Hướng Dẫn Ngắn Gọn về Chỉ Báo Parabolic SAR

Parabolic SAR là gì?

Vào cuối những năm 1970, nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder Jr. đã phát triển chỉ báo Parabolic Stop and Reverse (SAR). Nó được giới thiệu trong cuốn sách "Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật" cùng với các chỉ báo phổ biến khác như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Wilder ban đầu gọi cách tiếp cận này là Hệ thống Thời gian/Giá Parabol, và khái niệm SAR được trình bày như sau:

SAR có nghĩa là "dừng lại và đảo ngược." Đây là điểm mà một giao dịch mua dài được đóng lại và một giao dịch bán ngắn được mở ra, hoặc ngược lại.

- Wilder, J. W. Jr. (1978). Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật (tr. 8).

Hôm nay, hệ thống thường được gọi là chỉ báo Parabolic SAR, được sử dụng như một công cụ để xác định xu hướng thị trường và các điểm đảo chiều tiềm năng. Trong khi Wilder phát triển nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) một cách thủ công, thì giờ đây chúng đã trở thành một phần của hầu hết các hệ thống giao dịch kỹ thuật số và phần mềm biểu đồ. Do đó, những phương pháp này không còn yêu cầu tính toán thủ công và tương đối đơn giản để sử dụng.

Nó hoạt động như thế nào?

Chỉ báo Parabolic SAR bao gồm các chấm nhỏ được đặt ở trên hoặc dưới giá thị trường. Khoảng cách giữa các chấm tạo thành một hình parabol, nhưng mỗi chấm đại diện cho một giá trị SAR đơn lẻ.

Tóm lại, các chấm được đặt dưới mức giá trong xu hướng tăng và trên mức giá trong xu hướng giảm. Chúng cũng được vẽ trong các giai đoạn tích lũy khi thị trường di chuyển ngang. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các chấm sẽ chuyển đổi bên nhiều hơn. Nói cách khác, chỉ báo Parabolic SAR ít hữu ích hơn trong các thị trường không có xu hướng.

Lợi ích

Parabolic SAR có thể cung cấp thông tin về hướng đi và thời gian của các xu hướng thị trường, cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng. Do đó, nó có thể tăng cường khả năng của các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm cơ hội mua và bán tốt.

Một số nhà giao dịch cũng sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để thiết lập giá dừng lỗ động, cho phép các điểm dừng của họ di chuyển theo xu hướng thị trường. Phương pháp này thường được gọi là dừng lỗ theo xu hướng.

Cơ bản, điều này cho phép các nhà giao dịch khóa lợi nhuận đã đạt được, khi các vị trí của họ đóng lại khi xu hướng đảo chiều. Trong một số tình huống, nó cũng có thể ngăn cản các nhà giao dịch đóng các vị trí có lợi hoặc vào giao dịch quá sớm.

Hạn chế

Như đã đề cập, Parabolic SAR đặc biệt hữu ích trong các thị trường đang có xu hướng nhưng không trong thời gian hợp nhất. Trong trường hợp không có xu hướng rõ ràng, chỉ báo này có khả năng đưa ra tín hiệu sai, điều này có thể dẫn đến những tổn thất đáng kể.

Một thị trường biến động ( di chuyển lên và xuống quá nhanh ) cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai lệch. Do đó, chỉ báo Parabolic SAR hoạt động tốt nhất khi giá thay đổi một cách mượt mà hơn.

Một điểm cần lưu ý là độ nhạy của chỉ báo, có thể được điều chỉnh thủ công. Độ nhạy càng cao, khả năng xảy ra tín hiệu sai càng lớn.

Trong một số trường hợp, tín hiệu giả có thể khiến các nhà giao dịch đóng các vị thế thắng quá sớm, bán những tài sản vẫn có tiềm năng sinh lợi. Tệ hơn, những đột phá giả có thể mang lại cảm giác lạc quan sai lầm cho các nhà đầu tư, khuyến khích họ mua quá sớm.

Cuối cùng, vì chỉ báo không tính đến khối lượng giao dịch, nó không cung cấp nhiều thông tin về sức mạnh xu hướng. Mặc dù những biến động lớn trên thị trường dẫn đến khoảng cách giữa mỗi chấm tăng lên, điều này không nên được coi là dấu hiệu của một xu hướng mạnh.

