你是否注意到你的交易週在不同天的表現有所不同？根據本世紀按星期幾劃分的累計市場漲幅，揭示了一些有趣的模式。星期二的表現絕對領先，總漲幅高達106.64%，遠遠超過其他天，是一個巨大的異常值。星期三緊隨其後，為45.57%，而星期四則稍微落後，為40.72%。星期一則取得了可觀的8.99%，但星期五的漲幅幾乎沒有變化，僅為1.80%。星期二的爆炸性表現與星期五的緩慢回報(不包括股息)形成了鮮明的對比。這段歷史數據表明，市場行為中存在嚴重的星期幾效應——如果你在調整交易時機或分析週期性機會時，值得密切關注。