر القوة النسبية ليعتبر 20 كمنطقة بيع مفرط و80 كمنطقة شراء مفرط (بدلاً من 30 و70)، مما يجعل من غير المرجح أن يؤدي إلى إشارات خاطئة.

تباينات مؤشر القوة النسبية

بالإضافة إلى مستويات مؤشر القوة النسبية 30 و 70 – التي قد تشير إلى ظروف سوق محتملة مفرطة البيع أو الشراء – يستخدم المتداولون أيضًا مؤشر القوة النسبية لمحاولة توقع تغييرات الاتجاه أو الكشف عن مستويات الدعم والمقاومة، باستخدام تباينات صعودية (أعلى) أو هبوطية (أسفل).

التباين الصعودي هو حالة يتحرك فيها سعر الأصل في اتجاه واحد بينما تتحرك مؤشرات RSI في الاتجاه المعاكس. وبالتالي، يرتفع مستوى RSI، مما يخلق قيعان أعلى، في حين ينخفض السعر، مما يخلق قيعان أدنى. يُسمى هذا تباينًا صعوديًا ويشير إلى أن الزخم يتقوى على الرغم من انخفاض الأسعار.

وعلى العكس من ذلك، قد تشير التحولات الهبوطية إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار، فإن السوق يفقد الزخم. وبالتالي، ينخفض مستوى مؤشر القوة النسبية ويولد قممًا أدنى، بينما يرتفع سعر الأصل، مما يولد قممًا أعلى.

ومع ذلك، من المهم أن نضع في الاعتبار أن تباينات مؤشر القوة النسبية ليست موثوقة بنفس القدر خلال الاتجاهات السوقية القوية. وهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي قد يشهد العديد من التباينات الصعودية قبل الوصول إلى القاع الحقيقي له. لهذا السبب، تعمل تباينات مؤشر القوة النسبية بشكل أفضل في الأسواق الأقل تقلبًا ( مع تحركات جانبية أو اتجاهات دقيقة ).

كيف يتم استخدام مؤشر القوة النسبية؟

هناك عدة عوامل مهمة يجب مراعاتها عند استخدام مؤشر القوة النسبية، مثل الإعدادات، والمستويات (30 و 70)، والتباينات الصعودية/الهبوطية. ومع ذلك، من المهم دائمًا أن نتذكر أن أي مؤشر تقني ليس فعالًا بنسبة 100%، خاصة إذا تم استخدامه بمفرده. لذلك، يجب على المتداولين أن يأخذوا في اعتبارهم استخدام مؤشر RSI بالتزامن مع مؤشرات أخرى لتجنب الإشارات الكاذبة.