RSI ngẫu nhiên: Một thanh kiếm hai lưỡi trong giao dịch

Là một nhà giao dịch đã bị tổn thương nhiều hơn tôi muốn thừa nhận do quá phụ thuộc vào các chỉ số kỹ thuật, tôi có một số suy nghĩ về Stochastic RSI (StochRSI). "Chỉ số của một chỉ số" này có thể có vẻ thông minh trên giấy, nhưng hãy thực tế về những gì chúng ta đang đối mặt.

StochRSI lấy RSI thông thường—đã được loại bỏ khỏi hành động giá thực tế—và áp dụng một công thức khác lên đó. Đó là hai bước xa rời thực tế! Được tạo ra bởi Kroll và Chande vào năm '94, nó dao động giữa 0-1 ( hoặc 0-100 nếu bạn thích những con số đẹp ), về lý thuyết giúp chúng ta xác định các điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều.

Tôi đã chứng kiến vô số nhà giao dịch rơi vào cái bẫy khi coi những bộ dao động này như quả cầu pha lê. Các nền tảng giao dịch thích thể hiện chúng với các đường nét gọn gàng ở 0.2 và 0.8 ( hoặc 20 và 80), gợi ý rằng bạn nên mua hoặc bán khi những ngưỡng kỳ diệu này bị vượt qua.

Hãy để tôi cho bạn biết điều gì thực sự xảy ra: trong các thị trường tiền điện tử biến động, StochRSI nhảy múa như một quả bóng pinball, tạo ra quá nhiều "tín hiệu" mà bạn sẽ phá sản nếu cố gắng theo dõi tất cả chúng. Chắc chắn, họ tuyên bố rằng việc thêm một SMA 3 ngày sẽ làm mọi thứ trở nên mượt mà hơn, nhưng đó giống như việc dán băng cá nhân lên một cái chân gãy.

Các nền tảng chính thúc đẩy những chỉ số này không quan tâm đến việc bạn mất tiền—họ vẫn kiếm được tiền bất kể kết quả giao dịch của bạn. Và khi những khoản thua lỗ không thể tránh khỏi tích tụ lại, họ sẽ chỉ đơn giản nói "bạn nên sử dụng nhiều chỉ số" hoặc "đó chỉ là một công cụ trong bộ công cụ của bạn."

Điều khiến tôi khó chịu đặc biệt là cách mà thiết lập mặc định 14 kỳ được coi là chân lý. Tại sao lại là 14? Bởi vì ai đó đã nói như vậy từ nhiều thập kỷ trước? Thị trường đã thay đổi một cách cơ bản kể từ đó, đặc biệt là thị trường crypto với giao dịch 24/7 và sự biến động cực đoan.

Vâng, StochRSI nhạy cảm hơn so với RSI thông thường. Đó vừa là điểm bán hàng của nó vừa là điểm yếu chí mạng của nó. Nhiều tín hiệu có nghĩa là nhiều tiếng ồn. Nhiều tiếng ồn có nghĩa là nhiều sự nhầm lẫn. Nhiều sự nhầm lẫn có nghĩa là nhiều quyết định giao dịch mang tính cảm xúc.

Tôi không nói rằng nó hoàn toàn vô dụng—khi giá liên tục ở trên hoặc dưới đường trung tâm, nó có thể xác nhận các xu hướng hiện có. Nhưng chỉ sử dụng nó để xác định điểm vào và ra trong môi trường thị trường ngày nay? Đó là một công thức cho thảm họa.

Nếu bạn phải sử dụng StochRSI, vì lý do trời đất, hãy kết hợp nó với phân tích khối lượng, các mức hỗ trợ/kháng cự và bối cảnh thị trường rộng lớn hơn. Và hãy nhớ: không chỉ số nào có thể dự đoán những gì một con cá voi hoặc cơ quan quản lý có thể làm vào ngày mai.