Арбітражна торгівля не є сном: покрокове навчання, як у криптосвіті кліпові купони

Криптосвіту великих братів часто на вустах фраза: “На ринку є цінові різниці, де є різниця в ціні, там є можливість”. Неправильно, сьогодні ми будемо говорити про Арбітраж — спосіб заробітку, який здається простим, але насправді потребує швидкості, інструментів і розуму.

Основна логіка дуже проста

Одна й та ж монета має різні ціни на різних біржах. Наприклад, BTC на біржі A коштує 57000 доларів, а на біржі B - 60000 доларів. Ви купуєте на A і одночасно продаєте на B, різниця в ціні є вашим прибутком. Найбільш вражаючий випадок в історії називається “премія за капусту” (Kimchi Premium) — ціна монет у Кореї може бути значно вищою за міжнародну, лише через те, що корейський ринок відносно закритий та має погану ліквідність.

Звучить, як з неба падають пиріжки? Не поспішайте, прибуток з однієї угоди насправді дуже мізерний, прибуток походить від частих і стабільних угод. Інститути, які інвестують десятки мільярдів доларів, покладаються на тисячі малих заробітків, в результаті чого загальна сума стає значною.

Є кілька способів гри

Арбітраж на біржі: найпоширеніший, купити дешево, продати дорого, операції між біржами.

Арбітраж спот-ф'ючерсів: використання різниці між спотовою та ф'ючерсною ціною, одночасно купуючи ф'ючерси та продаючи спот (або навпаки), отримуючи прибуток з різниці.

Трикутний арбітраж: у межах однієї біржі використовується цінова невідповідність між трьома монетами, наприклад, між торговими парами A/B, B/C, A/C, для циклічної торгівлі та заробітку на різниці цін.

Статистичний арбітраж: за допомогою складних алгоритмів та історичних даних автоматично ідентифікує аномальні ціни, робот виконує. Це найвищий рівень гри.

Як діяти, щоб заробити гроші

Перший крок: виявлення можливостей

Потрібно моніторити реальні дані про ринкові ціни з кількох бірж. Ручне оновлення занадто повільне, необхідно використовувати професійне програмне забезпечення або API для реального сканування. Після знаходження цінового розриву потрібно швидко оцінити: скільки прибутку залишиться після вирахування всіх витрат? Чи варто це робити?

Другий крок: обчисліть витрати

Це ключове. Багато новачків бачать різницю в 3000 доларів і збуджуються, але потім, коли підраховують комісію, витрати на виведення монети, мережеві збори, прибуток зникає. Сюди входять витрати, які потрібно врахувати:

• Комісія за угоди (maker/taker)
• Витрати на виведення монет
• мережевий газовий збір
• Сліпий (коливання ціни під час замовлення)
• Часові витрати (як довго потрібно чекати від покупки до продажу? Чи зміниться ціна в цей час?)

Третій крок: швидкість - це життя

Секундні різниці можуть змусити вас пропустити можливості. Тому великі гравці використовують:

• Платформа високочастотної торгівлі: затримка на рівні мілісекунд
• API+автоматизовані роботи: з'єднання кількох API бірж, автоматичне виявлення та виконання, людина просто не встигає реагувати
• Низька затримка мережі: виділені канали, VPN, локальні сервери, усе це для затримки часу

Звучить класно, але ризики також великі

Ринок занадто швидко коливається: цінова різниця може зникнути протягом півсекунди після вашого замовлення або навіть змінитися на протилежну.

Проблема ліквідності: деякі біржі мають невеликий обсяг торгів, ви можете зробити замовлення, яке призведе до обвалу, з'ївши весь прибуток.

Чорна діра витрат: комісії, збори за виведення, високі gas-кошти під час мережевих заторів можуть з'їдати більшу частину прибутку. Навіть якщо є прибуток, через деякий час він також знищиться витратами.

Регуляторний ризик: Ставлення різних країн до арбітражу та високочастотної торгівлі різниться, правила можуть змінитися в майбутньому. У деяких місцях навіть заборонено.

Інструменти та платформи

Щоб успішно займатися Арбітражем, потрібно:

1. Арбітражне програмне забезпечення/роботи: можуть сканувати багато ринків, розраховувати різницю цін, автоматично здійснювати замовлення. Дивіться ці функції: реальні дані, розширене фільтрування, функція тестування назад, API для підключення до багатьох бірж.
2. Надійна біржа: низькі комісії, висока ліквідність, швидке виведення монет, надійні заходи безпеки
3. Достатній капітал: хоча прибуток від однієї угоди невеликий, потрібна велика кількість капіталу для накопичення обсягу.

Як почати новачкові

складіть план

• Яку втрату ви можете прийняти?
• Скільки грошей ви плануєте вкласти?
• Скільки часу можна витратити? (Повний робочий день чи неповний?)
• Який вид арбітражу обрати?
• Як часто виконуються угоди? (Часті угоди = більше витрат)

Захист потрібно робити добре

• Розподіл ризиків: Не вкладайте всі гроші в одну монету або одну стратегію
• Фіксація прибутку та збитків: встановіть цільову ціну для автоматичного виходу з позиції
• Контроль позиції: Не використовуйте занадто багато коштів для однієї угоди.

Розглянемо реалістично

Арбітраж звучить як легкий заробіток, але насправді це технічна робота. Конкуренція на ринку дуже жорстка, великі гравці (інститути, професійні команди) займають більшу частину можливостей. Новачки можуть заробити гроші, покладаючись на:

• Глибоке розуміння ринку
• Опановуйте правильні інструменти та техніки
• Швидка реакція та здатність до виконання
• Систематичне управління ризиками

Не сподівайтеся на миттєве збагачення, очікування повинні бути реалістичними. Але якщо у вас є капітал, терпіння та бажання вчитися, цей метод дійсно може стати стабільним джерелом доходу. Просто потрібно добре підготуватися, управляти ризиками і не йти наугад.