Đây là điều kỳ quặc: chỉ có một phần ba cổ phiếu trong S&P 500 thực sự vượt qua chỉ số. Đó là lý do tại sao các nhà quản lý quỹ chủ động lại bị thiệt hại nặng nề năm ngoái—chỉ 27% trong số họ có thể vượt trội hơn. Nguyên nhân? Đặt cược quá ít vào các tên Mag 7 trong khi làm phức tạp mọi thứ khác. Cử chỉ trung bình điển hình. Hóa ra đôi khi chiến lược rõ ràng nhất lại là đúng đắn. Liệu mô hình này có lặp lại vào năm 2026... thành thật mà nói, ai mà biết được. Có thể đến lúc đó mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
7
Đăng lại
Retweed
Bình luận
0/400
ExpectationFarmer
· 13giờ trước
NGL Mag 7 thực sự phơi bày bao nhiêu người không thể nhận ra xu hướng chung
Xem bản gốcTrả lời0
VibesOverCharts
· 13giờ trước
ngl, đó là lý do tại sao tôi không chạm vào quỹ chủ động, vẫn chơi hết mình với bảy ông lớn cảm thấy vui hơn
Xem bản gốcTrả lời0
NFTragedy
· 14giờ trước
nah đây chính là lý do tại sao tôi không bao giờ tin vào quỹ chủ động, trò chơi thắng thua 7-3 ai chơi ai thua lỗ nặng
Xem bản gốcTrả lời0
MidnightTrader
· 14giờ trước
ngl Mag 7 Nabo thực sự là một ví dụ điển hình về bài học xương máu, cố tình vận hành ngược xu hướng thị trường... chẳng phải là tự tạo ra độ khó sao
Xem bản gốcTrả lời0
LightningPacketLoss
· 14giờ trước
ngl Đó là lý do tại sao tôi đã all in các công ty lớn từ lâu, còn những người vẫn đang nghiên cứu về cơ bản thật sự là quá nhiều suy nghĩ
Xem bản gốcTrả lời0
MEVEye
· 14giờ trước
ngl bảy công ty công nghệ lớn thực sự thắng lớn, các quản lý quỹ tích cực vẫn còn chơi chiến lược phức tạp, cười chết đi được
Xem bản gốcTrả lời0
BloodInStreets
· 14giờ trước
Có một số quản lý quỹ năm ngoái thực sự đã bị 7 ông lớn cắt bỏ hết, chỉ tại họ nghĩ quá nhiều thôi
Đây là điều kỳ quặc: chỉ có một phần ba cổ phiếu trong S&P 500 thực sự vượt qua chỉ số. Đó là lý do tại sao các nhà quản lý quỹ chủ động lại bị thiệt hại nặng nề năm ngoái—chỉ 27% trong số họ có thể vượt trội hơn. Nguyên nhân? Đặt cược quá ít vào các tên Mag 7 trong khi làm phức tạp mọi thứ khác. Cử chỉ trung bình điển hình. Hóa ra đôi khi chiến lược rõ ràng nhất lại là đúng đắn. Liệu mô hình này có lặp lại vào năm 2026... thành thật mà nói, ai mà biết được. Có thể đến lúc đó mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt.