Сітка Фібоначчі в трейдингу: ключ до розуміння ринкових рівнів

Послідовність Фібоначчі була відома ще в давній Індії, де активно застосовувалася в віршуванні. Однак свою назву вона отримала завдяки європейському математику XII століття Леонардо Пізанському (Фібоначчі). У XIII столітті цей італійський математик виявив числову послідовність: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, де кожне наступне число є сумою двох попередніх:

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+8=13 і так далі.

Головною особливістю цього ряду є те, що відношення будь-якого числа до попереднього прагне до «Золотого перетину» — числа 1,618. Це співвідношення, відоме з античних часів, вважається найбільш гармонійною пропорцією цілого до частини. Примітно, що число 1,618 регулярно зустрічається в різних природних формах: в раковинах равликів, розташуванні листків на гілці, спіралях галактик і навіть у пропорціях людського тіла.

Основні рівні Фібоначчі в трейдингу

Рівні корекції:

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

Проміжні рівні:

1. 0.236
2. 0.764

Рівні розширення:

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

Використання мережі Фібоначчі не є складним. Необхідно вибрати очевидний тренд, визначити дві ключові точки (максимальну та мінімальну ціну) і розтягнути мережу між ними.

Практичне застосування рівнів Фібоначчі

Висхідний тренд:

На графіку висхідного тренду можна спостерігати корекцію бичачого руху. Розтягнувши сітку Фібоначчі, трейдери отримують можливість входити в лонги на відкатах від ключових рівнів. При впевненості в продовженні висхідного руху ці рівні використовуються для нарощування позиції та встановлення обґрунтованих стоп-лоссів.

Падний тренд:

Як правило, підтвердженням тренда слугує корекція до рівнів 0.5 (50.0%) або 0.618 (61.8%) за Фібоначчі з подальшим продовженням руху в напрямку основного тренда.

Чому працюють рівні Фібоначчі?

Ефективність рівнів Фібоначчі пояснюється принципом класичного інструменту технічного аналізу — вони працюють, тому що їх використовує більшість трейдерів. Коли учасники ринку розтягують сітку за одним принципом, формується єдине бачення ситуації. Крім того, сам принцип аналізу ґрунтується на фундаментальній концепції Золотого перетворення (0,618), до якого прагнуть багато природних явищ, що робить цей інструмент справді універсальним.

Проте важливо розуміти, що Фібоначчі — це не панацея, а допоміжний інструмент, який допомагає визначити діапазон руху ціни та виявити сильні рівні підтримки/опору. Максимальна ефективність досягається при комбінуванні рівнів Фібоначчі з патернами технічного аналізу та правильним визначенням ринкових трендів.

Рекомендована література з теми

• А. Фрост та Р. Пректер «Хвильовий принцип Елліота» — фундаментальна праця з класичної хвильової теорії Елліота.

• Б. Мендельброт і Р. Хадсон «(Не)покірні ринки» — сучасний погляд на ритми фінансових ринків та фрактальну структуру цінових змін.

• Б. Вільямс «Торговий хаос» — детальний виклад методу підрахунку хвиль з практичними прикладами.

• Р. Фішер «Послідовність Фібоначчі: додатки та стратегії для трейдерів» — альтернативний підхід до використання рівнів Фібоначчі при хвильовому аналізі.