Bất kể nhà giao dịch và nhà đầu tư có bao nhiêu thông tin, rủi ro luôn là một phần của thị trường tài chính. Nhưng nhiều người kết hợp Parabolic SAR với các chiến lược hoặc chỉ báo khác để giảm thiểu rủi ro và bù đắp các hạn chế.

Wilder đã khuyến nghị sử dụng Chỉ số Hướng trung bình cùng với Parabolic SAR để đánh giá sức mạnh xu hướng. Ngoài ra, các trung bình động hoặc chỉ báo RSI cũng có thể được đưa vào phân tích trước khi vào một vị trí.

Tính toán Parabolic SAR

Ngày nay, các chương trình máy tính thực hiện các phép toán tự động. Nhưng đối với những người quan tâm, phần này cung cấp một giải thích ngắn gọn về cách tính Parabolic SAR.

Điểm SAR được tính toán dựa trên dữ liệu thị trường hiện tại. Vì vậy, để tính toán SAR hôm nay, chúng ta sử dụng SAR của ngày hôm qua, và để tính toán giá trị của ngày mai, chúng ta sử dụng SAR hôm nay.

Trong một xu hướng tăng, giá trị SAR được tính toán dựa trên các đỉnh trước đó. Trong một xu hướng giảm, các đáy trước đó được xem xét thay thế. Wilder gọi các điểm cao nhất và thấp nhất của xu hướng là Điểm Cực (EP). Tuy nhiên, phương trình không giống nhau cho xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Đối với xu hướng tăng: SAR = SAR trước + AF x (EP trước – SAR trước)

Đối với xu hướng giảm: SAR = SAR trước đó – AF x (SAR trước đó – EP trước đó)

AF là viết tắt của Hệ số Tăng tốc. Nó bắt đầu từ 0.02 và tăng thêm 0.02 mỗi khi giá đạt mức cao mới ( trong một xu hướng tăng ) hoặc mức thấp mới ( trong một xu hướng giảm ). Tuy nhiên, khi giới hạn 0.20 được đạt tới, giá trị này sẽ được duy trì trong suốt giao dịch ( cho đến khi xu hướng đảo chiều ).

Trên thực tế, một số nhà phân tích biểu đồ điều chỉnh thủ công AF để thay đổi độ nhạy của chỉ báo. Giá trị AF trên 0.2 sẽ dẫn đến độ nhạy cao hơn (nhiều tín hiệu đảo chiều hơn). Một AF dưới 0.2 sẽ có hiệu ứng ngược lại. Tuy nhiên, Wilder đã nêu trong cuốn sách của mình rằng mức tăng 0.02 thường hoạt động tốt nhất.

Mặc dù việc tính toán tương đối đơn giản để sử dụng, một số nhà giao dịch đã hỏi Wilder làm thế nào để tính toán SAR đầu tiên, vì phương trình yêu cầu các giá trị trước đó. Theo ông, SAR đầu tiên có thể được tính toán dựa trên EP cuối cùng trước khi sự đảo chiều xu hướng thị trường xảy ra.

Wilder khuyên các nhà giao dịch quay lại biểu đồ của họ và tìm một điểm đảo chiều rõ ràng, sau đó sử dụng giá trị EP đó làm giá trị SAR đầu tiên. SAR tiếp theo có thể được tính toán cho đến khi đạt được giá thị trường mới nhất.

Ví dụ, nếu thị trường đang có xu hướng tăng, một nhà giao dịch có thể quay lại vài ngày hoặc vài tuần cho đến khi họ tìm thấy một sự điều chỉnh trước đó. Họ sau đó xác định đáy cục bộ (EP) cho sự điều chỉnh đó, cái mà sau đó có thể được sử dụng như SAR đầu tiên cho xu hướng tăng tiếp theo.

Những suy nghĩ cuối cùng

Mặc dù có nguồn gốc từ những năm 1970, Parabolic SAR vẫn được sử dụng rộng rãi. Các nhà đầu tư có thể áp dụng nó cho nhiều lựa chọn đầu tư hiện đại, bao gồm thị trường forex, hàng hóa, cổ phiếu và tiền điện tử.

Nhưng không có công cụ phân tích thị trường nào có thể đảm bảo độ chính xác 100%. Vì vậy, trước khi sử dụng Parabolic SAR hoặc bất kỳ chiến lược nào khác, các nhà đầu tư nên đảm bảo rằng họ am hiểu về thị trường tài chính và phân tích kỹ thuật. Họ cũng nên có các chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro hợp lý để giảm thiểu các rủi ro không thể tránh khỏi.