Muốn kiếm tiền dựa trên dữ liệu? Trước hết hãy hiểu rõ bốn bước này.

Trong thị trường tiền mã hóa, dự đoán tín hiệu là vũ khí của bạn khi làm lượng hóa. Nhưng sự thật là: hầu hết các chiến lược khi ra mắt đều thất bại, vấn đề thường không nằm ở độ phức tạp của mô hình mà ở công tác chuẩn bị ban đầu chưa tốt.

Chuẩn bị dữ liệu, kỹ thuật đặc trưng, xây dựng mô hình học máy, cấu hình tổ hợp — bốn bước này không thể thiếu. Nhiều người chỉ nghĩ đến việc xếp chồng thuật toán, áp dụng mô hình mới nhất, nhưng không biết rằng 70% thất bại bắt nguồn từ hai bước nền tảng là dữ liệu và đặc trưng.

Cụ thể làm thế nào? Phần dữ liệu cần xử lý khá nhiều việc: làm sạch, căn chỉnh, loại bỏ nhiễu. Dữ liệu thị trường vốn đã đầy nhiễu loạn, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cực thấp. Kỹ thuật đặc trưng còn quan trọng hơn — làm thế nào để trích xuất tín hiệu có khả năng dự đoán từ dữ liệu gốc? Điều này đòi hỏi vừa hiểu logic tài chính, vừa hiểu chi tiết kỹ thuật.

Trong giai đoạn xây dựng mô hình, các họ mô hình khác nhau có ưu thế riêng. Có loại phù hợp để bắt các mối quan hệ tuyến tính, có loại giỏi về mô hình phi tuyến. Chọn sai, dù tinh vi đến đâu trong điều chỉnh tham số cũng vô ích. Cuối cùng là cấu hình tổ hợp, tức là làm thế nào tổ chức nhiều tín hiệu để nâng cao độ tinh khiết của tín hiệu tổng thể.

Một nhận thức cốt lõi: đừng chỉ chú ý đến dự đoán lợi nhuận tổng thể, mà cần phân tích rõ nguồn lợi nhuận, xây dựng mô hình dựa trên các tín hiệu cụ thể. Như vậy dự đoán mới ổn định và dễ giải thích hơn.

Đối với nhà nghiên cứu lượng hóa, phương pháp luận này đáng để suy ngẫm. Hiểu rõ logic và kỹ thuật của bốn bước này mới là nền tảng để xây dựng chiến lược lượng hóa dài hạn có thể sử dụng được.