دليل موجز لمؤشر SAR البارابولي

ما هو SAR القطبي؟

في أواخر السبعينيات، قام المحلل الفني جي. ويلز وايلدر جونيور بتطوير مؤشر التوقف والانعكاس البارابولي (SAR). تم تقديمه في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية" جنبًا إلى جنب مع مؤشرات شعبية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI).

أطلق وايلدر في البداية على هذا النهج اسم نظام الزمن/السعر البارابولي، وتم تقديم مفهوم SAR كما يلي:

SAR يعني "التوقف والعكس." إنه النقطة التي يتم عندها إغلاق صفقة طويلة وفتح صفقة قصيرة، أو العكس.

- وايلدر، ج. و. الابن (1978). مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية (ص. 8).

اليوم، يُشار إلى النظام عمومًا بمؤشر SAR البارابولي، الذي يُستخدم كأداة لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الانعكاس المحتملة. بينما طور وايلدر العديد من مؤشرات التحليل الفني (TA) يدويًا، أصبحت الآن جزءًا من معظم أنظمة التداول الرقمية وبرامج الرسم البياني. وبالتالي، لم تعد هذه الطرق تتطلب حسابات يدوية وهي بسيطة نسبيًا للاستخدام.

كيف تعمل؟

مؤشر Parabolic SAR يتكون من نقاط صغيرة موضوعة فوق أو تحت سعر السوق. تخلق المسافات بين النقاط شكل قطع مكافئ، لكن كل نقطة تمثل قيمة SAR واحدة.

باختصار، يتم وضع النقاط أسفل السعر خلال الاتجاه الصعودي وفوقه خلال الاتجاه الهبوطي. كما يتم رسمها خلال فترات التوحيد عندما يتحرك السوق بشكل جانبي. ومع ذلك، في هذه الحالة، ستغير النقاط جانبها بشكل متكرر أكثر بكثير. بعبارة أخرى، مؤشر بارابوليك سار أقل فائدة في الأسواق غير الاتجاهية.

المزايا

يمكن أن يوفر Parabolic SAR رؤى حول اتجاه ومدة اتجاهات السوق، فضلاً عن نقاط الانعكاس المحتملة. وبالتالي، يمكن أن يزيد من فرص المستثمرين في العثور على فرص شراء وبيع جيدة.

بعض المتداولين يستخدمون أيضًا مؤشر Parabolic SAR لتحديد أسعار وقف الخسارة الديناميكية، مما يسمح لوقفاتهم بالتحرك مع اتجاه السوق. تُعرف هذه الطريقة غالبًا بوقف الخسارة المتحرك.

جوهر الأمر هو أن هذا يسمح للمتداولين بتأمين الأرباح التي تم تحقيقها بالفعل، حيث تُغلق مراكزهم بمجرد أن يتراجع الاتجاه. في بعض الحالات، يمكن أن يمنع المتداولين أيضًا من إغلاق المراكز المربحة أو الدخول في صفقة في وقت مبكر جدًا.

القيود

كما ذُكر، فإن مؤشر SAR المنحني يكون مفيدًا بشكل خاص في الأسواق المتجهة ولكنه ليس كذلك خلال فترات التوحيد. في غياب اتجاه واضح، من المرجح أن يقدم المؤشر إشارات خاطئة، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.

سوق متقلب ( يتحرك لأعلى ولأسفل بسرعة كبيرة) يمكن أن ينتج أيضًا إشارات مضللة عديدة. لذلك، فإن مؤشر بارابوليك SAR يعمل بشكل أفضل عندما تتغير الأسعار بشكل أكثر سلاسة.

نقطة أخرى يجب ملاحظتها هي حساسية المؤشر، التي يمكن تعديلها يدويًا. كلما زادت الحساسية، زادت احتمالية حدوث إشارات خاطئة.

في بعض الحالات، قد تدفع الإشارات الخاطئة المتداولين إلى إغلاق المراكز الرابحة في وقت مبكر جدًا، مما يؤدي إلى بيع الأصول التي لا تزال لديها إمكانات ربح. والأسوأ من ذلك، يمكن أن تعطي الاختراقات الكاذبة المستثمرين شعورًا زائفًا بالتفاؤل، مما يشجعهم على الشراء في وقت مبكر جدًا.

أخيرًا، نظرًا لأن المؤشر لا يأخذ في الاعتبار حجم التداول، فإنه لا يوفر الكثير من المعلومات حول قوة الاتجاه. على الرغم من أن الحركات الكبيرة في السوق تؤدي إلى زيادة المسافة بين كل نقطة، يجب ألا يتم اعتبار ذلك علامة على اتجاه قوي.

