Khóa học về phân tích sóng cho thị trường tiền điện tử

Điều 6: Cơ sở của phân tích sóng (Sóng Elliott)

Phân tích sóng là một phương pháp phân tích kỹ thuật nâng cao, đòi hỏi phải có sự quen thuộc trước với những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, các mẫu nến, và các khái niệm về đỉnh và đáy. Bài viết này mở đầu cho một loạt tài liệu đề cập đến công cụ phân tích thị trường phức tạp nhưng cực kỳ hiệu quả này.

Nguồn gốc và bối cảnh lịch sử của phân tích sóng

Phân tích sóng là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính, dựa trên việc nghiên cứu các mẫu giá lặp lại để dự đoán các chuyển động trong tương lai. Phương pháp này dựa trên lý thuyết "sóng Elliott", do Ralph Nelson Elliott phát triển vào những năm 1930. Theo lý thuyết này, các thị trường tài chính di chuyển theo các chu kỳ tự nhiên, phản ánh tâm lý tập thể của những người tham gia thị trường.

Vào đầu thế kỷ XX, sự quan tâm đến việc hiểu hành vi của thị trường thông qua phân tích các mô hình lịch sử đã tăng lên đáng kể. Năm 1938, Ralph Nelson Elliott đã trình bày lý thuyết của mình sau khi thực hiện một nghiên cứu quy mô lớn về các thị trường chứng khoán Mỹ. Ông phát hiện ra rằng các chuyển động của thị trường không phải là ngẫu nhiên, mà tuân theo các mô hình lặp lại nhất định, điều này dẫn đến việc tạo ra một cấu trúc phân tích dựa trên chuỗi các sóng tăng và giảm.

Ý tưởng của Elliott một phần được truyền cảm hứng từ lý thuyết "tỷ lệ vàng" và các quy luật toán học tự nhiên. Ông đã xác định rằng các thị trường thường di chuyển theo một chuỗi số Fibonacci. Sau này, lý thuyết đã được phổ biến rộng rãi hơn nhờ vào công trình của nhà phân tích Robert Prechter, người đã phát hành một cuốn sách về phân tích sóng vào những năm 70.

Quan trọng cần lưu ý: Lý thuyết Elliott không chỉ là một tập hợp các quy tắc để phân tích đồ thị, mà còn là một lý thuyết tâm lý học toán học, nhằm nghiên cứu hành vi tập thể của các nhà giao dịch, điều này làm cho nó trở nên đặc biệt giá trị trong việc hiểu các biến động của thị trường.

Nguyên tắc cơ bản của lý thuyết sóng Elliott

Vị trí then chốt của lý thuyết khẳng định rằng các thị trường di chuyển theo một mô hình nhất định: năm sóng xung lực theo hướng của xu hướng chính, sau đó là ba sóng điều chỉnh theo hướng ngược lại. Những chu kỳ này lặp lại trên các khoảng thời gian khác nhau, cho phép áp dụng phân tích sóng cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

Cấu trúc chu kỳ sóng

Sóng xung:

• Gồm năm sóng, di chuyển theo hướng của xu hướng chính
• Được đánh dấu bằng các số (1-2-3-4-5)
• Làn sóng thứ ba thường là mạnh mẽ nhất và kéo dài nhất

Sóng điều chỉnh:

• Bao gồm ba sóng, di chuyển ngược lại với xu hướng chính
• Được ký hiệu bằng các chữ cái (A-B-C)
• Được sử dụng để điều chỉnh xu hướng trước đó trước khi bắt đầu chu kỳ mới

Sau khi hoàn thành một chu kỳ đầy đủ của ( 5 sóng xung kích + 3 sóng điều chỉnh ), một chu kỳ mới bắt đầu, và do đó thị trường tiếp tục hình thành các mẫu sóng lặp lại.

Tính chất fractal của sóng Elliott

Một trong những khái niệm quan trọng nhất của lý thuyết sóng là cấu trúc fractal của nó. Điều này có nghĩa là mỗi sóng bao gồm các sóng có quy mô nhỏ hơn, mà lần lượt cũng có cấu trúc sóng trong khoảng thời gian còn nhỏ hơn.

Nguyên tắc fractal qua ví dụ:

Nếu bạn phân tích chuyển động của thị trường trên biểu đồ hàng ngày và xác định sự kết thúc của làn sóng xung lực đầu tiên, thì khi chuyển sang biểu đồ 4 giờ, bạn sẽ phát hiện ra rằng làn sóng này tự nó bao gồm 5 làn sóng bên trong quy mô nhỏ hơn. Hơn nữa, nếu bạn lấy làn sóng đầu tiên trong năm làn sóng này và chuyển sang biểu đồ 15 phút, thì ở đó cũng có thể thấy cấu trúc 5 làn sóng.

Vậy là:

• Sóng 1, 3 và 5 ( xung ) luôn bao gồm 5 sóng nội bộ
• Sóng 2 và 4 ( điều chỉnh bên trong xung ) bao gồm 3 sóng

Trong các sóng điều chỉnh (A-B-C), cấu trúc bên trong phức tạp hơn và phụ thuộc vào mẫu cụ thể hình thành sự điều chỉnh. Sóng có thể bao gồm 5 sóng nhỏ hơn hoặc 3 sóng, điều này sẽ được xem xét trong các phần tiếp theo của khóa học.

Sự phát triển của phân tích sóng trong thời đại hiện đại

Sau khi Elliot công bố lý thuyết của mình, nó dần dần trở nên phổ biến trong giới phân tích kỹ thuật. Robert Prechter đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nó trong những năm 60 và 70, liên kết lý thuyết với các dự đoán thành công trên các thị trường tài chính. Ông cũng đã đưa ra hầu hết các quy tắc và nguyên tắc mà chúng ta sử dụng trong phân tích sóng ngày nay.

Trong thời đại hiện đại, phân tích sóng thường được kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, chẳng hạn như chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và các mức Fibonacci, giúp nâng cao độ chính xác của các dự đoán. Sự phát triển của công nghệ máy tính và phần mềm chuyên dụng cũng đã góp phần vào sự lan rộng hơn của phương pháp phân tích này.

Tuy nhiên, việc áp dụng phân tích sóng một cách hiệu quả vẫn phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và kỹ năng của nhà phân tích trong việc xác định và diễn giải các mẫu sóng.

Giá trị thực tiễn của phân tích sóng

Sóng Elliott là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của phân tích kỹ thuật, cung cấp cho các nhà giao dịch một cách tiếp cận có cấu trúc để hiểu các chuyển động của thị trường. Mặc dù việc nắm vững nó có thể khó khăn, phương pháp này cho phép:

• Xác định giai đoạn hiện tại của chu kỳ thị trường
• Dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng của xu hướng
• Đặt mục tiêu chính xác hơn cho việc vào và ra khỏi vị trí
• Phân tích thị trường trên các khung thời gian khác nhau

Cần hiểu rằng phân tích sóng không chỉ là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật, mà là một lý thuyết toàn diện về hành vi thị trường, phản ánh tâm lý của những người tham gia thị trường. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ đặc biệt quý giá cho việc phân tích các thị trường tiền điện tử, nơi mà các yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các biến động giá.

Trong các bài viết tiếp theo của khóa học này, chúng tôi sẽ xem xét chi tiết các loại mẫu điều chỉnh khác nhau, quy tắc xác định sóng, cũng như các khía cạnh thực tiễn của việc áp dụng phân tích sóng trong giao dịch thực tế trên các thị trường tiền điện tử.