Backtest Forex là gì? Nhà giao dịch cần biết chiến lược sinh lời thực sự như thế nào

Tại sao các chiến lược giao dịch đẹp trên giấy lại thất bại trên thị trường thực? Kiểm tra lại ngoại hối là một cách để kiểm tra xem hệ thống giao dịch của bạn có tiềm năng sinh lời hay chỉ là lý thuyết.

Tạo tín hiệu giao dịch từ các chỉ báo rất dễ dàng. Nhưng tạo ra một hệ thống luôn mang lại lợi nhuận về lâu dài. Nó đòi hỏi thử nghiệm có hệ thống với dữ liệu lịch sử. Bài viết này sẽ giới thiệu cách Forex bactest có thể giúp bạn tránh thua lỗ vốn bất hợp lý, với các công cụ miễn phí có thể sử dụng ngay lập tức.

Tại sao Bactest Forex lại quan trọng đối với sự phát triển hệ thống giao dịch

Backtesting là quá trình kiểm tra hệ thống giao dịch với dữ liệu giá lịch sử để đánh giá cách thức hoạt động của phương pháp giao dịch nếu chúng ta áp dụng nó vào một tình huống đã xảy ra.

Giả định cơ bản là nếu hệ thống giao dịch của bạn hoạt động tốt với dữ liệu giá trong 5 năm qua, nó có cơ hội tốt để hoạt động tốt trong tương lai. Đây là cơ sở cho sự phát triển của một hệ thống giao dịch với xác suất thành công cao.

Hoàn thành quy trình Forex Bactest

Kiểm tra lại phải trải qua một quy trình có hệ thống. Cụ thể như sau:

Bước 1: Tạo chiến lược giao dịch của riêng bạn Bước đầu tiên là có một chiến lược rõ ràng. Nó có thể sử dụng một chỉ báo hiện có với các điều kiện được chỉ định rõ ràng, chẳng hạn như muốn kiểm tra EURUSD trong khoảng thời gian 5 phút, sử dụng SMA (5) để phá vỡ SMA (20) làm tín hiệu mua.

Bước 2-3: Chọn dữ liệu và chạy thử nghiệm Dữ liệu giá lịch sử được nhập vào công cụ kiểm tra lại và hệ thống được xử lý. Tín hiệu vào và ra được tạo ra theo các điều kiện quy định.

Bước 4-6: Ghi lại và phân tích kết quả Ghi lại kết quả kiểm tra Xem bạn đã đạt được bao nhiêu lợi nhuận hoặc thua lỗ và quan trọng nhất là phân tích lý do tại sao hệ thống lại như vậy.

Bước 7: Cải tiến và triển khai Nếu kết quả không đạt yêu cầu, hãy điều chỉnh điều kiện hệ thống và kiểm tra lại. Sau khi hài lòng, hãy áp dụng nó vào giao dịch trực tiếp.

Làm thế nào để làm cho Forex Bactest hiệu quả

Bắt đầu backtest yêu cầu xác định ba yếu tố chính.

Đầu tiên: tài sản bạn muốn giao dịch Ví dụ: EURUSD, v.v.

Thứ hai: Khung thời gian Ví dụ: 5 phút, 1 giờ hoặc 1 ngày.

Thứ ba: một chiến lược rõ ràng. Ví dụ: SMA (5) Cắt ngắn SMA (20) Lên = Mua, Cắt giảm = Bán, Cắt lỗ = -20%

Một khi các điều kiện đã rõ ràng. Do đó, các nhà giao dịch có thể kiểm tra và đưa ra kết luận về khối lượng. Do đó, không cần phải dựa vào cảm xúc hoặc ý kiến cá nhân.

Ví dụ về backtest thực sự

Giả sử chúng ta muốn thử nghiệm chiến lược giao nhau SMA trên EURUSD trên quy mô hàng ngày.

• Tín hiệu mua: SMA (5) cắt SMA (20) trở lên.
• Tín hiệu bán: SMA (5) cắt SMA (20) xuống.
• Stoplose: -20%

Với điều kiện này, Các nhà giao dịch sẽ biết chắc chắn:

• Các điểm vào lệnh mua/bán ở đâu?
• Rủi ro của mỗi giao dịch là gì?
• Lợi nhuận kỳ vọng là bao nhiêu?

Các công cụ cho các bài kiểm tra ngoại hối miễn phí có sẵn vào năm 2026

Kiểm tra lại được lập trình đầy đủ Nó yêu cầu một ngôn ngữ mã hóa như Python, MQL4 hoặc Pine Script, điều này cần có thời gian. Có những công cụ miễn phí giúp cuộc sống dễ dàng hơn.

1. Excel hoặc Google Sheet – Công cụ kiểm tra lại đơn giản nhất

Nếu bạn muốn thực hiện backtest một cách tự nhiên mà không cần viết mã, Excel là lựa chọn hàng đầu.

Các bước:

• Tải dữ liệu giá EURUSD và đưa nó vào Trang tính.
• Tạo cột để tính SMA(5) và SMA(20)
• Thêm điều kiện với công thức = IF (C21-D21>0, 1, 0) để kiểm tra xem SMA (5) > SMA (20)
• Sử dụng =IFS() để biểu thị tín hiệu đầu vào/đầu ra.
• Tóm tắt lãi/lỗ

Thuận lợi: Nó miễn phí, xem các tính toán chi tiết. Toàn quyền kiểm soát

Hạn chế: Làm chậm nếu hàng triệu hàng dữ liệu Nó chỉ có thể sử dụng nhiều khung thời gian hơn, chẳng hạn như ngày hoặc giờ và định dạng phút rất khó.

