Розуміння Стохастичного RSI: Потужний Технічний аналіз Інструмент

Стохастичний RSI, часто скорочено як StochRSI, є складним індикатором технічного аналізу (TA), який використовують трейдери для виявлення потенційних умов перепроданості або перекупленості та для оцінки поточних ринкових тенденцій. Як випливає з його назви, StochRSI отримується з стандартного Індексу відносної сили, що робить його індикатором індикатора. Функціонуючи як тип осцилятора, він коливається вище і нижче центральної лінії.

Цей інноваційний інструмент вперше був представлений у книзі 1994 року "Новий технічний трейдер" Стенлі Кролла та Тушара Чанді. Хоча його широко використовують трейдери фондового ринку, його застосування також поширюється на інші ринки, включаючи форекс та криптовалюти.

Як працює StochRSI

Індикатор StochRSI генерується шляхом застосування формули стохастичного осцилятора до звичайного RSI. Результатом є унікальний числовий бал, який коливається навколо центральної лінії (0.5) в діапазоні від 0 до 1. Деякі модифіковані версії індикатора StochRSI множать результати на 100, в результаті чого значення варіюються від 0 до 100 замість 0 до 1. Також часто можна побачити 3-дневну просту ковзну середню (SMA), що використовується разом з лінією StochRSI, виступаючи в ролі сигнальної лінії для допомоги в зменшенні торгових ризиків на основі помилкових сигналів.

Хоча стандартна формула стохастичного осцилятора враховує ціну закриття активу разом з його найвищими та найнижчими точками за певний проміжок часу, коли її використовують для розрахунку StochRSI, вона застосовується безпосередньо до даних RSI (ціни не враховуються).

Формула для StochRSI:

StochRSI = (Поточний RSI - Найнижчий RSI) / (Найвищий RSI - Найнижчий RSI)

Подібно до стандартного RSI, найбільш поширене часове налаштування для StochRSI становить 14 періодів. Ці 14 періодів у розрахунку StochRSI ґрунтуються на часовому інтервалі графіка. Таким чином, в той час як денний графік враховуватиме останні 14 днів (свічок), годинний графік генеруватиме StochRSI на основі останніх 14 годин.

Ці періоди можуть бути встановлені на дні, години або навіть хвилини, і їх використання сильно варіюється серед трейдерів (в залежності від їх профілів і стратегій). Кількість періодів також може бути збільшена або зменшена для виявлення довгострокових або короткострокових трендів. Налаштування на 20 періодів є ще одним дуже популярним варіантом для індикатора StochRSI.

Використання StochRSI в торгівлі

Індикатор StochRSI є найбільш цінним поблизу верхніх і нижніх меж свого діапазону. Таким чином, його основне використання полягає в ідентифікації потенційних точок входу та виходу, а також цінових розворотів. Зазвичай значення 0.2 або нижче свідчить про те, що актив, ймовірно, є перепроданим, тоді як значення 0.8 або вище вказує на те, що актив є перепроданим.

Крім того, показники, близькі до середньої лінії, також можуть надати корисну інформацію про ринкові тенденції. Наприклад, коли центральна лінія діє як підтримка, а лінії StochRSI піднімаються вище позначки 0.5, це може вказувати на продовження бичачого тренду - особливо якщо лінії починають наближатися до позначки 0.8. Аналогічно, значення, які постійно нижчі за 0.5 і наближаються до 0.2, вказують на ведмежий тренд.

StochRSI проти RSI

Обидва StochRSI та RSI є осциляторними індикаторами, які допомагають трейдерам виявляти потенційні перепроданість або перекупленість, а також можливі точки розвороту. По суті, стандартний RSI є мірою, яка використовується для відстеження того, як швидко і в якій мірі ціни активу змінюються з часом.

Однак, порівняно з Стохастичним RSI, стандартний RSI є відносно повільним індикатором, який генерує невелику кількість торгових сигналів. Застосування формули Стохастичного осцилятора до звичайного RSI призвело до створення StochRSI, який функціонує як більш чутливий індикатор. Внаслідок цього кількість сигналів, які він генерує, значно вища, що дає трейдерам більше можливостей для визначення ринкових трендів і потенційних точок купівлі або продажу.

Іншими словами, StochRSI є високо волатильним індикатором. Хоча це робить його більш чутливим інструментом технічного аналізу, який може надати трейдерам більшу кількість сигналів, це також ризикованіше, оскільки зазвичай генерує значну кількість шуму (помилкові сигнали). Як вже згадувалося раніше, застосування простих ковзних середніх (SMAs) є поширеним методом зменшення ризиків, пов'язаних з помилковими сигналами, і в деяких випадках 3-дневна SMA вже включена в стандартну налаштування індикатора StochRSI.

Остаточні думки

Завдяки своїй більшій швидкості та чутливості до ринкових рухів, Stochastic RSI може бути дуже корисним індикатором для аналітиків, трейдерів і інвесторів - як для короткострокового, так і для довгострокового аналізу. Однак збільшена кількість сигналів також означає підвищений ризик, і з цієї причини StochRSI слід використовувати в поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу, які можуть допомогти підтвердити сигнали, які він генерує. Також важливо враховувати, що ринок криптовалют є більш волатильним, ніж традиційні ринки, що може призвести до значного збільшення кількості хибних сигналів.

Коли використовувати його розумно і в поєднанні з іншими аналітичними інструментами, StochRSI може стати потужним доповненням до інструментарію будь-якого трейдера, потенційно покращуючи їхню здатність приймати обґрунтовані рішення в швидкоплинному світі торгівлі криптовалютами.