Đường trung bình động của cách thiết lập hiệu quả và kỹ thuật ứng dụng thực tiễn

Thị trường tiền điện tử đang hoạt động theo những quy luật tương tự như các thị trường tài chính truyền thống. Cả hai thị trường đều nhạy cảm với sự thay đổi của mối quan hệ cung cầu và môi trường vĩ mô cũng như vi mô, và các tài sản tiền điện tử cá nhân được cho là có những đặc điểm tương tự như cổ phiếu.

Mỗi tài sản tiền điện tử đều có những đặc điểm thị trường và đề xuất giá trị riêng, và những yếu tố này trở thành nguyên nhân quan trọng của sự biến động giá. Các nhà đầu tư sẽ có thể sử dụng hiệu quả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thông qua việc tích lũy kinh nghiệm thị trường, thói quen phân tích tin tức và giao dịch thực tiễn. Việc nâng cao những kỹ năng này sẽ cho phép dự đoán thị trường chính xác hơn.

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về "Đường trung bình động (MA: Moving Average)", một trong những chỉ số phân tích kỹ thuật cơ bản và thực tế nhất.

Hiểu biết cơ bản về đường trung bình động(MA)

Đường trung bình động là một trong những phương pháp phân tích thống kê hiển thị giá trị trung bình của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định dưới dạng đường cong. Dù giá có biến động mạnh trong ngắn hạn, nhưng trong trung và dài hạn, nó được biết đến là có xu hướng hội tụ về đường trung bình.

Bởi vì tính chất đơn giản và phổ quát này, đường trung bình động trở thành một chỉ báo kỹ thuật được nhiều người tham gia thị trường chú trọng. Từ các nhà giao dịch ngày đến các nhà đầu tư dài hạn, nó được sử dụng trong nhiều phong cách đầu tư khác nhau.

Nhiều biểu đồ nến của các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử có đường trung bình động 5 ngày (MA5), đường trung bình động 10 ngày (MA10), đường trung bình động 30 ngày (MA30), đường trung bình động 60 ngày (MA60) được cài đặt mặc định, mỗi đường được thể hiện bằng màu sắc khác nhau.

Tất nhiên, nhà giao dịch cũng có thể tùy chỉnh cài đặt thời gian để phù hợp với chiến lược của mình.

Lợi ích và bất lợi của đường trung bình động

Lợi ích của đường trung bình động

Lợi thế lớn nhất của đường trung bình động là nó phản ánh rõ ràng xu hướng cơ bản của nến, đồng thời có thể loại bỏ hiệu quả "tiếng ồn" tạm thời của thị trường. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thể nắm bắt được xu hướng chu kỳ của thị trường một cách khách quan và rõ ràng.

Ngoài ra, mối quan hệ vị trí và điểm giao nhau (cross) của nhiều đường trung bình động được sử dụng rộng rãi như các tín hiệu mua bán quan trọng. Vì nhiều nhà giao dịch cùng chú ý đến cùng một tín hiệu, điều này có xu hướng ảnh hưởng đến biến động giá thực tế.

Nhược điểm của đường trung bình động

Mặt khác, do đường trung bình động là chỉ báo được tính toán từ dữ liệu giá trong quá khứ, nên sự thay đổi của nó diễn ra tương đối chậm và sẽ có độ trễ so với biến động giá thực tế. Đặc điểm độ trễ này khiến cho dự đoán thị trường từ đường trung bình động được cho là hiệu quả hơn trong các chiến lược đầu tư trung và dài hạn so với giao dịch ngắn hạn.

Khi xảy ra biến động giá đột ngột, việc phản ứng của đường trung bình động có thể chậm trễ, dẫn đến rủi ro bỏ lỡ thời điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh.

Chiến lược sử dụng đường trung bình động (MA) trong thực chiến

1. Xác định xu hướng tăng/giảm bằng đường trung bình

Ở đây, tôi sẽ giải thích dựa trên trục thời gian sau.

• Chỉ báo ngắn hạn: Đường trung bình động 5 ngày (MA5)
• Chỉ báo trung hạn: Đường trung bình động 10 ngày (MA10)
• Chỉ báo dài hạn: Đường trung bình động 30 ngày (MA30)

Hãy phân tích những điểm quan trọng trong thị trường BTC từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021 dựa trên biểu đồ tài sản tiền điện tử thực tế (hiển thị theo ngày).

① Giá giao dịch đang ở dưới MA30 trong một khoảng thời gian dài

Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9, nến đã cố gắng vượt qua đường màu xanh (MA30), nhưng MA30 vẫn nằm trên nến.

Tình huống này được cho là cho thấy rằng hàng hóa giao ngay được giao dịch vào thời điểm đó không được giữ bởi những người nắm giữ lâu dài, và giá mua của nhiều nhà giao dịch thấp hơn mức giá thấp nhất là 39,621 USDT.

