Trò Chơi Giao Dịch Algo: Quan Điểm Của Tôi Về Sòng Bạc Điều Hành Bằng Robot

Gần đây, tôi đã đi sâu vào thế giới giao dịch thuật toán và để tôi nói với bạn - nó giống như xem robot đánh bạc bằng tiền của bạn. Thời gian vui vẻ!

Các Nhà Giao Dịch Robot

Vậy giao dịch algo là gì? Nói một cách đơn giản, đó là việc để cho máy tính thực hiện giao dịch của bạn dựa trên một số quy tắc mà bạn thiết lập. Những cỗ máy không có cảm xúc này thực hiện các giao dịch trong mili giây trong khi chúng ta, con người, vẫn đang cố gắng quyết định xem chúng ta có muốn kem trong cà phê hay không.

Sự hấp dẫn là rõ ràng - không FOMO, không bán hoảng loạn khi danh mục đầu tư của bạn giảm 20% trong một ngày (looking vào bạn, tiền điện tử market). Chỉ là những nước đi lạnh lùng, được tính toán dựa trên bất kỳ chiến lược nào bạn đã lập trình.

Bên trong

Tham gia giao dịch thuật toán không chỉ là tải xuống một số ứng dụng. Bạn phải biết lập trình (Python là popular) và hiểu các mô hình thị trường. Tôi đã thử viết một chiến lược đơn giản vào tháng trước - "mua khi giá giảm 5%, bán khi giá tăng 5%" - và nhanh chóng học được rằng những gì nghe có vẻ đơn giản trên giấy tờ sẽ trở nên lộn xộn trong mã.

Đây là thực tế: bạn dành hàng giờ để viết mã, thử nghiệm và điều chỉnh chiến lược của mình, chỉ để xem thuật toán của bạn thực hiện các giao dịch ngu ngốc mà bạn sẽ thực hiện theo cách thủ công, chỉ nhanh hơn.

Những Chiến Lược Thực Sự Hiệu Quả

Một số nhà đầu tư lớn sử dụng các chiến lược như VWAP (Giá trung bình khối lượng theo thời gian) hoặc TWAP (Giá trung bình theo thời gian) để chia nhỏ các đơn hàng lớn và giấu diếm động thái của họ khỏi thị trường. Đây không chỉ là những từ viết tắt cầu kỳ - chúng là cách để tránh làm giảm giá khi bạn cần di chuyển một số tiền lớn.

Tôi đã thấy POV (Tỷ lệ Khối lượng) các chiến lược hoạt động tốt - về cơ bản là chỉ định cho thuật toán của bạn giao dịch chỉ một tỷ lệ phần trăm nhất định của khối lượng thị trường để bạn không gây ra sóng gió. Thông minh, nếu bạn có thể thực hiện đúng cách.

Sự thật mà không ai nói với bạn

Hãy xem, tài liệu tiếp thị đều ca ngợi hiệu quả và lợi ích không cảm xúc của giao dịch algo. Và đúng, đó là điều có thật. Nhưng đây là điều họ không nhấn mạnh:

1. Khi thuật toán của bạn bị hỏng, nó sẽ làm như vậy với tốc độ cực nhanh
2. Các sự cố kỹ thuật xảy ra vào những thời điểm TỆ nhất
3. Rào cản phức tạp là có thật - nếu bạn không am hiểu về kỹ thuật, chúc bạn may mắn

Tôi đã từng thấy thuật toán của bạn tôi gặp sự cố trong một đợt sụp đổ thị trường. Khi anh ấy có thể tắt nó đi, nó đã thực hiện hàng chục giao dịch không cần thiết. Đội ngũ hỗ trợ của nền tảng của anh ấy gần như chỉ nhún vai và nói "đó là rủi ro mà bạn phải chấp nhận."

Những Suy Nghĩ Cuối Cùng

Giao dịch thuật toán có đáng không? Có lẽ. Đối với các tổ chức lớn và các nhà giao dịch am hiểu công nghệ, chắc chắn là vậy. Đối với các nhà giao dịch bình thường muốn loại bỏ cảm xúc khỏi phương trình? Đường cong học tập có thể dốc hơn so với việc leo lên Everest trên dép xỏ ngón.

Tôi không nói đừng thử nghiệm - chỉ cần thực tế về những gì bạn đang tham gia. Thị trường không trở nên dễ đoán hơn chỉ vì bạn đã tự động hóa những quyết định tồi.

Và hãy nhớ - bất kể thuật toán của bạn tinh vi đến mức nào, thị trường sẽ tìm ra cách để làm bạn khiêm tốn. Nó luôn như vậy.