哪個免費的Backtest程式最好用，並且在2025年如何最大化其效益

建立能持續獲利的交易系統需要系統性且認真的測試。透過使用過去的價格資料 (Historical Data)，可以了解所建立的系統是否能產生利潤。這也是為何回測（Backtest）成為技術交易者不可忽略的重要步驟。今天我們將探討如何進行外匯回測（Backtest Forex）以及比較幾個免費工具，快來看看吧！

什麼是外匯回測（Backtest Forex）？為何它如此重要？

外匯回測是指利用過去的價格資料，測試你的交易策略或系統，以獲得反映系統績效的數據與統計。基本概念是：如果系統在過去的資料中表現良好，未來在實盤市場中也有較大機會適用。

回測的步驟包括：

• 定義策略與進出場條件
• 選擇測試的時間範圍與資產 (例如 EURUSD)
• 將過去的資料套用到你的系統
• 收集結果並進行分析
• 根據結果調整系統
• 註冊並追蹤風險

初學者如何開始進行外匯回測

一個良好的交易系統應明確設定：

• 交易資產：例如 EURUSD
• 時間框架 (Timeframe)：如日線或5分鐘
• 進場條件：例如 SMA(5) 上穿 SMA(20)
• 出場條件：如最大虧損 -20% 或系統發出的賣出信號

透過一致設定條件，你的系統能快速且準確地在大量資料上進行測試，避免僅憑經驗觀察價格的片段。

可免費使用的回測工具

選項一：Excel 與 Google Sheet

Excel 和 Google Sheet 是適合初學者的免費回測工具，因為可以利用基本函數建立條件，無需撰寫程式碼。

使用步驟：

• 將價格資料匯入試算表
• 建立 SMA(5) 和 SMA(20) 的欄位，使用 AVERAGE 函數
• 在欄位 E 添加條件：=IF(C21-D21>0, 1, 0)，判斷 SMA(5) 是否上穿 SMA(20)
• 在欄位 F 建立進出場信號：=IFS(E22-E23=0, “hold”, E22-E23=1, “-1”, E22-E23=-1, “1”)
• 利用收盤價與信號計算盈虧

優點：不需撰寫程式，Mac 和 Windows 都能使用

限制：適合範例資料，對大量分鐘級資料（(Minute)）可能較慢

選項二：TradingView 策略測試器

TradingView 提供內建的回測工具，名為 Strategy Tester，內含多種範例策略供測試。此免費工具讓你無需自行撰寫條件，即可進行測試。

範例策略：BarUpDn

• 當當前K線為綠色（收盤價 > 開盤價）且開盤價高於前一根K線的收盤價時，進場買入
• 當當前K線為紅色（收盤價 < 開盤價）且開盤價低於前一根K線的收盤價時，進行賣出

以 EURUSD 日線資料，回測一年，結果如下：

• 損益：-0.94% (虧損 $9,447.20)
• 交易次數：45
• 勝率：35.56% (16次獲利，45次交易中)
• 最大虧損：$41,212.96 或 4.12%
• 盈虧比：0.807 (虧損大於獲利)

雖然此策略目前顯示負面，但交易者可以調整條件或應用於其他資產。

優點：操作簡單，範例策略豐富，立即看到結果

限制：免費版資料有限，完整測試需升級付費版

回測時應關注的指標

完成回測後，應重點關注以下數據：

累積報酬率 (Cumulative Return) 此數值代表系統在測試期間的總盈虧，建議轉換為年化百分比，方便與其他資產比較。

報酬波動性 優良系統應穩定獲利，波動過大可能代表系統不穩。

夏普比率（Sharpe Ratio） 計算方式：績效 ÷ 標準差。數值越高，代表風險調整後的回報越佳。

最大回撤（Maximum Drawdown）(最大虧損) 表示在最壞情況下，資金最大損失比例。理想狀況下，此值應低於20%。

回測與實盤測試（Forward Testing）比較

回測使用過去資料，速度快但不一定反映未來。
前向測試（Forward Testing）則是在模擬帳戶或小額資金上，利用實時資料測試系統，為正式交易前的重要步驟。

最佳流程：

• 先用回測篩選策略
• 再用模擬帳戶進行前向測試
• 確認穩定後再進入實盤

總結

外匯回測是交易者了解系統潛力的重要工具。像 Excel、Google Sheet 和 TradingView 這些免費工具，對初中階交易者來說已足夠。關鍵在於設定明確條件、仔細分析數據，並在實盤前進行模擬測試。持續調整與優化，系統最終會逐漸展現其真正的實力。