Hiểu về chỉ báo RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối là gì?

Phân tích kỹ thuật (TA) cơ bản liên quan đến việc dự đoán các xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách xem xét các hành động trong quá khứ. Trong cả thị trường truyền thống và tiền điện tử, hầu hết các nhà giao dịch dựa vào các chỉ báo chuyên biệt và công cụ phân tích dữ liệu lịch sử để xác định các xu hướng thị trường và dự đoán khả năng biến động giá sắp tới.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo TA được phát triển vào cuối những năm 1970 như một công cụ cho các nhà môi giới chứng khoán để phân tích hiệu suất của một chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Về cơ bản, nó là một bộ dao động động lượng đo lường độ lớn của các biến động giá và tốc độ của chúng. Tùy thuộc vào loại giao dịch đang được thực hiện, RSI có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích, đó là lý do tại sao nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch và các nhà phân tích kỹ thuật.

Vào năm 1978, một kỹ sư cơ khí tên là J. Welles Wilder đã tập trung đào tạo phân tích của mình vào giao dịch kỹ thuật. Ông bắt đầu sự nghiệp tài chính trong lĩnh vực bất động sản vào những năm 1960. Sau khi các đối tác mua lại ông khỏi công việc vào năm 1972, ông đã lấy khoản lợi nhuận 100.000 đô la của mình và bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán, điều này đã dẫn ông đến việc nghiên cứu các công cụ đáng tin cậy để nhận biết các mô hình lợi nhuận. Vào năm 1978, Wilder đã biên soạn nghiên cứu và kinh nghiệm của mình thành các công thức toán học và chỉ số mà các nhà giao dịch có thể sử dụng trong các hoạt động của họ. Chỉ số sức mạnh tương đối sẽ là một trong những chỉ số này.

Chỉ số sức mạnh tương đối hoạt động như thế nào?

Theo mặc định, Chỉ số sức mạnh tương đối đo lường sự thay đổi giá của một tài sản trong 14 khoảng thời gian (14 ngày cho biểu đồ hàng ngày, 14 giờ cho biểu đồ hàng giờ, v.v.). Công thức chia lợi nhuận trung bình trong khoảng thời gian này cho tổn thất trung bình mà nó đã trải qua, sau đó diễn đạt sức mạnh này trên một thang điều chỉnh từ 0 đến 100.

Như đã lưu ý trước đây, Chỉ số sức mạnh tương đối là một chỉ báo động lượng, một công cụ giao dịch kỹ thuật đo lường tốc độ thay đổi giá. Khi động lượng tăng, điều đó có nghĩa là tài sản đang được mua tích cực trên thị trường. Khi động lượng giảm, đó là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của các nhà giao dịch đối với tài sản đang giảm.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng là một chỉ báo giao dịch cho phép các nhà giao dịch dễ dàng phát hiện các điều kiện thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Nó đánh giá giá của tài sản trên thang điểm từ 0 đến 100, xem xét 14 khoảng thời gian gần nhất. Trong khi một mức 30 hoặc thấp hơn trên RSI cho thấy rằng tài sản có thể gần với đáy của nó (oversold), một chỉ số trên 70 cho thấy rằng giá của tài sản gần với đỉnh của nó (overbought) trong khoảng thời gian đó và có khả năng sẽ giảm.

Mặc dù tham số RSI mặc định là 14 chu kỳ, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh nó để tăng độ nhạy ( ít chu kỳ hơn ) hoặc giảm độ nhạy ( nhiều chu kỳ hơn ). Nói cách khác, RSI 7 ngày sẽ nhạy cảm hơn với các biến động giá so với một chỉ số xem xét 21 ngày. Thêm vào đó, các thiết lập giao dịch ngắn hạn có thể điều chỉnh chỉ báo RSI để xem 20 là bán quá mức và 80 là mua quá mức ( thay vì 30 và 70), làm cho nó ít có khả năng kích hoạt tín hiệu sai.

Chỉ số sức mạnh tương đối Divergences

Ngoài các mức RSI là 30 và 70 – điều này có thể gợi ý các điều kiện thị trường có thể bị bán quá mức hoặc mua quá mức – các nhà giao dịch cũng sử dụng RSI để cố gắng dự đoán sự thay đổi xu hướng hoặc phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự, sử dụng sự phân kỳ tăng (upward) hoặc phân kỳ giảm (downward).

Sự phân kỳ tăng giá là một trạng thái mà giá của một tài sản di chuyển theo một hướng và các chỉ số RSI di chuyển theo hướng ngược lại. Do đó, mức RSI tăng lên, tạo ra các mức đáy cao hơn, trong khi giá giảm, tạo ra các mức đáy thấp hơn. Điều này được gọi là sự phân kỳ tăng giá và cho thấy động lực đang tăng cường bất chấp giá giảm.

Ngược lại, sự phân kỳ giảm có thể chỉ ra rằng, mặc dù giá tăng, thị trường đang mất đà. Do đó, mức RSI giảm và tạo ra các đỉnh thấp hơn, trong khi giá tài sản tăng, tạo ra các đỉnh cao hơn.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các phân kỳ RSI không đáng tin cậy trong các xu hướng thị trường mạnh. Điều này có nghĩa là một xu hướng giảm có thể trải qua nhiều phân kỳ tăng trước khi đạt đến đáy thực sự của nó. Vì lý do này, các phân kỳ RSI hoạt động tốt nhất trong các thị trường ít biến động ( với các chuyển động đi ngang hoặc các xu hướng tinh tế ).

RSI được sử dụng như thế nào?

Có một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối, chẳng hạn như cấu hình, các mức (30 và 70), và sự phân kỳ tăng/giảm. Tuy nhiên, luôn cần nhớ rằng không có chỉ báo kỹ thuật nào hiệu quả 100%, đặc biệt là khi sử dụng một mình. Do đó, các nhà giao dịch nên xem xét sử dụng chỉ số RSI kết hợp với các chỉ báo khác để tránh tín hiệu giả.