«Побудова системи торгівлі, що захищає від зламу: як отримувати прибуток всупереч подіям Чорного лебедя»

12 березня 2020 року, в ту ніч, коли ринок зазнав краху, мій рахунок навпаки зростав. Це не випадковість, а результат роботи "захисту від зламу", над яким я працював два роки.

Моя система архітектури захисту від зламу:

1. Стратегія барометра для портфеля
· 80% капіталу розміщено в безризикових або низькоризикових активах
· 20% коштів використовується для високоризикової та високоприбуткової контрактної торгівлі
· Забезпечте безпеку капіталу в умовах екстремального ринку
2. Багатовимірний механізм хеджування
· Хеджування між ринками (спот vs контракт)
· Хеджування між різними видами (BTCvsETH)
· Хеджування між термінами (спот vs ф'ючерс)
3. Система стрес-тестування
· Щомісяця симуляція екстремальних ринкових умов
· Встановлення механізму запобігання краху
· Зберігати достатню ліквідність

Принцип роботи системи:
Коли на ринку відбувається Подія Чорного лебедя, система автоматично виконує такі дії:

1. Запустити механізм захисту від зупинки втрат, обмежити розширення збитків
2. Запустіть хеджингову стратегію, отримуючи прибуток в інших вимірах
3. Зберігайте достатню кількість боєприпасів для зворотних дій у часи ринкової паніки

У результаті обвалу 11 жовтня, хоча моя контрактна позиція зазнала збитків, завдяки хеджуванню та арбітражному доходу на спотовому ринку, в кінцевому підсумку загальний рахунок все ще залишався прибутковим.

Основна філософія: не прагніть до беззбитковості, а створіть торгову систему, яка може отримувати прибуток під час коливань. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE