Huyễn hoặc nguy hiểm của Chiến lược Martingale

Tôi đã thử chiến lược Martingale - cái mà một số người gọi là "chiến lược casino" - và cho tôi nói với bạn, đó là một cái bẫy quyến rũ đã gần như xóa sổ tài khoản giao dịch của tôi.

Khi tôi lần đầu tiên nghe về nó, tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy chén thánh. Khái niệm có vẻ không thể sai: đặt cược vào hướng thị trường, và nếu sai, chỉ cần gấp đôi số tiền cược cho đến khi thắng. Rửa và lặp lại để đạt được lợi nhuận được cho là đảm bảo.

Thật là một mớ hỗn độn.

Chiến lược này có một yêu cầu quan trọng mà họ không nhấn mạnh đủ: bạn cần vốn gần như KHÔNG GIỚI HẠN. Không ai nói về những gì xảy ra khi Bitcoin giảm giá 10 lần liên tiếp và bạn đã nhân đôi vị thế của mình mỗi lần. Tài khoản của bạn sẽ bị xóa sổ!

Hãy để tôi tính toán cho bạn. Bắt đầu với chỉ $100:

• Vị trí đầu tiên: $100
• Thứ hai: $200
• Thứ ba: $400
• Và nó cứ tiếp tục gấp đôi...

Khi bạn thua liên tiếp đến lần thứ mười, bạn sẽ cần $51,200 cho vị trí đơn lẻ đó! Và đừng bị lừa khi nghĩ rằng những thất bại liên tiếp là hiếm. Thị trường không quan tâm đến chiến lược hoặc số vốn của bạn.

Sự hiểu lầm lớn nhất? Mọi người nghĩ rằng xác suất của 10 lần thua liên tiếp là (1/2)^10 = 1/512. SAI! Mỗi giao dịch là độc lập. Xác suất vẫn là 1/2 mỗi lần.

Một số nhà giao dịch cố gắng che giấu cách tiếp cận cờ bạc này bằng cách gọi nó là "trung bình xuống" trong cổ phiếu. Họ tự an ủi bản thân với ý tưởng rằng những công ty chất lượng cuối cùng sẽ phục hồi. Nhưng trong các thị trường ký quỹ như crypto? Không có lý do vốn có nào cho thấy giá cả phải phục hồi.

Tôi đã thấy vô số nhà giao dịch phá sản tài khoản của họ khi sử dụng các phương pháp Martingale đã được chỉnh sửa trên các nền tảng giao dịch trực tuyến. Họ cuồng nhiệt điều chỉnh ba tham số - kích thước vị trí ban đầu, số lượng đơn hàng và khoảng cách giữa các đơn hàng - tìm kiếm tỷ lệ "vàng" huyền thoại mà sẽ làm cho họ trở nên giàu có.

Thực tế khắc nghiệt? Hơn 90% các hệ thống giao dịch Martingale thất bại một cách thảm hại. Chiến lược có vẻ không thể bị đánh bại về mặt toán học trong lý thuyết lại trở thành bản án tử hình tài chính trong thực tế.

Hãy tin tôi, tôi đã mất đủ tiền để học bài học này theo cách khó khăn. Đừng mắc phải sai lầm tương tự.