Sau khoảng một tháng tình trạng bán tháo trên thị trường, vào tháng 10, những người mua mới đã xuất hiện trong khoảng giá giảm. Khi vượt qua 40,000 USDT, thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng giá, từ đây một xu hướng tăng thực sự đã bắt đầu. Sự cải thiện trong tâm lý thị trường đã hỗ trợ cho việc tăng giá tiếp theo.

Do đó, vào đầu tháng 10, khi nến bắt đầu vượt qua MA30 một cách rõ ràng, tín hiệu cho một xu hướng tăng mới đã được xác nhận.

Điểm thực hành: Sau khi tình trạng giá tiếp tục dưới MA30, nếu giá vượt lên trên MA30, đó sẽ được coi là dấu hiệu của việc đảo chiều xu hướng, và là thời điểm để xem xét vào lệnh mua.

② Tình huống khi giá giao dịch liên tục vượt qua MA30 trong dài hạn

Vào giữa tháng 10, tình hình giá giao dịch đã tiếp tục vượt qua MA30 trong khoảng nửa tháng.

Tại thời điểm này, như biểu thị bởi một cây nến dài với đuôi dưới dài, người mua trên thị trường dần dần thể hiện sự kháng cự đối với mức giá cao, và việc chốt lời bắt đầu xuất hiện.

Kể từ sau ngày 17 tháng 10, giá BTC đã duy trì xu hướng tăng, nhưng có xu hướng đuôi nến dài hơn, cho thấy áp lực bán từ phía người bán đang gia tăng.

Bắt đầu từ khoảng ngày 26 tháng 10, cuộc cạnh tranh giữa người mua và người bán trở nên gay gắt, và sau khi hình thành một thị trường giao dịch trong khoảng 2 tuần (thị trường ngang), đã ghi nhận mức cao nhất là 68,999 USDT.

Sau đó, giá đã chuyển sang xu hướng giảm và sẽ giảm dần hướng về mức thấp trước đó là 39,621 USDT kể từ ngày 27 tháng 11.

Điểm thực hành: Sau khi tình trạng vượt MA30 tiếp tục, nếu bóng nến bắt đầu dài ra, cần chú ý đến dấu hiệu rằng việc chốt lời đã bắt đầu.

2. Sử dụng MA交差（クロス） để đưa ra quyết định giao dịch

Hiện tượng hai đường trung bình động với khoảng thời gian khác nhau giao nhau được thị trường tham gia coi là tín hiệu quan trọng cho sự xuất hiện của xu hướng mới.

Tín hiệu chéo này có nghĩa là chi phí trung bình của các nhà đầu tư trên các khung thời gian khác nhau đã hội tụ, cho thấy nhiều người mua và người bán đang có những mô hình hành vi tương tự.

Sự gia tăng số lượng người tham gia giao dịch có thể làm cho thị trường di chuyển mạnh mẽ theo cả hai hướng.

Thông thường, khoảng thời gian mà hai đường trung bình động gần lại hoặc chồng lên nhau càng dài, thì xu hướng biến động giá xảy ra sau đó càng mạnh mẽ.

Cách áp dụng thực tiễn mô hình chéo:

• Golden Cross (MA ngắn hạn cắt xuống MA dài hạn từ trên xuống): tín hiệu mua

  • MA5 cắt MA30 từ dưới lên: khả năng có xu hướng tăng ngắn hạn.
  • Khi MA10 cắt MA30 từ dưới lên: khả năng có xu hướng tăng trung hạn

• Dead Cross (MA ngắn hạn cắt xuống MA dài hạn từ trên xuống): tín hiệu bán

  • MA5 cắt MA30 từ trên xuống: khả năng có xu hướng giảm ngắn hạn.
  • Khi MA10 cắt MA30 từ trên xuống: có khả năng hình thành xu hướng giảm trung hạn.

Ví dụ thực hành giao dịch: Khi đường MA10 cắt lên đường MA30 trên biểu đồ ngày, điều này được coi là tín hiệu mua, và chiến lược tăng dần từ vị thế nhỏ là hiệu quả. Ngược lại, khi xảy ra cắt xuống, đây là thời điểm để xem xét chốt lời hoặc thanh lý một phần vị trí.

Nguyên tắc cơ bản trong đánh giá thị trường sử dụng đường trung bình di động

Nguyên tắc cơ bản để xác định thị trường dựa trên mối quan hệ vị trí của đường trung bình động như sau.

Dấu hiệu của xu hướng tăng:

• Khi đường trung bình động nằm dưới nến, giá hiện tại cao hơn giá trung bình, cho thấy khả năng có xu hướng tăng.
• MA5 > MA10 > MA30 theo thứ tự, cho thấy xu hướng tăng mạnh.
• Khi giá phản ứng gần MA5, MA5 hoạt động như một đường hỗ trợ ngắn hạn.

