Vua chiến lược trung lập - Phân tích logic chiến lược sáng tạo thị trường (phần dưới)

Để giải quyết vấn đề vượt qua lưới, chúng tôi thực hiện một hình thức bảo hiểm đơn giản:

Chúng tôi mua 10 quả táo với giá 10 đồng và đồng thời bán khống 50 quả táo với giá 10 đồng.

Chúng ta quay trở lại tình hình trước đó:

苹果价格从10元giảm到5元，此时我们有55个苹果，465元现金，但是我们做空50个苹果的lệnh short，实现了250元的盈利。

Chúng ta hãy tính tổng tài sản:

55 cái * 5 đồng/cái + 465 đồng + 250 đồng = 990 đồng

Êi? Không đúng rồi, so với tổng vốn ban đầu của chúng ta là 1000, vẫn là thiệt hại:

(990-1000) ÷ 1000 * 100% = -1%

Đây không phải là một chiến lược thua lỗ, phải không?

（Câu hỏi suy nghĩ, 1% tổn thất này là do đâu? Nó bị ảnh hưởng bởi các tham số nào?)

Nhưng đừng quên rằng chiến lược lưới của chúng tôi luôn thực hiện giao dịch.

Giả sử giá dao động xung quanh 10 đồng, chỉ cần có 20 giao dịch (10 mua, 10 bán), chúng ta đã đạt được lợi nhuận 10 đồng, đủ để bù đắp rủi ro trước đó của chúng ta.
Từ giao dịch thứ 21 trở đi, bất kỳ biến động nào tạo ra sẽ được coi là lợi nhuận thực tế và đối với chúng tôi, nó là lợi nhuận tuyệt đối.

Chúng tôi sẽ biến sự mập mờ này thành một định nghĩa toán học chính xác:

20 giao dịch, giá trung bình được tính đơn giản là 10 nhân dân tệ, thì khối lượng là:
20 lần x 10 nhân dân tệ/lần = 200 nhân dân tệ.

Tôi sẽ giới thiệu một tham số nữa, được gọi là Tỷ lệ doanh thu:

khối lượng 200元/ tổng vốn 1000元 = 0.2

Cũng có nghĩa là, trong chiến lược này, nếu tỷ lệ doanh thu vượt quá 0.2, thì chiến lược có thể đạt được biến động lợi nhuận để bù đắp rủi ro mở cửa (tức là 1% lỗ).
以我在某交易所之前做MM（Market Maker 做市商）为例，我们当时一个月不到的时间内，用69万的36%，也就是24.9万 USD的资产，创造了3.24亿美元的交易量，每天的Tỷ lệ doanh thu大约是43倍（这个是近一个月时间内的平均数据）。
Tôi tin rằng việc giải thích nguyên lý này không khó, bạn nên hiểu được. Nguyên lý thực sự đơn giản và lợi nhuận cũng không khó.

Đừng vội, ở đây tôi sẽ đưa ra một ví dụ cho mọi người:

Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với bạn bè Texas, và tôi có thể chơi với chúng tôi cả đêm, dù sao có 2 lá bài trong tay, và chúng tôi thường là những lá bài nhỏ dưới quả bầu, và chúng tôi sẽ biết điều đó bằng cách chơi hai trò chơi, rất dễ bắt đầu, và không có khó khăn.

Tuy nhiên, bất kỳ người chơi nào hiểu biết về trò chơi này, sau khi xem trực tiếp một trận đấu thực sự của Poker, sẽ hiểu rằng, dường như đơn giản nhưng việc tính bài, tính xác suất, và lượng tính toán lớn lao hơn rất nhiều so với những gì mà người thông thường nghĩ đến.

"Đồng thời, chiến lược làm thị trường dường như đơn giản cũng là cùng một nguyên tắc, chúng ta cùng nhau suy nghĩ từng bước về những vấn đề này:"

Cấp độ 1:
Làm thế nào để tạo mô hình toán học chặt chẽ của mô hình táo và tiền mà tôi miêu tả?
Làm thế nào để thiết lập mô hình giữa khoảng lưới và lượng vốn sử dụng?
Mô hình toán học này thực ra rất đơn giản, nhưng tôi tin rằng nó có thể làm khó khăn 90% người.

Tầng 2:
Làm thế nào để kiểm soát trượt giá giao dịch?
Là một nhà dịch chuyên nghiệp, tôi sẽ giúp bạn dịch văn bản từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt. Dựa trên yêu cầu của bạn, văn bản cần được dịch là: "如何和交易所谈手续费率和做市服务费？"
Sau khi dịch, kết quả là: "Làm thế nào để đàm phán về tỷ lệ phí giao dịch và phí dịch vụ làm thị trường với sàn giao dịch?"
Chương trình giao dịch có đủ độ ổn định để đối phó với tình huống thị trường cực đoan, thậm chí là sự cố gián đoạn sàn giao dịch không?
Mức này chủ yếu là sự kiểm soát các yếu tố bên ngoài, không đạt được quy mô tài chính nhất định, hoàn toàn không có điều kiện để loại bỏ những ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài này.
Cho dù chiến lược có thể mang lại lợi nhuận thành công hay không, những yếu tố bên ngoài này có tác động rất lớn và có khả năng độ lệch giữa lợi nhuận lý thuyết và lợi nhuận thực tế chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài này.

Tầng ba:
Làm thế nào để chia sẻ quỹ và giao dịch hơn 20 loại sản phẩm khác nhau từ cùng một quỹ?
如何对过往数据，设定Biến động的参数，然后程序自动计算网格参数，调整网格参数？
Làm thế nào để thiết lập phạm vi biến động? Làm thế nào để tìm ra giải pháp tối ưu giữa việc tận dụng tối đa vốn để có lợi suất cao và mức rủi ro mở cửa, cũng như tác động của các yếu tố như phí giao dịch, trượt giá lên các tham số?
这 một tầng, vì có nhiều tham số xen kẽ nhau, đã trở thành mô hình hỗn loạn một chút, đòi hỏi lượng tính toán rất lớn, cần phải làm cẩn thận, chỉ có thể giải quyết thông qua mô hình toán học phức tạp hoặc trí tuệ nhân tạo.

Dù sao đi nữa, theo hướng này ít nhất đã đi vào đúng hướng phát triển chiến lược định lượng, không phải theo hướng phát triển chiến lược đoán con số của trò chơi nhảy lớn.

Hy vọng rằng việc chia sẻ ý tưởng chiến lược này sẽ giúp ích cho bạn.