Нещодавно я досліджував базові механізми ринків прогнозів і отримав багато корисної інформації після глибокого вивчення API Polymarket. Деякі концепції у ринках прогнозів здаються на перший погляд дуже очевидними, але при детальнішому аналізі вони варті уваги.

Наприклад, чому в книжці ордерів з’являється дзеркальна симетрія між Yes і No — коли мене запитували про це, я спочатку не міг знайти гарне пояснення. Теоретично це цілком природно, але як пояснити це так, щоб співрозмовник справді зрозумів?

Я спробував кілька підходів. Один із них — використання аналогій: модель торгівлі перпетуальними контрактами — це open long, open short, close long, close short — чотири квадранти, і дзеркальна симетрія у книжці ордерів Yes/No у ринках прогнозів — це по суті прояв цієї симетрії у процесі відкриття цін.

Зараз ця ідея здається трохи технічною і не дуже добре донесена до всіх. Може, варто подивитися з іншого боку — з точки зору реальних потреб трейдерів? Або показати більш наочний приклад із цифрами, як ця дзеркальна взаємозв’язок впливає на ліквідність ринку? Відчуваю, що ще є спосіб краще це пояснити, і його потрібно знайти.