Останнім часом під час тестування торгових систем знову почав замислюватися над параметрами MACD і зрозумів, що багато хто насправді використовує стандартні 12-26-9, але не зовсім розуміє, чому саме ці числа.

Чесно кажучи, сам індикатор MACD особливої магії не має — просто три лінії, які бігають туди-сюди. Швидка, повільна і гістограма — вони відповідно відображають короткострокову, середньострокову і візуальну реакцію. Головне — як налаштувати параметри, адже від цього залежить, чи зможете ви зловити потрібний тренд.

Стандартні 12-26-9 дійсно зручні, EMA(12) дивиться на короткострокову динаміку за дві тижні, EMA(26) — на довгостроковий тренд за місяць, а EMA(9) — фільтрує шум. Ці параметри універсальні, бо на ринку існує ефект консенсусу — всі дивляться на один і той самий сигнал, тому в ключові моменти багато людей входять одночасно. Але проблема в тому, що якщо ви торгуєте короткостроково або в високоволатильних криптовалютах, ці налаштування можуть бути занадто плавними і не давати можливості ловити малі цикли.

Я сам пробував різні комбінації. 5-35-5 реагує дуже швидко, сигналів багато, але і шуму теж багато — легко потрапити в пастку. 8-17-9 — посередині, підходить для ритму на 1-годинному графіку валют. 19-39-9 — більш середньо- і довгостроковий, фільтрує більшість фальшивих сигналів. 24-52-18 — найповільніший, але коли тренд підтверджений, він дуже стабільний. Тому параметри MACD — це не про найкраще число, а про відповідність вашому стилю торгівлі.

Багато хто після налаштування починає зациклюватися на пошуку «ідеальної» конфігурації — це пастка. Я бачив багато, хто для гарної історії тестів підганяє параметри під минулі дані, що веде до overfitting. А потім, коли починає торгувати в реальності, виявляється, що стратегія, яка добре працювала на історії, у реальному ринку — ні.

Я порівнював на даних біткоїна за півроку: параметри 12-26-9 давали 7 явних сигналів, з них 2 — справжні золоті перехрестя, і вони дійсно приводили до зростання. 5-35-5 — сигналів майже вдвічі більше — 13, але тільки 5 з них були ефективними, решта — дрібні коливання. Здається, 5-35-5 більш чутливий, але в реальній торгівлі доводиться стикатися з більшою кількістю фальшивих сигналів, і прибуток може бути не кращим.

Моя порада — спочатку користуйтеся стандартними 12-26-9, спостерігайте деякий час, звикніть, а потім підганяйте під свій стиль торгівлі. Для короткострокової торгівлі можна спробувати 5-35-5 або 8-17-9, але обов’язково тестуйте їх на історичних даних і не переходьте одразу до реальної торгівлі. Вибравши один набір параметрів, не міняйте його часто — якщо тільки не помітите, що він останнім часом показує явне погіршення, тоді вже можна шукати новий.

Деякі трейдери одночасно дивляться на два набори MACD, щоб фільтрувати сигнали — це можливо, але тоді сигналів стає більше, і складніше приймати рішення, що вимагає більшої дисципліни. Замість того, щоб розпорошувати увагу на багато конфігурацій, краще добре вивчити один.

Загалом, головне у налаштуванні MACD — не шукати ідеальні числа, а підбирати ті, що підходять саме вам і вашому стилю торгівлі. Новачкам краще користуватися стандартом, а з досвідом — коригувати під реальні умови. Не забувайте про тестування і аналіз — це допоможе уникнути пастки overfitting і правильно використовувати MACD.