Trọng tâm của giao dịch là xác suất?

Cốt lõi của giao dịch không phải là xác suất, mà là một hệ thống ra quyết định và quản lý dựa trên tư duy xác suất.
Câu này nghe có vẻ hơi trừu tượng, hãy để tôi giải thích chi tiết từ góc nhìn của riêng tôi.

Đầu tiên, xác suất là nền tảng, không phải câu trả lời
Thị trường về cơ bản là một môi trường đầy bất ổn và không có cách nào để đảm bảo rằng một giao dịch duy nhất sẽ có lãi, ngay cả những nhà giao dịch hoạt động hàng đầu cũng không thể đảm bảo rằng họ sẽ kiếm tiền bằng cách mua và bán sẽ không bán đi, vì vậy thực tế khách quan là bản thân giao dịch có xác suất nhất định.

Nhưng nếu chỉ cứ ở trên chữ "xác suất" thì rất dễ rơi vào hiểu lầm, nghĩ rằng "dù sao cũng dựa vào may mắn, cứ vận hành theo ý muốn, đừng tin vào lời lợi nhuận ổn định, không ai làm được". Điều này không đủ chính xác và cốt lõi thực sự là cách chúng ta nhận ra và điều hướng sự không chắc chắn này. Giao dịch không phải là xổ số, hơi giống như chơi Texas Hold'em, trong đó xác suất nhận được một lá bài tốt giống như của những người chơi nghiệp dư, nhưng tỷ lệ thắng lâu dài của người chơi trước cao hơn nhiều so với người chơi sau.

Thứ hai, khả năng chuyển đổi tư duy xác suất thành lợi nhuận bền vững
Sự chuyển đổi này không dễ dàng, nhưng con đường là đúng, và cần đạt được ba khía cạnh sau:

1) Theo đuổi những kỳ vọng tích cực: Đây là linh hồn của tư duy xác suất. Hệ thống giao dịch của bạn phải có lợi thế sinh lời trong số liệu thống kê dài hạn, ví dụ: một hệ thống có thể thua 7 trong số 10 giao dịch, nhưng mỗi khoản lỗ là nhỏ; Tuy nhiên, lợi nhuận gấp ba lần có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn, vì vậy cộng lại vẫn có lãi. Vì vậy, nếu bạn triển khai một hệ thống như vậy trong một thời gian dài, bạn là người chiến thắng trên thị trường. Do đó, bạn phải xây dựng hệ thống giao dịch của riêng mình một cách nghiêm túc và khách quan, thông qua kiểm tra lại dữ liệu lịch sử hoặc giao dịch mô phỏng (các vị thế nhỏ cũng được chấp nhận) để xác minh xem có giá trị kỳ vọng dương thống kê hay không.

2) Đảm bảo đủ mẫu: Lợi thế về xác suất yêu cầu đủ số lượng giao dịch để xuất hiện. Một lần tung đồng xu là may mắn, và nếu bạn tung nó 10.000 lần, kết quả chắc chắn sẽ gần với xác suất lý thuyết. Giao dịch không được phủ nhận một hệ thống vì nhiều điểm dừng liên tiếp, cũng như không thể được coi là chén thánh vì lợi nhuận khổng lồ. Bạn phải cho hệ thống đủ thời gian và thời gian để định luật xác suất hoạt động và tôi khuyên bạn nên ít nhất hơn 100 giao dịch.

3) Tuân thủ nghiêm ngặt quản lý rủi ro: Đây là tiền đề của mọi thứ. Ngay cả với một hệ thống có kỳ vọng tích cực, nếu một rủi ro đơn lẻ vượt ra ngoài tầm kiểm soát (ví dụ: thua lỗ 50% ở vị thế nặng), bạn có thể bị thị trường loại bỏ trước khi lợi thế xác suất được thực hiện. Mục đích cơ bản của quản lý vị thế và kỷ luật cắt lỗ là đảm bảo rằng bạn có thể "sống sót" cho đến ngày lợi thế xác suất xuất hiện. Nhận thức này rất quan trọng, kỳ vọng của bạn trong mỗi giao dịch không phải là kiếm tiền mà là thua lỗ nhỏ hoặc không lỗ, nếu kết quả như thế này thì đừng lo lắng về việc dừng lỗ, nhưng nếu thị trường cho cơ hội thì thực sự là "may mắn", hãy cố gắng kiếm lợi nhuận lớn!

Thứ ba, tư duy xác suất là phép thử cuối cùng về bản chất con người
Sở dĩ tư duy xác suất cực kỳ khó thực hành là vì nó hoàn toàn trái ngược với bản chất con người. Bởi vì bản chất con người khao khát sự chắc chắn, tư duy xác suất đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận sự không chắc chắn của một kết quả duy nhất; Bởi vì bản chất con người ghét mất mát, tư duy xác suất đòi hỏi chúng ta phải coi tổn thất là "chi phí" cần thiết; Bởi vì bản chất con người thích tìm kiếm các khuôn mẫu, tư duy xác suất đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận rằng một số tổn thất là không chính đáng, nhưng chỉ là sự "hao mòn" bình thường của hệ thống. Do đó, kiểu thay đổi trong tư duy này rất khó, đó cũng là lý do cơ bản khiến nhiều người không thể thực hiện hiệu quả và kiếm được lợi nhuận ổn định ngay cả khi họ có hệ thống giao dịch, vì họ vẫn thiếu kiểm soát bản thân.

Do đó, cốt lõi của giao dịch không phải là xác suất, mà là phản ứng với xác suất, đó là thừa nhận sự không chắc chắn của thị trường và biến mình thành người hưởng lợi từ xác suất trong trò chơi lặp đi lặp lại lâu dài thông qua các phương pháp có hệ thống (tuân thủ các kỳ vọng tích cực, tích lũy đủ mẫu và tuân thủ nghiêm ngặt kiểm soát rủi ro), đồng thời, thông qua "luật sắt của giao dịch" để chống lại những điểm yếu của con người không có lợi cho trò chơi xác suất.

Liệu bạn có thể giữ bình tĩnh trong sự không chắc chắn của xác suất và gắn bó với hệ thống khi đối mặt với những thất bại do xác suất mang lại thậm chí còn quan trọng hơn nữa!