Сьогодні ми стали свідками доволі дикого опціонного руху в технологічному та роздрібному сегментах. TSLA абсолютно домінувала — йдеться майже про 2 мільйони контрактів, що більш ніж у 3 рази перевищує звичайний денний середній показник. Це приблизно 194 мільйони акцій у вартості контрактів. У чому головний “козир”? $400 calls, що закінчуються в березні, мали потужний потік — понад 235k контрактів лише в одному цьому сегменті. Коли бачиш таку концентрацію на одному страйку, зазвичай це означає, що відбувається щось дуже серйозне в плані позиціонування.

META також не відставала. Усього було продано близько 285k контрактів — приблизно в 2.2x рази більше за їхній типовий денний обсяг. $650 call з датою закінчення в березні теж привернули значну увагу, хоча й не так концентровано, як те, що ми бачили в TSLA. Та все ж, коли обидва ці “мега-кап” імена демонструють такий рівень інтересу до опціонів на однакові дати експірації, починаєш замислюватися, чи не рухає тут щось більше.

COST завершила трійку з 47k контрактів — менші абсолютні числа, але все одно понад 2x їхній середньоденний обсяг опціонів. $1000 calls теж привернули увагу. Найцікавіше тут те, що всі троє показують незвичне купівельне зростання по колам саме на ці березневі дати. Це можуть бути бичачі ставки, а можуть бути хеджування, але обсяг точно вартий уваги. Такі дні нагадують стежити за тим, де саме розміщуються “розумні гроші”.