دليل مختصر لمؤشر SAR البارابوليكي

فهم SAR البارابولي

تم تصميم مؤشر التوقف العكسي المنحني (SAR) بواسطة المحلل الفني ج. ويلز وايلدر جونيور في أواخر السبعينيات. وقد تم تقديمه لأول مرة في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفني"، إلى جانب مؤشرات أخرى مستخدمة على نطاق واسع مثل مؤشر القوة النسبية (RSI).

أطلق وايلدر في الأصل على هذه الطريقة اسم نظام الزمن/السعر البارابولي، مع تقديم مفهوم SAR كما يلي:

SAR تعني التوقف والانعكاس. هذه هي النقطة التي يتم فيها إغلاق صفقة طويلة وفتح صفقة قصيرة، أو العكس.

• وايلدر، ج.و.، الابن. مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية (ص. 8).

اليوم، يُشار إلى هذا النظام عادةً بمؤشر SAR البارابولي، الذي يعمل كأداة لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الانعكاس المحتملة. بينما طور وايلدر في البداية العديد من مؤشرات التحليل الفني (TA) يدويًا، فإنها الآن مدمجة في معظم أنظمة التجارة الرقمية وبرامج الرسم البياني، مما يجعل هذه التقنيات سهلة التنفيذ نسبيًا دون الحاجة إلى حسابات يدوية.

آلية المؤشر

مؤشر Parabolic SAR يتم تمثيله بنقاط صغيرة موضوعة فوق أو تحت سعر السوق. تشكل ترتيب هذه النقاط قطع مكافئ، حيث تمثل كل نقطة قيمة SAR واحدة.

بشكل أساسي، يتم رسم النقاط أسفل السعر خلال اتجاه صعودي وفوقه خلال اتجاه هبوطي. كما يتم رسمها خلال فترات التوحيد عندما يتحرك السوق بشكل جانبي. ومع ذلك، في هذا السيناريو، ستتبدل النقاط الجانبين بشكل متكرر أكثر. وبالتالي، فإن مؤشر Parabolic SAR أقل فعالية خلال الأسواق التي لا تتجه.

المزايا

يمكن أن يقدم مؤشر SAR المائل رؤى حول اتجاه ومدة اتجاهات السوق، فضلاً عن نقاط الانعكاس المحتملة. وبالتالي، قد يعزز من فرص المتداولين في تحديد فرص الشراء والبيع المواتية.

يستخدم بعض المتداولين أيضًا مؤشر SAR البارابولي لتحديد أسعار وقف الخسارة الديناميكية، مما يسمح لإيقافاتهم بالتحرك جنبًا إلى جنب مع اتجاه السوق. وغالبًا ما يُشار إلى هذه التقنية على أنها وقف خسارة متتبع.

أساسيًا، فإنه يمكّن المتداولين من تأمين الأرباح التي تم تحقيقها بالفعل لأن مراكزهم تُغلق بمجرد أن ينعكس الاتجاه. في بعض الحالات، قد يمنع المتداولين أيضًا من إغلاق المراكز المربحة في وقت مبكر أو الدخول في صفقة في وقت مبكر جدًا.

القيود

كما ذُكر، فإن مؤشر SAR البارابوليك مفيد بشكل خاص في الأسواق المتجهة ولكنه أقل فائدة خلال فترات التوحيد. عندما لا يكون هناك اتجاه واضح، من المرجح أن يولد المؤشر إشارات خاطئة، مما يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.

سوق غير مستقر ( واحد يرتفع وينخفض بسرعة ) قد ينتج أيضًا إشارات مضللة متعددة. وبالتالي، فإن مؤشر Parabolic SAR يميل إلى الأداء بشكل أفضل عندما تتغير الأسعار بوتيرة أكثر تدريجية.

عامل آخر يجب مراعاته هو حساسية المؤشر، التي يمكن تعديلها يدويًا. تزيد الحساسية العالية من احتمال حدوث إشارات خاطئة.

في بعض الحالات، قد تشجع الإشارات الخاطئة المتداولين على إغلاق المراكز الرابحة في وقت مبكر جداً، مما يؤدي إلى بيع الأصول التي لا تزال لديها إمكانية لتحقيق الربح. والأسوأ من ذلك، أن الاختراقات الكاذبة قد تعطي المستثمرين شعوراً خاطئاً بالتفاؤل، مما يدفعهم للشراء في وقت مبكر جداً.

أخيرًا، نظرًا لأن المؤشر لا يأخذ في الاعتبار حجم التداول، فإنه لا يوفر الكثير من المعلومات حول قوة الاتجاه. على الرغم من أن التحركات الكبيرة في السوق تسبب زيادة الفجوة بين كل نقطة، يجب ألا تؤخذ هذه كدليل على اتجاه قوي.