Dấu hiệu của xu hướng giảm:

• Khi đường trung bình động nằm trên nến, giá hiện tại thấp hơn giá trung bình, điều này cho thấy khả năng cao là xu hướng giảm.
• MA30 > MA10 > MA5 theo thứ tự này cho thấy một xu hướng giảm mạnh.
• Nếu giá đạt đến MA5 nhưng không thể vượt qua, MA5 sẽ hoạt động như một đường kháng cự ngắn hạn.

Dấu hiệu của thị trường giao dịch ngang:

• Khi nhiều đường trung bình động giao nhau và không có thứ tự rõ ràng, khả năng có thị trường dao động là rất cao.
• Khi MA5, MA10, MA30 đang dao động ngang, có thể đánh giá rằng thị trường đang rơi vào trạng thái mất phương hướng.

Kỹ thuật sử dụng đường trung bình động theo trục thời gian

Việc sử dụng đường trung bình động có các thiết lập tối ưu khác nhau tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch. Dưới đây là tóm tắt các thiết lập và cách sử dụng đường trung bình động hiệu quả theo từng khung thời gian.

giao dịch ngắn hạn (trong ngày đến vài ngày)

• Cài đặt được khuyến nghị: MA5, MA10, MA20
• Khung thời gian biểu đồ: 5 phút, 15 phút, 1 giờ
• Kỹ thuật sử dụng:
  • Sử dụng giao điểm của MA5 và MA10 làm điểm vào lệnh ngắn hạn
  • Tham chiếu MA20 như một xác nhận xu hướng trung hạn và các đường hỗ trợ, kháng cự chính.
  • Khi MA ngắn hạn và giá có độ chênh lệch lớn, cần xem xét khả năng phục hồi và điều chỉnh.

Giao dịch trung hạn (vài tuần đến vài tháng)

• Cài đặt được khuyến nghị: MA20, MA50, MA100
• Khung thời gian biểu đồ: 4 giờ, hàng ngày
• Kỹ thuật sử dụng:
  • Sử dụng giao nhau của MA20 và MA50 làm điểm vào và ra chính.
  • Tham khảo MA100 như là đường cơ sở để xác nhận xu hướng dài hạn
  • Chú trọng vào khoảng giá giữa MA20 và MA50 như là vùng khối lượng

Đầu tư dài hạn (từ vài tháng đến năm)

• Cài đặt được khuyến nghị: MA50, MA100, MA200
• Khung thời gian biểu đồ: hàng ngày, hàng tuần
• Kỹ thuật áp dụng:
  • Sử dụng MA200 như một tiêu chí đánh giá tuyệt đối cho xu hướng dài hạn
  • Nhận diện sự giao nhau của MA50 và MA200 (thập tự tử, thập tự vàng) như những điểm chuyển đổi quan trọng
  • Tham khảo MA100 như hỗ trợ và kháng cự trung và dài hạn.

Chiến lược trung bình động nâng cao: Phân tích nhiều khung thời gian

Để thực hiện phân tích đường trung bình động tinh vi hơn, việc kết hợp nhiều khung thời gian là rất hiệu quả. Phương pháp này được gọi là "phân tích đa khung thời gian" và thông qua việc đánh giá tổng hợp các tín hiệu từ từng khung thời gian, bạn có thể xác định các điểm vào và ra có độ tin cậy cao hơn.

Quy trình phân tích nhiều khung thời gian thực tiễn:

1. Xác nhận xu hướng dài hạn: Kiểm tra hướng xu hướng từ mối quan hệ vị trí của MA50 và MA200 trên biểu đồ hàng ngày.
2. Xác định điểm vào lệnh trung hạn: Xác định điểm cắt nhau hoặc điểm bật lại của MA20, MA50 trên biểu đồ khung 4 giờ.
3. Tối ưu hóa thời điểm vào lệnh ngắn hạn: Sử dụng MA5 và MA10 trên biểu đồ khung 1 giờ hoặc 15 phút để đo lường thời điểm vào lệnh chính xác hơn.
4. Quản lý rủi ro: Dựa vào mối quan hệ giữa các đường trung bình động ở mỗi khung thời gian, thiết lập các mức cắt lỗ và chốt lời phù hợp.

Ví dụ cụ thể: Nếu trên biểu đồ hàng ngày, MA50 vượt qua MA200 và xu hướng tăng được xác nhận, hãy xem xét vị trí mua khi MA20 trên biểu đồ 4 giờ thực hiện giao cắt vàng với MA50. Hơn nữa, có thể thực hiện phân tích theo cấp độ khi MA5 trên biểu đồ 1 giờ thực hiện giao cắt vàng với MA10.

Tóm tắt

Đường trung bình động là một chỉ số quan trọng, đóng vai trò nền tảng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tiền điện tử. Tóm tắt nội dung đã giải thích trong bài viết này, các điểm sau đây là quan trọng.

1. **Xu hướng