Шарп-коефіцієнт: Моя Таємна Зброя в Хаотичному Криптосвіті!

Подивіться, інвестування – це справжнє мінне поле, і я знаю це з власного досвіду. Коли я починав у криптовалютах, я піддавався хайпу і кілька разів обпікся. У чому проблема? Я не мав жодного уявлення, як виміряти баланс між ризиком, який я приймав, і тим, що отримував. Ось тут і входить в гру коефіцієнт Шарпа, інструмент, який я відкрив занадто пізно, але тепер ніколи не залишаю.

Цей індикатор винайшов Вільям Шарп ( чоловік, який отримав Нобелівську премію, нічого менше) і клянуся, що це змінило мій підхід до інвестування. Це не просто ще одне число: це різниця між тим, щоб ставити як божевільний, і інвестувати з розумом.

Що, чорт забирай, таке це співвідношення?

Коротко кажучи, коефіцієнт Шарпа вимірює, скільки грошей ти заробляєш на кожну одиницю ризику, яку ти береш на себе. Найцікавіше: він розділяє, чи заробляєш ти завдяки розуму, чи просто граючи у російську рулетку зі своїми грошима.

Коли я бачу коефіцієнт Шарпа вище 1, я знаю, що йду в правильному напрямку. Якщо він досягає 2, я хвилююся. А якщо перевищує 3... Боже мій! Це означає, що я заробляю статки, не ризикуючи, як божевільний.

Натомість, співвідношення нижче 1 означає, що я беру на себе занадто багато ризику за те, що мало заробляю. Словом, що мене дурять.

Приклад, який зрозуміє навіть моя бабуся

Уявіть дві інвестиції:

• "A" обіцяє мені 10% з ризиком 5%
• "B" пропонує мені 15%, але з подвоєним ризиком (10%)

З безризиковою ставкою 3% інвестиція "A" має кращий коефіцієнт Шарпа. Дивно? Так. "B" виглядає більш привабливо з цими 15%, але я піддаю свої гроші набагато більшій волатильності.

Чому це мені так важливо?

Коли я почав використовувати цей коефіцієнт, я перестав потрапляти в типові пастки крипторинку. Я міг порівнювати Bitcoin з будь-якою шиткоіном, який обіцяв місяць, і чітко бачити, який з них дає меншу ціну за якість з точки зору ризику.

Крім того, на таких волатильних ринках, як наш, ця метрика — справжнє золото. Ти пам'ятаєш, коли BTC впав на 50% за кілька днів? Ті, хто інвестував, дивлячись тільки на потенційну вигоду, кинулися у вікно, тоді як ті, хто аналізував співвідношення Шарпа, точно знали, що вони ризикують.

Пастки, про які ніхто тобі не скаже

Цей коефіцієнт не ідеальний, чорт забирай! Він сприймає всю волатильність як щось погане, навіть коли ціна зростає. Він також базується на історичних даних, ніби минуле може ідеально передбачити майбутнє (¡JA!).

І найгірше: припускає, що прибутки слідують нормальному розподілу, тоді як будь-хто, хто перебуває в криптовалютах більше місяця, знає, що цей ринок — це все, тільки не нормальний.

Bitcoin vs Ethereum: Остання битва

Давайте розглянемо реальний випадок, який зі мною трапився:

• Bitcoin: 20% очікувана віддача з 30% волатильності
• Ethereum: 30% прибутку, але з 50% волатильності

Обчислюючи коефіцієнт Шарпа ( з 2% безризиковими ), Біткоїн показав невеликий кращий результат, незважаючи на менший дохід.

Чи означає це, що завжди слід вибирати Bitcoin? Не обов'язково. Якщо у вас є терпіння для американських гірок, ETH може принести більше радості. Але, принаймні, з коефіцієнтом я точно знав, на що йду.

Коефіцієнт Шарпа врятував мене від численних втрат і допоміг зберегти розум у цьому дикому ринку. Він не є безпомилковим, але в тисячу разів кращий, ніж інвестувати наосліп або слідувати за інфлюенсерами, які не мають жодної ідеї.

Що ти віддаєш перевагу? Здобути небагато з безпекою чи ризикувати всім за можливістю стати багатим?

$BTC $ETH $SOL

Увага: це відображає мій особистий досвід, це не фінансова порада. Я можу бути абсолютно неправим. Проведіть власне дослідження.