Giao dịch Algo: Cỗ máy đứng sau các thị trường

Giới thiệu

Thế giới tài chính hiện nay diễn ra rất nhanh. Thực sự nhanh. Cảm xúc ảnh hưởng đến kết quả giao dịch - tất cả chúng ta đều đã trải qua điều đó. Giao dịch thuật toán là một giải pháp công nghệ. Nó cho phép máy tính thực hiện công việc. Bài viết này đi sâu vào thế giới của các bot giao dịch - chúng là gì, cách hoạt động của chúng, và nơi chúng tỏa sáng hoặc gặp trục trặc.

Giao dịch Algo là gì?

Hãy coi giao dịch algo như một nhà giao dịch kỹ thuật số không biết mệt mỏi của bạn. Nó sử dụng các chương trình máy tính để thực hiện giao dịch một cách tự động. Không cần con người. Chiếc máy theo dõi các quy tắc bạn đã thiết lập trước đó. Nó theo dõi dữ liệu thị trường theo thời gian thực, đưa ra quyết định mà không có những cảm xúc phiền phức của con người cản trở. Sạch sẽ. Hiệu quả.

Cấu Trúc Bên Trong

Để những robot giao dịch này hoạt động, cần thực hiện một vài bước.

Chiến lược đầu tiên

Mọi thứ bắt đầu với một kế hoạch. Có thể rất cơ bản - mua khi giá giảm 5%, bán khi giá tăng 5%. Hoặc có thể là những thứ cần nhiều toán học phân tích hàng tấn yếu tố cùng một lúc. Quyết định của bạn.

Lập Trình Nó Lên

Tiếp theo là phần công nghệ. Bạn phải biến ý tưởng giao dịch của mình thành thứ mà máy tính có thể hiểu. Python khá phổ biến cho việc này. Không có gì ngạc nhiên. Các thuật toán xem xét lịch sử giá, phát hiện các mô hình, sau đó ra quyết định khi mọi thứ khớp nhau.

Lấy Bitcoin. Một bot đơn giản có thể theo dõi giá liên tục. Khi Bitcoin giảm đủ nhiều? Tín hiệu mua. Giá đạt mục tiêu của bạn? Tín hiệu bán. Không có cảm xúc. Không nghi ngờ.

Kiểm tra so với lịch sử

Bạn không thể chỉ đơn giản là thả rông thuật toán của mình ra thị trường. Điều đó thật nguy hiểm. Việc kiểm tra lại (backtesting) là cực kỳ quan trọng. Nó giống như một cỗ máy thời gian cho chiến lược giao dịch của bạn - bạn sẽ thấy nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ.

Quá trình này chạy thuật toán của bạn với dữ liệu thị trường cũ. Theo dõi chiến thắng, thua lỗ, sự tăng trưởng tài khoản. Không hoàn hảo, nhưng tốt hơn là không có gì.

Trực tiếp

Sau khi việc kiểm tra trông tốt, bạn kết nối thuật toán của mình với các nền tảng giao dịch thông qua API. Những kết nối này cho phép bot của bạn theo dõi thị trường liên tục và tham gia khi thời điểm thích hợp. Thật kỳ diệu khi nó hoạt động.

Theo dõi mọi thứ

Ngay cả những thuật toán tốt nhất cũng cần được chăm sóc. Thị trường thay đổi. Những gì hoạt động hôm qua có thể thất bại vào ngày mai. Việc điều chỉnh xảy ra rất nhiều.

Chiến lược Algo Phổ biến

Các nhà giao dịch đã phát triển một số phương pháp dường như hiệu quả:

VWAP (Giá trung bình trọng số theo khối lượng)

Điều này chia các đơn hàng lớn thành các phần nhỏ hơn. Nhằm thực hiện gần với giá trung bình được trọng số theo khối lượng. Cách thông minh để tránh làm biến động thị trường quá nhiều.

TWAP (Giá trung bình theo thời gian )

Giống như một người họ hàng của VWAP. Phân bổ giao dịch đều theo thời gian thay vì theo khối lượng. Hữu ích trong các thị trường thanh khoản thấp, nơi các đơn hàng lớn có thể gây ra sự nhảy giá.

Góc nhìn ( Tỷ lệ Khối lượng )

Cái này thú vị. Thuật toán của bạn giao dịch dựa trên tỷ lệ phần trăm của khối lượng thị trường mà bạn muốn đại diện. Có thể bạn muốn chiếm 10% của tất cả các giao dịch trong một khoảng thời gian. Bot sẽ điều chỉnh khi hoạt động thị trường thay đổi.

Những Điều Tốt

Tốc độ quan trọng

Những hệ thống này thực hiện trong mili giây. Không phải giây - mili giây. Chúng nắm bắt những cơ hội thoáng qua mà con người không bao giờ có thể nắm bắt. Nó không hề gần.

Không Gánh Nặng Cảm Xúc

Các thuật toán không hoảng sợ. Chúng không tham lam. Chúng không thức khuya lo lắng về các vị trí. Chúng chỉ tuân theo các quy tắc. Không có nỗi sợ bỏ lỡ ở đây.

Những Phần Không Tốt Lắm

Khá phức tạp

Xây dựng những thứ này không hề thân thiện với người mới bắt đầu. Bạn cần phải biết lập trình CẢ thị trường. Đó là một ngọn đồi dốc để leo lên đối với nhiều nhà giao dịch.

Khi mọi thứ bị hỏng

Thuật toán giao dịch có thể thất bại. Lỗi phần mềm, internet bị ngắt, phần cứng hỏng. Khi một máy tính thực hiện hàng triệu giao dịch gặp trục trặc, mọi thứ trở nên xấu đi nhanh chóng.

Kết thúc

Giao dịch thuật toán nằm ở ngã ba nơi tài chính gặp công nghệ. Nó cung cấp một phương pháp có hệ thống mà tránh được những điểm yếu của con người. Nhanh chóng và có kỷ luật, đúng vậy, nhưng bạn cần kiến thức kỹ thuật và các biện pháp kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. Khi các thị trường tiếp tục phát triển, những nhà giao dịch kỹ thuật số này sẽ có thể trở nên trung tâm hơn trong cách tiền di chuyển trên toàn thế giới.