平均實際波動幅度是什麼

平均實效波動幅（ATR）是技術分析中廣泛用於估計特定期間市場波動性的指標。ATR在1978年由技術分析師J. Wells Wilder Jr.在其著作《New Concepts in Technical Trading Systems》中首次介紹。

ATR計算14天內不同真實範圍內的隱含價格波動性，並確定平均值。該指標在設置止損價格等方面具有一定的優勢，但也存在一些限制。

引言

交易可能非常不穩定，特別是在加密資產市場，這種趨勢更加明顯。交易者試圖預測價格波動，並利用這些波動。爲此，他們使用各種方法，如技術分析和平均真實波動幅度（ATR）等價格波動指標。對於許多交易者來說，ATR成爲了進一步深化技術分析的重要工具。

平均實際波動幅的定義

ATR是由技術分析師J. Wells Wilder Jr.於1978年作爲波動性測量工具提出的。從那時起，ATR成爲了最受歡迎的技術波動性指標之一。

目前，它與其他方向性指標結合使用，如平均方向性指數（ADX）和平均方向性指數強度（ADXR）。交易者利用ATR來確定進行劇烈價格波動交易的最佳時間段。

該指標計算了14天內資產的平均市場價格。然而，ATR並不提供關於價格趨勢或方向的具體信息，而是展示了指定期間內價格波動的整體情況。高ATR值表示高價格波動性，低ATR值則表示低波動性。

交易者在此期間做出買入或賣出資產的決定時，會考慮價格波動性高低。需要注意的是，ATR僅僅是價格波動性的近似值，應該僅作爲指導使用。

平均實際波動幅度的計算方法

在計算ATR時，需要找到指定期間內的最大真實波動幅度（TR）。這包括計算三個不同的範圍，並選擇其中最大的一個：

1. 前期的低點減去前期的高點

2. 從前期的高點減去前期的收盤價的絕對值（不考慮負號）

3. 前期的低點減去前期的收盤價的絕對值

這個時間段可能因交易者選擇的時間框架而有所不同。例如，對於加密資產是24小時，對於股票則是1個交易日等。在計算一定時間段（通常是14天）的ATR時，需要計算每個期間的TR，然後將其相加並求出簡單平均值。

通過確定指定期間的ATR，可以了解該期間內資產價格的波動性。通常，ATR在圖表上以線的形式顯示。例如，下面的圖表顯示了隨着波動性增加（與價格方向無關）ATR線的上升情況。

加密資產交易者使用平均實際波動幅度的原因

加密資產交易者經常使用ATR來估計特定期間內的價格波動性。由於加密資產市場的高波動性，ATR尤其有用。許多交易者將ATR作爲交易策略的一部分，設置利潤確認訂單和止損訂單。

通過使用ATR，可以防止市場噪音對交易策略的影響。在進行長期趨勢交易時，交易者需要確保日內波動不會導致頭寸被平倉。

受歡迎的策略之一是將ATR乘以1.5倍或2倍，並將結果設置爲低於入場價格的止損。日常波動不應觸發止損的觸發價格。如果觸發，這將表明價格大幅下跌。

平均實際波動幅的缺點

ATR指標由於其適應性和跟蹤價格波動的能力，有許多優點，但主要有兩個缺點：

1. ATR並不提供具體的數據。對於許多交易者來說，這種不確定性可能是一個重大缺陷。因爲沒有可以準確判斷趨勢是否反轉的ATR值。

2. ATR僅用於測量價格波動性，因此無法預測資產價格方向的變化。例如，一些交易者可能會錯誤地將ATR的突然增加視爲對現有上升趨勢或下降趨勢的確認，但這已被證明是錯誤的。

結論

ATR是分析市場波動性的一種有用工具，受到許多交易者的喜愛。由於波動性是加密資產交易的重要因素，因此該指標對數字資產尤其有用。使用起來很簡單，但在作爲交易策略的一部分使用時，需要考慮一些限制。