2. TradingView - Công cụ kiểm tra lại phổ biến

TradingView là nền tảng được hầu hết các nhà giao dịch sử dụng và có Trình kiểm tra chiến lược tích hợp.

Cách sử dụng:

• Vào biểu đồ EURUSD.
• Truy cập Trình kiểm tra chiến lược
• Chọn một chiến lược được xây dựng tùy chỉnh hoặc chọn từ thư viện TradingView.
• Đặt khung thời gian và đặt khoảng thời gian trở lại, chẳng hạn như 1 năm.
• Nhấp vào “Run Backtest”.

Ví dụ về hiệu ứng: Chiến lược BarUpDn được thử nghiệm trên EURUSD hàng ngày trong 1 năm hoạt động như sau:

• Kết quả tổng thể: -0,94% (Lỗ -$9,447.20)
• Số lượng giao dịch: 45 lần
• Tỷ lệ thắng: 35.56% (16 trên 45)
• Mức sụt giảm tối đa: 4,12% ($41,212.96)
• Hệ số lợi nhuận: 0,807

Kết quả này cho thấy chiến lược vẫn chưa tốt, vì thua lỗ nặng hơn lợi nhuận, nhưng nó có thể được cải thiện bằng cách thay đổi điều kiện hoặc thêm bộ lọc rủi ro.

Thuận lợi: Nhanh chóng Nó có thể được thực hiện từng tích tắc, kết quả kiểm tra lại có độ chính xác cao.

Hạn chế: Gói miễn phí có hạn chế, có thể yêu cầu nâng cấp Pro / Pro +.

Các chỉ báo cho biết thực tế của hệ thống giao dịch

Kết quả của backtest tiết lộ một số con số quan trọng. Các nhà giao dịch cần biết mỗi người chỉ ra điều gì.

Lợi nhuận tích lũy Đó là tổng lãi/lỗ trong thời gian thử nghiệm. Nếu là +15%, thì hệ thống kiếm được lợi nhuận 15% trên mỗi vốn ban đầu, nếu là -10% thì mất 10%.

Biến động lợi nhuận Một hệ thống tốt phải cung cấp lợi nhuận nhất quán. Không, tôi quá buồn. Nếu hệ thống mang lại lợi nhuận +20%, nhưng nó có độ biến động cao, điều đó có thể có nghĩa là nó thu được lợi nhuận từ một thời điểm, điều này không đáng tin cậy.

Tỷ lệ Sharpe - Chỉ số hiệu suất Con số này được tính dựa trên lợi nhuận. Chia cho rủi ro (độ lệch chuẩn) Tỷ lệ Sharpe tốt phải là 1.0 hoặc cao hơn.

Mức sụt giảm tối đa - rủi ro tối đa Con số này cho biết số vốn của bạn sẽ bị giảm trong thời gian tồi tệ nhất, ví dụ: giảm 20% có nghĩa là trong một ngôi nhà cụ thể tại bất kỳ thời điểm nào. Con số này cho thấy độ bền của hệ thống. Càng thấp càng tốt.

Hệ số lợi nhuận - Tỷ lệ lãi/lỗ Nó được tính bằng cách chia số tiền lợi nhuận cho khoản lỗ. Nếu Hệ số lợi nhuận > 1,5, thì hệ thống khá tốt. Nếu < 1.0 แสดงว่าขาดทุนมากกว่ากำไร

Sự khác biệt giữa Backtest và Forward Test

Backtesting có một hạn chế ở chỗ nó sử dụng dữ liệu trong quá khứ có thể không đại diện cho tương lai. Đôi khi giá có thể di chuyển theo cách chưa từng có.

Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch cũng cần thực hiện Thử nghiệm giao dịch kỳ hạn, đó là kiểm tra hệ thống dựa trên dữ liệu giá thực hiện tại bằng tài khoản demo hoặc một số tiền nhỏ.

Quy trình kiểm tra chuyển tiếp:

• Sử dụng dữ liệu giá thực tế xảy ra từ hôm nay trở đi.
• Giao dịch theo hệ thống backtest và sau đó vượt qua bài kiểm tra.
• Chạy thử nghiệm trong ít nhất 1-3 tháng để đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường.

Thực hiện cả backtesting và forward testing là chìa khóa để tạo ra một hệ thống giao dịch có ý nghĩa.

Kết luận

Forex Bactest Nó là một công cụ quan trọng không nên được giữ lại Nếu bạn muốn phát triển một hệ thống giao dịch với cơ hội lợi nhuận thực sự, bạn cần biết phải làm gì. Bằng cách thử nghiệm với dữ liệu giá lịch sử. Các nhà giao dịch có được một bức tranh rõ ràng về:

• Hệ thống sẽ tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ.
• Khả năng chấp nhận rủi ro là gì?
• Lợi nhuận dự kiến có nằm trong phạm vi chấp nhận được không?

Các công cụ miễn phí như Google Sheet hoặc TradingView giúp việc kiểm tra lại không còn khó khăn nữa. Bắt đầu với giáo dục cơ bản. Tạo một chiến lược đơn giản, thực hiện kiểm tra lại để xem kết quả và dần dần phát triển hệ thống trở nên phức tạp và hiệu quả hơn. Đó là cách để giao dịch thành công.