Tỷ Lệ Sharpe: Vũ Khí Bí Mật Của Tôi Trong Thế Giới Crypto Hỗn Loạn!

Nhìn này, đầu tư là một cánh đồng mìn khốn kiếp, và tôi biết điều đó từ kinh nghiệm cá nhân. Khi tôi bắt đầu vào tiền điện tử, tôi đã bị cuốn theo cơn sốt và cuối cùng đã bị cháy một vài lần. Vấn đề là? Tôi không có bất kỳ ý tưởng nào về cách đo lường sự cân bằng giữa rủi ro mà tôi đã chấp nhận và những gì tôi kiếm được. Đó là lúc Ratio de Sharpe xuất hiện, một công cụ mà tôi phát hiện quá muộn nhưng bây giờ tôi không bao giờ bỏ rơi.

Chỉ báo này được William Sharpe phát minh ( một người đã giành giải Nobel, không hơn không kém ) và tôi thề rằng nó đã thay đổi cách tôi đầu tư. Nó không chỉ là một con số nữa: đó là sự khác biệt giữa việc cá cược như một kẻ điên và đầu tư một cách thông minh.

Tỷ lệ này là cái quái gì vậy?

Nói một cách ngắn gọn, Tỷ lệ Sharpe đo lường bạn kiếm được bao nhiêu tiền cho mỗi đơn vị rủi ro mà bạn phải chịu. Điều thú vị nhất: nó phân tách xem bạn đang kiếm tiền bằng cách thông minh hay chỉ đơn giản là chơi trò roulette Nga với tiền của mình.

Khi tôi thấy tỷ lệ Sharpe trên 1, tôi biết mình đang đi đúng hướng. Nếu nó lên tới 2, tôi thấy hào hứng. Và nếu vượt qua 3... ôi trời! Điều đó có nghĩa là tôi đang kiếm được một tài sản mà không phải liều lĩnh như một kẻ điên.

Ngược lại, một tỷ lệ dưới 1 có nghĩa là tôi đang chịu quá nhiều rủi ro so với số ít mà tôi kiếm được. Nói cách khác, họ đang đùa tôi.

Một ví dụ mà ngay cả bà của tôi cũng sẽ hiểu

Hãy tưởng tượng hai khoản đầu tư:

• "A" hứa hẹn cho tôi 10% với rủi ro 5%
• "B" cung cấp cho tôi 15% nhưng với rủi ro gấp đôi (10%)

Với tỷ lệ không rủi ro là 3%, đầu tư "A" có Tỷ lệ Sharpe tốt hơn. Ngạc nhiên chứ? Thật vậy. "B" có vẻ hấp dẫn hơn với 15%, nhưng tôi đang phải đối mặt với nhiều biến động hơn với số tiền của mình.

Tại sao điều này lại quan trọng với tôi đến vậy?

Khi tôi bắt đầu sử dụng tỷ lệ này, tôi đã ngừng rơi vào những cái bẫy điển hình của thị trường crypto. Tôi có thể so sánh Bitcoin với bất kỳ shitcoin nào hứa hẹn trên trời và thấy rõ cái nào mang lại mối quan hệ chất lượng-giá tốt hơn về mặt rủi ro.

Ngoài ra, trong những thị trường biến động như của chúng ta, chỉ số này là vàng ròng. Bạn có nhớ khi BTC giảm 50% chỉ trong vài ngày không? Những người chỉ đầu tư dựa vào tiềm năng lợi nhuận đã nhảy ra ngoài cửa sổ, trong khi những người phân tích Tỷ lệ Sharpe thì biết chính xác họ đang mạo hiểm điều gì.

Những cạm bẫy mà không ai nói cho bạn biết

Tỷ lệ này không hoàn hảo, chết tiệt! Nó coi tất cả sự biến động là xấu, ngay cả khi giá tăng. Nó cũng dựa vào dữ liệu lịch sử, như thể quá khứ có thể dự đoán hoàn hảo tương lai (Haha!).

Và điều tồi tệ nhất: giả định rằng lợi nhuận tuân theo phân phối chuẩn, khi bất kỳ ai đã tham gia vào tiền điện tử hơn một tháng đều biết rằng thị trường này hoàn toàn không bình thường.

Bitcoin vs Ethereum: Cuộc chiến cuối cùng

Hãy xem một trường hợp thực tế đã xảy ra với tôi:

• Bitcoin: 20% lợi nhuận kỳ vọng với 30% biến động
• Ethereum: 30% lợi nhuận nhưng với 50% độ biến động

Tính toán Tỷ lệ Sharpe ( với 2% không rủi ro ), Bitcoin có kết quả hơi tốt hơn, mặc dù cung cấp ít lợi nhuận hơn.

Điều này có nghĩa là bạn luôn nên chọn Bitcoin? Không nhất thiết. Nếu bạn có dạ dày cho tàu lượn siêu tốc, ETH có thể mang lại cho bạn nhiều niềm vui hơn. Nhưng ít nhất với tỷ lệ, tôi biết chính xác mình đang đặt cược vào điều gì.

Tỷ lệ Sharpe đã cứu tôi khỏi nhiều khoản lỗ và giúp tôi giữ được sự tỉnh táo trong thị trường điên cuồng này. Nó không phải là hoàn hảo, nhưng nó tốt hơn hàng ngàn lần so với việc đầu tư mù quáng hoặc theo dõi những người có ảnh hưởng không biết gì.

Bạn thích gì hơn? Kiếm ít nhưng an toàn hay liều mạng tất cả vì khả năng làm giàu?

$BTC $ETH $SOL

Lưu ý: điều này phản ánh kinh nghiệm cá nhân của tôi, không phải là lời khuyên tài chính. Tôi có thể hoàn toàn sai. Hãy tự nghiên cứu.