بغض النظر عن مقدار المعلومات التي يمتلكها المتداولون والمستثمرون، ستظل المخاطر جزءًا من الأسواق المالية. لكن العديد منهم يجمعون بين Parabolic SAR واستراتيجيات أو مؤشرات أخرى لتقليل المخاطر وتعويض القيود.

أوصى وايلدر باستخدام مؤشر الاتجاه المتوسط جنبًا إلى جنب مع بارابوليك SAR لتقييم قوة الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا دمج المتوسطات المتحركة أو مؤشر RSI في التحليل قبل الدخول في مركز.

حساب SAR بارابوليك

اليوم، تقوم برامج الكمبيوتر بإجراء الحسابات تلقائيًا. ولكن بالنسبة لأولئك المهتمين، تقدم هذه section شرحًا موجزًا لحساب Parabolic SAR.

تُحسب نقاط SAR بناءً على بيانات السوق الحالية. لذلك، لحساب SAR اليوم، نستخدم SAR البارحة، ولحساب قيمة الغد، نستخدم SAR اليوم.

خلال الاتجاه الصاعد، يتم حساب قيمة SAR بناءً على القمم السابقة. خلال الاتجاه الهابط، يتم اعتبار القيعان السابقة بدلاً من ذلك. أطلق وايلدر على أعلى وأدنى نقاط الاتجاه اسم النقاط المتطرفة (EP). ومع ذلك، فإن المعادلة ليست هي نفسها للاتجاهات الصاعدة والهابطة.

لترند صعودي: SAR = SAR السابقة + AF x (EP السابقة – SAR السابقة)

لترند هابط: SAR = SAR السابقة – AF × (SAR السابقة – EP السابقة)

AF تعني عامل التسارع. يبدأ من 0.02 ويزداد بمقدار 0.02 في كل مرة يصل فيها السعر إلى أعلى جديد ( في اتجاه صعودي ) أو أدنى جديد ( في اتجاه هبوطي ). ومع ذلك، بمجرد الوصول إلى الحد 0.20، يتم الحفاظ على هذه القيمة طوال الصفقة ( حتى يعكس الاتجاه ).

في الممارسة العملية، يقوم بعض محللي الرسوم البيانية بضبط معامل التسارع يدويًا لتغيير حساسية المؤشر. ستؤدي قيمة معامل التسارع التي تزيد عن 0.2 إلى زيادة الحساسية (المزيد من إشارات الانعكاس ). بينما تعطي قيمة معامل التسارع أقل من 0.2 التأثير المعاكس. ومع ذلك، ذكر وايلدر في كتابه أن الزيادة بمقدار 0.02 كانت تعمل بشكل أفضل عمومًا.

على الرغم من أن الحساب بسيط نسبيًا للاستخدام، إلا أن بعض المتداولين سألوا وايلدر عن كيفية حساب أول SAR، نظرًا لأن المعادلة تتطلب قيمًا سابقة. وفقًا له، يمكن حساب أول SAR بناءً على آخر EP قبل عكس اتجاه السوق.

أوصى وايلدر المتداولين بالعودة إلى مخططهم والعثور على انعكاس واضح، ثم استخدام تلك القيمة كقيمة SAR الأولى. يمكن بعد ذلك حساب SAR التالي حتى يتم الوصول إلى أحدث أسعار السوق.

على سبيل المثال، إذا كان السوق يتجه نحو الأعلى، قد يعود المتداول بضع أيام أو أسابيع حتى يجد تصحيحًا سابقًا. ثم يقوم بتحديد القاع المحلي (EP) لذلك التصحيح، والذي يمكن استخدامه بعد ذلك كأول SAR للاتجاه الصاعد التالي.

الأفكار النهائية

على الرغم من أنها نشأت في السبعينيات، إلا أن Parabolic SAR لا يزال مستخدمًا على نطاق واسع. يمكن للمستثمرين تطبيقه على العديد من بدائل الاستثمار الحديثة، بما في ذلك الفوركس، والسلع، والأسهم، وأسواق العملات المشفرة.

لكن لا يمكن لأي أداة تحليل سوق ضمان دقة 100%. لذلك، قبل استخدام Parabolic SAR أو أي استراتيجية أخرى، يجب على المستثمرين التأكد من أنهم على دراية جيدة بأسواق المال والتحليل الفني. يجب أن يكون لديهم أيضًا استراتيجيات مناسبة للتداول وإدارة المخاطر للتخفيف من المخاطر الحتمية.