Gần đây tôi đã tìm hiểu về giao dịch thuật toán và thành thật mà nói, thật điên rồ khi thấy điều này thay đổi cuộc chơi như thế nào đối với những người gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc. Để tôi phân tích những gì tôi đã học.

Vì vậy, cơ bản, giao dịch thuật toán chỉ là sử dụng các chương trình máy tính để tự động mua bán dựa trên các quy tắc bạn thiết lập trước đó. Thay vì nhìn vào biểu đồ và đưa ra quyết định dựa trên cảm tính, bạn để một thuật toán làm việc đó. Mục đích chính là tối ưu hóa hiệu quả và loại bỏ tiếng ồn cảm xúc làm rối loạn hầu hết các nhà giao dịch.

Dưới đây là cách nó hoạt động thực tế. Đầu tiên bạn quyết định chiến lược của mình. Có thể là một điều đơn giản như mua khi giá giảm 5% và bán khi tăng 5%. Hoặc các chiến lược phức tạp hơn liên quan đến các mẫu kỹ thuật và chuyển động thị trường. Khi bạn đã biết mình muốn làm gì, bạn viết mã nó. Python rất phổ biến cho việc này vì nó dễ hiểu và có các thư viện mạnh mẽ cho dữ liệu tài chính.

Trước khi bắt đầu thực hiện, bạn phải thử nghiệm ngược (backtest). Chạy thuật toán của bạn trên dữ liệu lịch sử để xem nó đã hoạt động như thế nào. Bước này rất quan trọng vì giúp bạn phát hiện vấn đề và tinh chỉnh trước khi dùng tiền thật. Sau đó, khi bạn tự tin, bạn kết nối nó với sàn giao dịch qua API của họ và để nó chạy.

Mọi người sử dụng các phương pháp khác nhau cho giao dịch thuật toán. Giá trung bình theo khối lượng, hay VWAP, chia các lệnh lớn thành các phần nhỏ hơn và thực hiện chúng để phù hợp với giá trung bình theo khối lượng. Giá trung bình theo thời gian, hay TWAP, làm điều tương tự nhưng phân bổ việc thực hiện đều đặn theo thời gian thay vì theo khối lượng. Rồi còn có Phần trăm khối lượng, nơi bạn thực hiện các giao dịch chiếm một phần trăm cố định của khối lượng thị trường, giúp giảm thiểu ảnh hưởng của lệnh đến thị trường.

Ưu điểm lớn nhất là tốc độ và tính nhất quán. Giao dịch thuật toán có thể thực hiện trong mili giây, bắt kịp các biến động mà con người bỏ lỡ. Thêm vào đó, không có FOMO hay tham lam. Thuật toán chỉ theo các quy tắc của nó, nghe có vẻ nhàm chán nhưng lại ngăn chặn nhiều quyết định ngu ngốc.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Xây dựng và duy trì các hệ thống này đòi hỏi kiến thức kỹ thuật thực sự. Bạn cần hiểu cả lập trình lẫn thị trường. Và còn có rủi ro về các lỗi kỹ thuật, bug, vấn đề kết nối hoặc phần cứng có thể gây ra thiệt hại lớn nếu mọi thứ gặp sự cố.

Khi đã bắt đầu chạy thực, bạn cần theo dõi liên tục. Thị trường thay đổi, vì vậy đôi khi cần điều chỉnh. Ghi nhật ký tốt giúp theo dõi hoạt động của thuật toán để bạn có thể phân tích hiệu suất và xử lý sự cố khi cần.

Tóm lại: giao dịch thuật toán loại bỏ cảm xúc khỏi phương trình và có thể thực hiện các lệnh nhanh hơn bất kỳ con người nào. Nhưng nó đòi hỏi kiến thức kỹ thuật và mang theo rủi ro thực nếu hệ thống gặp sự cố. Đối với ai quan tâm đến lĩnh vực này, hãy bắt đầu nhỏ, thử nghiệm kỹ lưỡng và đừng bỏ qua phần theo dõi.