بغض النظر عن مقدار المعلومات التي يمتلكها المتداولون والمستثمرون، فإن المخاطر ستظل دائمًا جزءًا من الأسواق المالية. ومع ذلك، يقوم العديد بدمج مؤشر الـ Parabolic SAR مع استراتيجيات أو مؤشرات أخرى كوسيلة لتقليل المخاطر وتعويض القيود.

أوصى وايلدر باستخدام مؤشر الاتجاه المتوسط جنبًا إلى جنب مع SAR البارابولي لتقييم قوة الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج المتوسطات المتحركة أو مؤشر RSI أيضًا في التحليل قبل دخول الصفقة.

حساب SAR البرابولي

اليوم، تقوم برامج الكمبيوتر بإجراء الحسابات تلقائيًا. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك المهتمين، توفر هذه الفقرة شرحًا موجزًا لحساب مؤشر Parabolic SAR.

تُحسب نقاط SAR استنادًا إلى بيانات السوق الحالية. وبالتالي، لحساب SAR اليوم، نستخدم SAR الأمس، ولحساب قيمة الغد، نستخدم SAR اليوم.

خلال الاتجاه الصاعد، يتم حساب قيمة SAR استنادًا إلى القمم السابقة. خلال الاتجاهات الهابطة، تؤخذ القيعان السابقة في الاعتبار. أشار وايلدر إلى أعلى وأدنى نقاط الاتجاه كالنقاط المتطرفة (EP). ومع ذلك، فإن المعادلة ليست هي نفسها للاتجاهات الصاعدة والهابطة.

الاتجاهات الصاعدة:

SAR = SAR السابقة + AF x (EP السابقة – SAR السابقة)

للاتجاهات الهابطة:

SAR = SAR السابقة – AF x ( SAR السابقة – EP السابقة )

AF تعني عامل التسارع. يبدأ عند 0.02 ويزداد بمقدار 0.02 كلما وصل السعر إلى قمة جديدة ( للاتجاهات الصاعدة ) أو قاع جديد ( للاتجاهات الهابطة ). ومع ذلك، إذا تم الوصول إلى حد 0.20، يتم الحفاظ على هذه القيمة طوال مدة تلك الصفقة ( حتى ينعكس الاتجاه ).

في الممارسة العملية، يقوم بعض المراقبين الفنيين بتعديل معامل التعديل يدويًا لتغيير حساسية المؤشر. سيؤدي معامل تعديل أعلى من 0.2 إلى زيادة الحساسية ( والمزيد من إشارات الانعكاس ). معامل تعديل أقل من 0.2 يفعل العكس. ومع ذلك، ذكر وايلدر في كتابه أن الزيادات بمقدار 0.02 كانت الأفضل بشكل عام.

بينما الحساب بسيط نسبيًا للاستخدام، سأل بعض المتداولين وايلدر عن كيفية حساب أول SAR، نظرًا لأن المعادلة تتطلب قيمًا سابقة. وفقًا له، يمكن حساب أول SAR بناءً على آخر EP قبل حدوث انعكاس في اتجاه السوق.

أوصى وايلدر بأن يعود المتداولون إلى مخططهم للعثور على انعكاس واضح ثم يستخدمون تلك النقطة كأول قيمة SAR. بعد ذلك، يمكن حساب SAR التالية حتى يتم الوصول إلى أحدث أسعار السوق.

على سبيل المثال، إذا كان السوق في اتجاه صاعد، يمكن للتاجر أن يعود بضع أيام أو أسابيع حتى يجد تصحيحًا سابقًا. ثم يجد القاع المحلي (EP) لذلك التصحيح، والذي يمكن استخدامه بعد ذلك كأول SAR للاتجاه الصاعد التالي.

الأفكار النهائية

على الرغم من أن مؤشر Parabolic SAR يعود إلى السبعينيات، إلا أنه لا يزال مستخدمًا على نطاق واسع اليوم. يمكن للمستثمرين تطبيقه على العديد من بدائل الاستثمار الحالية، بما في ذلك الفوركس والسلع والأسهم وأسواق العملات المشفرة.

لكن لا يمكن لأي أداة تحليل سوق ضمان دقة 100%. لذلك، قبل استخدام Parabolic SAR أو أي استراتيجية أخرى، يجب على المستثمرين التأكد من أنهم يمتلكون فهمًا جيدًا للأسواق المالية والتحليل الفني. يجب أن يكون لديهم أيضًا استراتيجيات تداول وإدارة مخاطر مناسبة للتخفيف من المخاطر المحتملة.